硕士读金融工程

金融工程是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权、期货、以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。金融工程硕士通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，这也是由于金融工程的课程横跨了金融经济，数学，工程几个方面的知识。金融工程开设的program均为应用型的硕士学制，课程通常包括：金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、股票市场分析等，还包括学习这些内容所需要的数学和计算机储备。美国金融工程专业：留学申请热门专业美国Top150的学校中大概只有50个金融工程的program，而这50 个program 中有一半以上设置在名校中。尽管金融危机爆发，投行首当其冲，然而金融工程的高收入和高需求还是吸引了大批的申请者。例如康奈尔大学18年的申请者就比17年整整多了一倍。总体来说，金融工程的录取率在10%以下。美国金融工程专业排名参考QuantNet（来源QuantNet官网；点击查看大图）美国金融工程专业学制设置学制通常是1-2年，基于不同的学校，学制也略有不同。哥伦比亚大学的学制1-1.5 年芝加哥大学学制 1.5 年普林斯顿学制 2 年核心课程主要集中于数学、统计、金融模型、计算机编程，研究内容包括衍生品定价、风险分析、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论。美国金融工程专业学院设置金融工程开设在不同院系下面，主要开设在数学系/统计系、商学院/管理学院、工程学院/IEOR这三个院系。申请截止时间美国开设金融工程专业的学校大部分只有一轮截止日期，截止日期早的一般在12 月或者1月份。商学院下面开设的金融工程一般有3-4 轮截止日期，最早一批大约在10月份。建议学生最好在10月份之前拿到理想的标化成绩后递交申请。美国金融工程硕士院校推荐卡内基梅隆大学 Computational FinanceCMU MSCF项目有匹兹堡和纽约两个校区，除了位置，纽约和匹兹堡项目之间没有差别。CMU MSCF这个项目特别注重学生的数理和计算机背景，项目网申里面必须提供申请者的计算机和数学方面上过的课程的详细信息（精确到具体课程的名字，得分，甚至授课知识内容清单）。同时，其面试更加偏向行为面试，且一般拿到面试的同学绝大部分都会拿到最终的录取。建议计算机专业和工程学相关背景的学生申请，无最低分要求，建议托福105+，希望申请者以 GRE325+的成绩进行申请。加州大学伯克利分校 Financial Engineering加州大学伯克利分校的金融工程项目在著名的哈斯商学院下。UC Berkeley 的 MFE 项目在读时间是1年，且入学时间是每年的3月份（春季入学）。UC Berkeley 更加青睐那些有丰富的工作经验的申请者，但是近两年也有应届本科生依然可以申请（哪怕是大陆的应届本科生），且并没有想象中的那么困难。申请：UC Berkeley MFE 项目招生严格，会严格审查学生的成绩单，以及其他的所有资质，例如 CFA 考试证书，网络课程考试证书等，只是在简历里面提到自己通过了考试是不够的，他们需要你提供证书或者成绩单的电子扫描件。UC Berkeley MFE 的面试可能会有好几轮，且主要由在读或者已经毕业的MFE 的校友来面试，面试考察方面比较多，包括学生性格特点和技术能力等。哥伦比亚大学 Financial Engineering哥伦比亚大学金融工程项目开设在哥大工学院工业工程与运筹研究系下面，项目课程提供全面的工程方法和量化方法的培训。哥大的金融工程非常看重学生的硬背景，且面试基本由哥大工学院工业工程与运筹研究系的在读学生（招生大使）完成。从2017 FALL 开始，此项目的面试由以前的 skype 面试，改成了主要以video面试为主的面试方式。这个项目全球大概会招收 80 多个学生，其中有 20 多名会来自中国大陆，建议托福110，GRE328。

作为最吸金的研究生项目，高大上、高薪、发展前景广阔的代名词，金融工程硕士(MFE)一直是大家申请的热门，最近更是超过金融专业，成为很多留学生心目中的No.1。不过MFE虽好，但在选校时，很多同学却犯了难。毕竟选校是个技术活，既要看专业排名，发展前景，薪资报酬，还得看录取率是不是？这不，作为世界领先的新闻媒体，致力于在风险管理、金融衍生品和监管领域提供深度的新闻报道和分析的RiskNet，就专门发布了2020全球MFE综合排名，总体看下来还是很有参考价值的。很多同学在讨论MFE排名的时候，最常参考的榜单是QuantNet。而RiskNet这份榜单则根据毕业后6个月的薪资和平均就业率进行了一定调整，而且更贴心的是，RiskNet还统计了各个学校的录取率。整理了两份榜单，大家可以对比一下。QuantNet 2020MFE TOP15RiskNet 2020MFETOP25美 国可以看到，不论是哪份榜单，普林斯顿都是实至名归的第一名，MFE毕业生平均薪资都达到了12万美元以上，就业率达到了100%。然而残酷的事实是，能进普林斯顿的，多半都是本身已经很牛逼的同学。在本次RiskNet的榜单中，普林斯顿的录取率只有7%，在榜单里是最低的...同样就业率为100%，纽约大学就比普林斯顿要友好很多，录取率达到了17%，毕业后平均薪资也达到了11.5万美元，仅次于普林斯顿、加州伯克利和牛津大学。榜单显示，就业率在90%以上、薪资高于10万美元的学校一共有8所：除了普林斯顿和纽约大学，还有加州伯克利、ICL、巴鲁克学院、卡内基梅隆、康奈尔、哥伦比亚大学。其中录取率最高的是哥大，高达26%，其次是康奈尔，录取率23%。英 国在Top 25里，上榜的英国学校有牛津、帝国理工和UCL，全部是G5院校。按排名来看，英国MFE最强的是帝国理工，综合排名第6。牛津尽管薪资最高，可是就业率只有82%，还是挺不可思议的...加拿大加拿大地区上榜了两所学校：多伦多以及滑铁卢大学。多大尽管录取率低，但就业率有100%，综合排名第7；滑铁卢大学勉强挤进Top 25，位列第23名，录取率也不高，只有14%，但是平均薪资是25所院校中最低的，只有65,000。MFE到底是什么作为90年代新兴的交叉学科项目MFE，时间虽然短，学制一般为一年，最短的是芝加哥大学，时长9个月，最长的是普林斯顿大学，时长2年，但它却成为金融界最受欢迎的工作的入场券。MFE综合了金融学、数学和计算机技术，简单来说就是：金融+数学+IT，简直高大上。MFE课程设置必修课程： Investments and DerivativesEmpirical Methods in FinanceStochastic Calculus with Asset Pricing ApplicationsPositioning Yourself for Opportunities in the Financial WorldFinancial Institutions SeminarDerivatives: Quantitative MethodsFixed Income MarketsFinancial Data SciencePositioning Yourself for Opportunities in the Financial WorldFinancial Institutions Seminar IIFinancial Risk Measurement and Management选修课程：Dynamic Asset ManagementBehavioral FinanceHigh Frequency FinanceIndependent Study (by exception only)Financial Practice Seminars接下来，蒙圈儿从两份榜单中挑选了几所同时上榜院校的MFE项目，再给大家简单介绍下。普林斯顿大学位居排行榜第一的普林斯顿大学，拥有贵族气息，开设的项目是在大学的Bendheim金融中心，是一个为期2年的项目，因此它的课程相对而言会更加全面，比较重视理论，侧重金融经济学、金融工程和计算算法。MFE项目基本是不发放奖学金的，但它会给最优秀的一位申请者提供奖学金。最重要的是，就业机会多！机会多！机会多！不仅因为普林斯顿大学是七所闻名遐迩的藤校之一，而且它的名气和校友资源都是拔尖的，还能为学生提供实习机会。申请要求：GPA不低于3.8，托福110+，雅思8.0，GRE330+。纽约大学纽约大学的MFE项目开设于Tandon School of Engineering之下，历来以投资周期短、回报快而著称。该项目毕业生大量进入投行、基金公司、风险管理等等金融服务行业中，或者其他金融相关行业的定量、技术性工作。尤其是纽约大学就在华尔街旁边，与金融产业界联系十分紧密，毕业生的就业率非常高，这也成为纽约大学MFE超级抢手的重要原因之一。申请要求：学校并无托福、雅思和GRE最低要求，但由于竞争激烈，肯定是标化成绩越高录取希望越大。另外对工作经验和实习实践还是很看重的。巴鲁克学院巴鲁克学院是一所以商科著名的纽约曼哈顿公立大学，是纽约市立大学（CUNY）的学院成员。该校的Zicklin商学院是美国最大的商学院之一，MFE项目非常注重定量金融方面的技能培养，还有很好的就业关怀。学校每年都会输送大批毕业生进入美国顶尖的投资银行、金融公司工作。可以说只要你进了巴鲁克，就相当于半只脚踏入了纽约金融圈。而且大部分的巴鲁克学生家里都是有一定背景的，校友资源十分强大。申请要求：学校并无托福、雅思和GRE最低要求，GPA3.5+，GRE 325+或GMAT 710+。哥伦比亚大学哥大的MFE项目是设立在哥大IEOR系下。由于哥大自带的常春藤光环，又地处纽约曼哈顿，所以该项目70%都是中国人。中国学生的比例越高，意味着越强的话语权，同时也意味着学校在项目设计上更兼顾中国学生。当然想留下就业也不少，79%的学生会在纽约就业，9%在美国其他城市，比如波士顿、加州等等。作为最顶尖的MFE项目之一，科研压力也很大，不仅课多作业多，时间也很紧张，基本上都是一边上课一边找工作，竞争相当大。申请条件：托福最低100，雅思最低7.0，GPA3.5+，GRE325+。不过还是那句老话，适合自己的留学专业才是最好的，没必要盲目随大流，综合考虑下做出正确决定，对自己负责，也对未来负责。

J同学基本情况本科，特拉华大学专业：Mathematics and EconomicsGPA 3.95研究生：Boston University专业：Financial Mathematics标化成绩：GRE：325录取院校：纽约大学金融工程入学时间：2020年秋季J同学申请优劣势分析优势：1.在校成绩优秀，专业课绩点高2.标准化考试成绩优秀3.申请目标明确，虚心接受老师提出的申请，文书参与积极，丰富素材提供并参与整理4.专业高效海外顾问文书创作，经验丰富招生官文书把关。劣势：1.学生实习经历欠缺。2.学生进入服务时间较晚，合理规划安排申请时间尤为重要。申请攻略：1.背景提升，依据学生背景私人订制属于J同学的背景提升规划，引导学生充分挖掘自身所具备的申请优势。2.依据学生的情况量身定制合理的申请筹备时间。3.学生内在特点和科研经历深度挖掘，个性化文书打造。申请历程：J同学是一个非常注重礼仪，目标坚定的女孩子，去年自己DIY申请到波士顿大学，对于这样的申请结果J同学不是非常满意，带着对优弗的期望和对顶级金工项目的憧憬，J同学毫不犹豫的签约了，在九月份申请季起始加入了优弗留学。加入优弗时已经进入申请季，合理而高效的时间计划显得尤为重要，我们用一个上午的时间细致梳理了将要申请的专业，录取情况、申请要求、学生自身所具备的优势，学生自身申请亮点等方面。同时对此针对J同学的实际状况，详细制定了具体的时间规划方案，每个阶段需如何进行，需要完成什么，都相当清楚的归纳出来。梳理完申请时间线及相应的筹备工作，我们投入到紧张的准备当中。在我们的高效率沟通下，一周之内我们定下来具体院校及项目，剩下的便是申请工作及进一步的背景提升，抢在十一、十二月的Deadline前，使用这两三个月的时间进行实习进一步提升竞争力。J同学期望申请金工项目，实习及量化技能的关键性不言而喻，J同学虽已有三四段国内金融证券行业实习的经历，但使用量化技能的经历几乎没有，因此我们建议J同学进行一段偏量化的项目。遵循我们制定的申请攻略，J同学已有325的GRE成绩用来申请，因此能够倾斜一些时间在量化实习上。与此同时，她还要兼顾BU的研究生课程，也是十分忙碌。J同学忙于学业的同时，同时安排海顾进行文书的创作，并开通网申，完成基础的信息补充，并详细整理出具体的文书要求，是否需录video等。文书完善的过程中，与学生一步步挖掘有用得得信息，并遵循项目的要求进项相应调整，在团队协作的过程中，确定了最终文书申请的方案。最终我们充分利用招生官资源，进行文书的审核，把关，及video录制的辅导。申请季转瞬而逝，在我们相互配合下，逐步完成所有申请的工作。开始满怀期望的等待。功夫不负有心人，我们终于收到了NYU的录取OFFER，激动，开心，无以言表。倘若J同学现在站在我的面前，我们一定会给彼此一个大大的拥抱！未来，你好！

美国的金融学分为三个方向，包括金融工程MFE、金融学MSF、MBA，MBA已经被大家所熟知了，那么MFE和MSF该如何选择呢？本文小编将会先介绍这二者的课程设置、申请难度以及就业情况，小编建议大家先阅读一下小编之前发布的内容，了解一下金融工程MFE和金融学MSF的基础介绍，知道二者的区别在哪里？相关阅读：加州大学伯克利分校金融专业&金融工程专业大PK！-美英港新留学然后再告诉你为什么MIT麻省理工学院金融硕士吊打金融工程？MIT麻省理工学院-金融硕士基本情况项目名称：Master of Finance所属学院：Sloan商学院项目时长：12个月or18个月开学时间：每年7月课程设置这个项目一共有两种形式，12个月和18个月。这两种形式课程要求完全一样，不同的只是在时长方面，18个月的项目会多一个暑期实习的要求。MFin这个项目下面有三个concentration可以选择：Financial Engineering，Capital Markets，Corporate Finance，每个方向上需要完成的课程也会略有不同。不论是12个月还是18个月的项目都需要完成一个针对资本市场，投资银行等相关的action learning，这是Mfin的一大特色，也是对于就业非常重要的一项资源，基本形式是一个企业（投行，资本市场等相关领域）提出一个项目，然后以小组的形式完成这个项目，可以接触到想要了解的真实行业情况。申请要求1.没有明确限制要求工作经验及实习经验，录取者平均工作年限为17.4个月2.平均GPA3.673.平均GMAT726，平均GRE 168（Q）159（V）4.需要托福or雅思就业情况从学校官网数据看，99%的毕业生在毕业六个月内都找到了工作，而且63%的人是在美国就业，就业的岗位非常多样，并不像其他的金融项目一样集中在金融服务上，量化分析和投行业务占比将近一半，此外还有资产管理，数据分析，私募基金，金融科技和sales & trading等等。就读反馈就业方面：MFin项目有一场社交晚宴(networking night)，参加的公司都是主要来MFin项目招人的。学校的资源就更多了，秋季学校有求职会，绝大多数厉害的买方都会来，一些与知名企业合作的课程项目，也会有机会获得合作企业面试或实习的机会。从MIT麻省理工学院金融硕士的就业请看和就读反馈来看，无疑是比金融专业更加有利于job offer的获得以及岗位薪水的定位的~以上信息出自美英港新教育项目分析库原文链接http://www.hksg.org/project_2238

今天的主角是金融专业中某一分支——金融工程。每年去美国留学的中国留学生当中，商科学生占比最高。金融工程一直是美国的热门研究生项目，通常选读这个项目的同学都是奔着就业的目的而去。金融工程专业在美国是STEM项目，毕业生可以申请长达36个月的OPT，还有名校光环。此外开设开专业的美国名校也很多，选择也很多。学生和家长在择校时往往会依赖各种排名进行判断，在金融工程领域比较权威的排名是QuantNet和TFE Times！在2018年12月，QuantNet发布了2019年最新北美金融工程硕士项目排名QuantNet发布的排名极具参考性。QuanNet的排名评价标准考虑“就业”和“学生评价”两个决定性因素。排名的评价标准为：1、同行评估 (20%)2、就业成功率 (55%)- 毕业生就业率 (10%)- 三个月内毕业生就业率 (15%)- 起薪 (20%)- 雇主满意度 (10%)3、学生水平 (25%)- GRE成绩 (15%)- 学生平时成绩 (7.5%)- 学校录取率 (2.5%)QuantNet 排名变化由上图所示，今年的排名较2018年相比，变化较大！【普林斯顿大学（Priceton）】今年连续上升了5个名次，并且以一分之差险胜纽约市立大学柏鲁克分校（Baruch），从而拿下了冠军宝座。【纽约市立大学巴鲁克分校（Baruch）】与【加州大学伯克利分校（Berkeley）】的排名由去年的并列第一下降到了第2名。另外，TOP10内的院校名单稍有变动，原来的【佐治亚理工学院（Gatech）】和【芝加哥大学（Chicago）】跌出前10名，由【麻省理工学院（MIT）】、【纽约大学工学院（NYU Tandon）】替代。NYU Tandon和MIT跻身进了前十，这一点再次说明了地理位置的重要性。关于金融工程的申请要求硬件要求：GPA：一般要求至少3.0；TOP50院校要求3.5以上标准化成绩要求：GRE或GMAT，雅思或托福成绩分数建议：托福一般建议100+ ////// 雅思7；通常二者都可以GRE一般要求320分以上GMAT一般要求700以上一般两者成绩都认可，提供一个即可，但也有不少院校例外，具体需要查看院校官网的需求。另外软件背景也是很重要的！！建议申请该专业的同学大学期间具备2——3次相关实习经历，比如银行、基金公司、会计事务所、保险公司投资部、资产管理公司、交易所、外汇交易中心等。很多同学认为MFE的技术性比MSF高，因此，含金量也更高金融工程在美国也叫数量金融、金融数学等，是金融硕士中专业性最！强！的一种项目。金融工程广泛使用模型，用数学方法分析股票走势、收益率曲线，分析各种债券等的定价规律、作用以及应用策略。可以说，金融工程是金融学与数学，计算科学，计算机科学交叉渗透形成的学科。金融工程专业又分为4个方向：金融工程 Master's in Financial Engineering (MFE)金融数学 Master of Mathematical Finance (MMF)数理金融 Master of Quantitative Finance (MQF)计算机金融 Master of Computational Finance ( MCF)传统MFE的课程实际的商科内容很少，更偏重于随机过程、概率、微积分这类高等数学的训练，以及计算机编程这种工程学的内容。通过高强度的数理能力培养，MFE学生掌握的技能主要是金融衍生品的定价方式，以及如何通过各种金融衍生品的特性进行套利。特别说明：MFE专业对申请者的数学和计算机背景有较高的要求，因此，很多同学认为MFE的技术性比MSF高，含金量也更高！

金融工程硕士留学申请美国留学金融工程硕士申请要求一、专业背景除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人，其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些“转专业”的人中，工程类专业背景的学生占了将近半数。美国留学金融工程硕士申请要求二、数学能力去美国留学生活金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景，如果不是数学专业的学生，就要求某几门数学课的成绩要比较好。总结美国所有金融数学专业情况，这些课程大致有：微积分(尤其是多元微积分)、概率统计、线性代数(包括特征值与特征向量)、微分方程(常微分方程、还有偏微分方程很重要)、概率统计、数值方法。如果在学校要求的课程中，有的课程申请者没有学过，那么可以在学习专业课程前先去补上这些课，再进行专业学习。其它有关数学的要求是：gre的quantitative较好。pure university、university of chicago、uc-berkeley、stanford对数学的要求特别高，也特别偏向数学专业出身的学生，甚至要求申请者者递交gre的math sub 成绩。除此以外，如申请者有过在统计方面的工作实习经历，也会成为增强数学背景的一部分;如果曾经参加过数模竞赛等等比赛获过奖也是很有影响力的。美国留学金融工程硕士申请要求三、计算机能力计算机技术是许多转专业美国留学申请金融工程硕士的申请者很能够表现自己的一个重要方面。大多数情况下，美国金融工程硕士申请者要有一定的c语言编程基础，其它对申请有利的包括c++、fortran、pascal、java、 vba，以及数学软件matlab、mathematica、mathcad等。比如：cornell大学的专业课程比较注重计算机技术、计算机模拟，而 java就是其应用最为广泛的编程语言。而columbia大学则对unix操作系统情有独钟。美国留学金融工程硕士申请要求四、经济、金融知识基础金融数学的申请要求并没有把金融知识基础作为一个很硬性的要求放置在网页信息中，但是作为申请者，如果不能对金融知识有所积累、对金融数学的内容一无所知、那势必会影响到申请材料的制作的倾向性以及申请结果。微观经济学、会计学原理，还有其它金融学入门类课程都是需要读一读的，如果能够根据所学的知识为金融学研究对象建立相应的数学分析模型(如：期权定价模型)，这将会是很有说服力的专业能力的证明，能表现对金融市场，工具，机构强烈的兴趣。除了理论知识与研究论文，美国研究生留学金融工程硕士申请者如能有金融分析相关的实习经历也是很好的。

专业介绍 什么是金融工程金融工程说白了就是make pricing, hedging and risk management decision by using mathematical tools。其实就是强调数学，外加金融知识和一定的编程能力的学科。其实金融工程(Financial Engineering)的历史很短，都是从上个世纪末才开始的。因为是一个新兴的program，所以每个学校对它的称呼也不一样。总的来说在北美有下面几种叫法: Financial Engineering, Mathematical Finance, Financial Mathematics, Computational Finance and Quantitative Finance。而在英国的话，基本上以 Financial Engineering以及Financial Mathematics居多。虽然叫法不一样，但都是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的学科。金融工程其实是3个学科的一个综合：computer science, finance and mathematics。和传统的金融不一样，这个是一个相当偏数理的program，出来的人都是走quantitative (以后简quant)路线的。金融工程项目某种程度上是架设在传统型商学院毕业生和博士研究生之间的一座桥梁。纽约大学金融数学硕士项目副主任史蒂文艾伦(Steven Allen)说：“华尔街公司过去常常为自己的定量分析部门招募博士毕业生，特别是拥有物理学博士学位的人。现在他们则青睐我们的毕业生，这些学生在金融学方面有更直接的训练。”他指出，美国的金融学项目对印度、法国、中国和韩国等国定量分析方面最优秀的人才有着巨大吸引力。事实上，该校定量财务项目的学生有一多半都来自国外。 研究方向金融工程专业学习和研究的内容主要包括证券衍生物定价，风险分析，金融模型，金融信息分析，和一些高级的金融理论。例如：1) 有价证券和证券组合的定价理论发展有价证券（尤其是期货、期权等衍生工具）的定价理论。2) 研究具有不同期限和收益率的证券组合的定价问题。3) 风险分析——金融衍生物最大的一个功能就是能够转移风险，因此很多本来不可能的投资服务产品也变为有可能，例如高回报的保本投资，高风险高回报的投资组合。4) 金融模型——数学在金融上的应用很多都是通过模型来实现的，通过数学工具，我们可以更准确的模拟出一个投资或资产组合将来或在不同的经济环境中的变化，从而帮助决策层更准确，更快的下决定。5) 金融信息分析——信息分析在金融方向的应用主要包括，工业分析，时间序列分析，和基础分析。申请要求 申请者专业背景对于申请者背景的要求而言，英美在这方面的要求相似，基本如下1) 金融、数学、经济、统计、经济计量背景2) 其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景但总的来说，计算机 ，数学，统计学等量化背景充足的专业，对于申请的帮助更大。反倒是传统商科背景的学生 ，在申请的时候并不占优。若申请者本身数理背景不足，推荐选修如下数学系的课程以及计算机技能：微积分、线性代数概率论、测度论数理统计偏微分方程实变函数、随机过程数值方法C++编程、算法与数据结构 申请有利条件3) 数学理论和应用数学/工程学（pure and applied mathematics and engineering）4) 经济，金融基本知识5) 计算机能力6) 对金融市场，工具，机构强烈的兴趣 标准化考试的成绩申请MFE要求申请者递交测试你语言水平的TOEFL和测试你逻辑的GRE。一般来说，美国比较好的MFE的program的主页上要求申请者TOEFL要100分以上。GRE的话，虽然没有明确说明，但是verbal部分建议至少145以上，quant部分能高就高。因为请你记住，MFE以后出来就是走quant路线的，所以你的quant最好不要低于165。当然，上述的分数都是相当弹性的，不是说没有到就不能申请，只是说过了标准化测试就不是你被拒与否的因素罢了。而对于英国申请而言，一般无需提供GRE或者GMAT考试成绩，但如果有的话，也可以成为一个加分项。 实习背景想要拿到名校金工项目的offer，除了提高自己的硬性条件外，软性背景的提升也是必不可少的，其中最重要的就是实习。考虑申请金工的同学可以在金融行业做更偏量化的实习。例如通过建模的形式，研究分析并开发相关的金融衍生物又或是研究和开发新的产品。当然去证券、投行、基金、咨询公司等等都是很好的选择。此外，相对于英国，美国申请更加看重实习背景，一般建议申请者有2-3段相关实习。下面我就分别介绍：申请金融工程可以去哪些公司、哪些部门做实习？01 金融类公司ü 国内基金：天弘基金、易方达基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金、博时基金、大成基金、广发基金ü 国内证券：中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、申万宏源、中金公司、广发证券、平安证券、东方证券、银河证券、招商证券和中信建投ü 国外投行：美国五大投行包括高盛、摩根斯坦利、美林、雷曼兄弟和贝尔斯登适合金融工程实习的部门：投资银行部、信贷管理部、风险管理部、研究部、量化投资部02 咨询公司ü 国内较大型的咨询公司：北京和君创业咨询、赛诺市场研究、朴智咨询、上海华然投资咨询等等ü 国外知名咨询公司如德勤、埃森哲、尼尔森、安永、罗兰贝格、MBB、IMS等适合金融工程实习的部门：行业分析部、投融资部03 互联网公司ü 国内如华为、中兴通讯、海信、UT 斯达康通讯、海尔集团、神州数码、网易、百度、新浪、腾讯、阿里巴巴等等ü 国外有谷歌、亚马逊、雅虎、微软、IBM、甲骨文、因特尔、戴尔等适合金融工程实习的部门：数据分析部、商业分析部、战略投资部 科研背景科研项目对于申请金融工程而言也是至关重要的。一般来说，鉴于美国的大学对于申请金融工程的学生的数学能力和计算能力的重视，申请人还可以利用暑期或是在校时间完成一些数学建模或是金融建模的项目，如果条件允许的情况下，最好可以报名参加一些国内国际性的相关建模比赛，并努力获得名次。这些都将帮助金融工程的申请人申请到名校。相对来说，美国比英国更看重科研背景。以下举一些比较有价值的项目供参考ü 金融工程与数据分析ü 金融建模ü Python 金融工程分析ü 对冲基金策略与风险ü 期权定价和期权价格效益学费介绍总体而言，美国金融工程专业的学费在各专业里是属于比较贵的，各校之间差异也比较大，每年的学费基本集中在$40,000~$80,000之间，异性较大。（注：美国金融工程专业一年制和两年制都有）。以下是部分美国院校金融工程专业的学费，供参考。英国金融工程专业的学费差异并不大，每年的学费基本集中在25,000~35,000左右。以下是部分英国院校金融工程专业的学费，供参考。（注：英国金融工程专业基本为一年制）典型项目介绍CMU的金融工程专业在美国所有开设了这门学科的学校中，综合实力排名第三。1994年，CMU正式开设MSCF,这就意味着金融工程首次打破了定量金融的界限。金融工程的学位是由计算机科学学院，数学系，统计系以及商学院共同授予的联合学位，学制为三个学期也就是一年半的学制。由此可见，MSCF所需要的不仅仅是你懂得金融和数学，还要求你的计算机运用能力和统计学相关的知识。该学校拥有很多在计算机，数学方面资深教授。CMU的录取要求不仅包括申请者学习过相应的专业课程如数学，计算机，工程学以及经济学，还要求申请者能熟练运用C，C++，可见CMU对金融工程专业的申请者在计算机的运用能力上具有很高的要求。这对CS转金融工程的申请者来说，这是很有利的一点。从下表可以看出，具有工程学以及计算机学背景的学生，录取概率是最大的，因而，申请CMU的申请者，需要适当的提升自己的计算机功底。另外，从学位的录取结果来看，CMU并不排斥本科学生，因而，对此方向感兴趣本科学生可以尝试一下。CUNY-Baruch College巴鲁克学院(Bernard M.Baruch College，CUNY)是一所以商科著名的位于美国纽约市曼哈顿熨斗区的公立大学，也是纽约市立大学(CUNY，也译作纽约城市大学)的学院成员。纽约市立大学是在1847年时，纽约州文学基金(New York State Literature Fund)有感于一般学生无法负担当时在纽约市唯二的两所私立大学:纽约大学(New York University)与哥伦比亚大学(Columbia University)高昂的学费而成立的。1965年时为了感谢荣誉校友--华尔街的投资大师、白宫政客伯纳德·巴鲁克(Bernard M.Baruch)捐助学校9百万美金，遂于学院名称前面加上Baruch。纽约城市大学巴鲁学院的金融工程项目设在Zicklin商学院下，目前位列全美第二。学费比较便宜，课程偏重实践。毕业去向有投行，对冲基金，四大会计师事务所，金融数据分析和金融软件公司等，90%以上在纽约，剩下的以香港为主。该项目的录取率约为6%，中国学生背景优秀，不乏北大清华上海香港等地本科名校的数学，物理，经济，金融专业的毕业生。这个专业重点向数理计算机背景优秀并有志于从事金融行业的学霸们推荐。哥伦比亚大学的 MS in Financial Engineering (MSFE) 设在工程学院的 IEOR 系下面，学制1年，课程重时间，对申请者的数学要求高。因为 Columbia University 地处 纽约，又是常春藤盟校，因此毕业生可以较轻松地进入华尔街工作。哥大的金融工程，实际上是一个结合了 数学 与 统计学 ，并通过运用一些 物理学建模知识 及 应用数学知识 去解释金融债券产品及金融市场的一个专业。在该专业的上半年中，老师会教授一些基础知识；而在下半学年中，学生则会专攻各个不同的方向，包括金融衍生品、金融 & 经济领域、资产分配及管理、计算金融、机器学习、搭建交易系统等。该专业的 核心课程 不仅包含了 Mathematics 、 optimization models 及 stochastic models 等数学课程，还有 Python 、 statistical analysis 、 Monte Carlo Simulation 等统计学课程。另外，为了督促 MSFE 专业学生的学习，哥大工程学院要求学生必须参加 “ 金融工程系列研讨会 ” 。在这个研讨会中，哥大工程学院会邀请近期在金融工程领域的大牛来进行分享。除了要听研讨会， MSFE 的学生还要在每次研讨会上上交 “ 学习日志(learning journal)” ，以帮助自己理清学习思路，形成学习体系。总之可以看出来，哥大 MSFE 学生的课业是非常繁重的。风险管理和金融工程专业是在商学院下，由于帝国的商学院也是英国非常强的商学院之一，因此录取标准极高，需要极好的数学功底和计算机知识，对本科学校和GPA的要求也比其他学校高。这个专业会教同学们一些世界领先金融公司所用的风险管理技能与策略，同时学校和PRMIA (the Professional Risk Managers’ International Association)合作，提供同学们参与到PRMIA项目中的机会。帝国理工学院金融工程课程理论与实践相结合，有不少实践的机会，而且有扎实的基础专业课学习，针对风险管理和金融工程专业的特点还设置了类似Stochastic Calculus、Advanced Financial Statistics更专业的数学课程，这就要求学生有非常扎实的数学功底，另一方面在选修课中设置了大量金融产品方面的课程，帮助学生找到自己喜欢的，另外C++能帮助学生更好地进行金融建模。入学条件中对数学背景的要求非常严格，这也考虑到了课程的内容，显得无可厚非。另外为没有经济金融背景的学生准备了4门foundation courses，便于跨专业的学生更好地开展学习。由于学校名气大，每年野村证劵、花旗集团、苏格兰皇家银行、法国巴黎银行、麦格里银行、摩根斯坦利、Man Group、BlackRock、摩根大通银行、渣打银行等几十家全球知名企业会参加学校的校园招聘，为学生提供为数不少的工作岗位。University of Birmingham伯明翰大学金融工程专业是一个为期12个月的硕士学位课程，由著名的计算机科学学院和数学学院共同研究合办。伯明翰大学金融工程专业的包括许多领域，包括计算机辅助工程、软件工程、计算机编程技能和基础数学和统计学理论。学生可以学习最先进的计算机和编程技能，这可以帮助他们在这一领域迅速发展。这个专业适用于具有较强专业背景的学生，包括数学专业，包括高等数学和其他相关数学领域。这些申请人希望从事使用数学和程序来分析经济和金融领域的问题。伯明翰大学金融工程专业将使学生具备数学，统计学和计算机科学知识的能力，以便解决，批判性分析和对问题进行合理评估；学生将学习使用软件包进行统计分析和实证研究；专注于在更广泛和充满挑战的环境中找到针对财务问题的最佳解决方案。伯明翰大学金融工程专业可以保证学生拥有一流的学习经验，从而获得享誉全球的资格认证，并在竞争激烈的就业市场上具有诱人的前景。该专业使具有最先进的数学方法，计算技能和编程知识，为经济或金融部门进行定量分析提供了理想的准备，该专业毕业生大都在政府和跨国组织的各个领域工作。The University of Manchester曼彻斯特大学有两个与金融工程相关的专业，分别是MSc Mathematical Finance以及MSc Quantitative Finance。曼彻斯特大学MSc Mathematical Finance项目为时一年，融合了数学和金融学专业理论，课程重点关注数学理论和建模，从概率论、科学计算和偏微分方程理论出发，推导资产价格与利率之间的关系，并建立定价、风险管理和金融产品开发的模型，将理论联系实际，帮助学生为日后的研究生涯打下坚实基础，或使其达到衍生证券、投资、风险管理及对冲基金等行业的职业发展要求。并且，曼彻斯特大学数学金融理学硕士项目的师资力量强大，邀请到顶级金融机构的高级职员以及杰出数学家们，给予学生理论上和经验性的指导，使学生深入了解行业的发展，具备必需的专业素养。MSc Quantitative Finance由曼彻斯特大学商学院和数学学院联合开设。该项目课程涵盖数学成分，均衡数学与金融学的教学，尤其适合获得金融、金融经济学、精算学、工程学和数学学位的学生和拥有相关工作经验的人士，也适合渴望涨薪或有志在定量金融领域进行高级研究的人群。该项目注重当前议题，使学生掌握定量金融和金融工程领域的主要理论和应用概念的先进知识。为学生将来在与设计新型金融工具和管理它们间交易的领域就职奠定扎实基础。就业方向与平均薪资金融工程硕士主要在投资银行工作，另外商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门也是金融工程硕士谋职的地方。现在越来越多的政府管理部门， 能源公司也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。我们熟悉的花期银行，汇丰银行，中国银行，高盛，摩根，雷曼兄弟，德意志银行，法兴银行等等都是金融工程硕士的聚集地，另外我们不常听到的美世投资咨询，贝尔斯登投资，纽约人寿，美国银行，苏格兰皇家银行，美联银行，巴克莱银行，梅隆银行，兴业银行，博时基金，野村证券等等都是金融硕士的好去处。金融工程师被称为Quants, 从事风险管理，优化投资组合，设计开发金融产品，财务分析，销售与交易等工作。Quant包括以下几个类型， Desk quant（开发直接被交易员使用的价格模型），Model validating quant(确定desk quant开发的模型的正确性) , Research quant(尝试发明新的价格公式和模型) ,Quant developer(写代码,或者调试其他人的大型系统)Statistical arbitrage quant(在数据中寻找自动交易系统的模式 (就是套利系统)) ,capital quant(建立银行的信用和资本模型)。具体就业方向如下：证券衍生物定价——这一研究方向的毕业生就业前景一般为投资银行，证券交易所, 保险公司，银行。风险分析——这一类专业人才就业前景为：银行，投资银行，基金，保险公司，投资顾问公司等, 和其他贸易，能源，甚至农业生产和销售公司都需要这方面人才。金融信息分析——这一类的研究人才，就业方向一般是： 大型的国际银行，金融研究机构，政府等对人才研究能力要求很高的职位。金融信息分析——这一类研究人才的就业方向一般为：金融研究机构，政府，金融评级机构，金融顾问公司等。在美国，金融工程专业平均年薪为$87,000, quant的平均年薪为$121,000，收入相对于社会平均薪酬水平偏高。以下是美国部分院校金融工程专业毕业生的薪资情况，供参考。案例分享 案例一毕业院校：国内某985主修专业：数学与应用数学GPA：3.8/4.0托福/雅思: 100GRE/GMAT：320实习/工作：两段国内量化实习经历科研经历：一段相关科研经历录取院校：University of Chicago, Boston University, University College London 案例二毕业院校：国内top 2院校主修专业： 数学GPA：3.4托福/雅思: 101GRE/GMAT：321实习/工作: 3段相关实习经历科研经历: 无相关科研经历录取院校: John Hopkins University, University of Southern California, University of Michigan 案例三毕业院校：国内院校2+2合作项目主修专业： 会计学GPA：3.9/4.0托福/雅思: 7.5GRE/GMAT：329实习/工作：2段相关实习经历科研经历：无相关科研经历录取院校：Washington University in St Louis, University of Southern California, New York University 案例四毕业院校：国内985主修专业： 经济统计学GPA：89/100托福/雅思: 7实习/工作：无科研经历：无录取院校：Imperial College London, Kings College London 案例五毕业院校：国内非211院校主修专业： 金融学GPA：3.1/4.0托福/雅思: 98GRE/GMAT：680实习/工作：两段金融实习录取院校：Stevens Institute of Technology, Fordham University, Stony Brook University 案例六毕业院校：国内G7院校主修专业：计算机科学GPA：3.7/4.0托福/雅思: 104GRE/GMAT：323实习/工作：两段相关实习经历科研经历：两段相关科研经历录取院校：Columbia University, New York University, University of California, Berkeley

答|百度派 @幸运的ZLT0502这是个值得自豪的事情，不是吗数据是非常真实的。在北美所有的主要大学中，中国人的比率是一年比一年高的。对于美国大学毕业生来说，CS和商业硕士学位很低，因为他们毕业后往往会找到工作。同时，5万到10万刀的学费是家庭的一笔大开销，家庭没有为直接工作的费用提供财政支持。在很多情况下，一年或两年的工作经验可能比硕士学位更有帮助。在商业的基础上，有更多的机会获得公司的硕士学位，越来越流行的在线主程序甚至可以在工作时阅读。在美国，许多读过硕士的人都被篡改过，作为过渡。与中国不同，美国的医生不需要硕士学位，大多数想继续学习的人都是直接申请博士学位。有时申请博士学位会失败，学校会提供硕士学位，而那些找不到工作的美国人有时也会读。现在，也有一所学校的项目，该公司可以获得硕士学分的学分，不花更多的钱获得硕士学位。相比之下，这些专业的国际人才是在国外工作的好跳板，毕业后顺利过渡到实习岗位，也很好地提高了交流的能力，在当地环境的文化中发挥了重要的作用。即使你没有辞职，硕士学位和硕士学位也能帮你找到工作。中国中上阶层城市的家庭往往比4年的大学学费更能负担得起一到两年的研究生学费。对于学校来说，国际硕士生不仅是一个很好的收入来源，而且也增加了学校的整体多样性，并且一举两得。至于毕业后去哪里，除非有家庭原因返回中国，一定要先找到当地的工作。对于国际学生来说，CS是最适合找工作的，其次是一些商业分析师的工作，其次是工程方面的工作。因此，在这些专业中，硕士国际学生的比例也更高，当然，随着学生人数的增加，抽签的难度也越来越大。特朗普上台后难度就更大了。以上内容由百度派作者提供

很多出国读研的同学，在选择专业的时候通常都会考虑未来的就业形势，因此商科体面的工作环境，高薪的回报往往是最受留学生喜欢的专业。金融工程硕士则是商科大类中的热门之首，到底金融工程真实的掘金能力如？Risk.Net官方发布了2020MFE研究生项目排名出炉，学姐第一时间整理帮你详解金融工程的求职竞争力！名校登顶，金融工程硕士毕业年薪12万美金！细看榜单，高水平的毕业生平均起薪、一水的名校锁榜，一条条数据都在告诉我们：MFE，含金高，能掘金，来！从排名可以看出，应届生年薪Top10的学校，都是世界级的名校，可见MFE非常受到各大高校重视。请点击输入图/Risk.Net-DBC自制图片描本次MFE专业排名，主要考虑研究生毕业后的就业率，以及应届生的年薪。（都是毕业6个月后的数据）可以看到，Princeton University、UC Berkeley、Baruch College的学生，100%在毕业内6个月就能找到工作。而应届生年薪破11万美金的学校就更多了：Princeton University、UC Berkeley、New York University、Baruch College，还有英国的University of Oxford、Imperial College London。大牛学校的金融工程，到底有多厉害？跃上“冠军位”的普林斯顿大学金融工程是STEM学位课程，课程借鉴了普林斯顿各部门的综合实力，绝对是最值得的项目之一：Class size小，资源集中，校友非常团结Placement 100%，大牛教授Princeton的名气就是很好的名片校园超级美丽项目人数仅在25人左右，可根据自己的情况在两个或四个学期完成，真·精品·高含金项目。排名第四的纽约大学，在教授配置上很是一绝，坐拥Peter Carr、Bruno Dupire、Marco Avellaneda等大牛导师，基本上所有Instructor都是见证甚至发明绝大多数今天我们用的Quant Model的人。同样位于纽约的哥伦比亚大学，占尽了华尔街的天时地利，每年向高盛、大摩等顶级公司输送大量人才，校友资源不要太好！从性价比的角度考虑，排名第6的巴鲁克学院绝对值得拥有姓名（学费$35K），作为鼎鼎有名的“华尔街地头蛇”，位置得天独厚、校友资源强大。虽然巴鲁克学院的名气在国内不响，经常被当做“野鸡大学”，但在美国的同类项目中career service其实是Top tier，教授会手把手把你简历推给大行大fund，校友和师资资源非常强势。在西海岸的加州伯克利也非常优秀，系主任Linda在Connection方面到了一种极致，据说找工作时会联系公司的Hiring manager一个一个把学生往里推荐。不难看出，榜上有名的金融工程项目，基本都占据了综合实力超强、校友资源丰富、地理位置得天独厚等天时地利。钱多出路广，MFE真的牛逼与传统金融相比，MFE最大的特点是技术性更强、使用性高，偏工科，但由于属于稀缺的复合型人才，所以未来发展非常广阔。首先是就业方向广阔又稳定。被载入史册的2008年金融风暴，推动了政府对金融的严监管，Quant/Risk等岗位需求大增，成为金融工程最常见的求职工作。因此，和Quant/Risk极其对口的金融工程，被风暴推上了最好求职专业的“王座”。某求职论坛上有金融工程的同学爆料：我的师兄在10年前很轻松就进了BlackRock，并告诉我：“那个时候只要会一些代码，就能进投行”时间流转中，市场逐渐成熟，但Risk和Quant的市场依旧很大，投行、资产管理公司甚至四大都需要这方面的人才。除了Quant和Risk，MFE适合求职的方向还有很多：转Data转咨询去Buy-side做“爸爸”其次签证政策友好，不惧变动！提起金融工程可以求职的Quant和Risk，除了“钱多事少”，最广为人知的就是最容易Sponsor中国留学生。而且Quant更有“H-1B收割机”的称号，据说九大投行的H-1B大多都给了“矿工”们。在录取率不足3%的投行中，Risk Management也格外偏爱中国留学生。因为中国学生普遍在量化、数学、统计等学科有先天优势，所以就读金融工程毕业后从事Quant和Risk，不失为留在美国的最佳途径之一。最后年薪10万美金+起步。金融工程相比金融等硕士项目含金量会高很多，同时薪资的含金量也毫不含糊，美国Financial Engineer的平均年薪高达112,476美金。整体来看，金融工程的就业前景还是非常光明的，如果有意读这个专业的留学生，可以考虑冲刺一下上面十二所学校。