实证研究和理论研究

本文转载自【微信公众号：社科学术圈，ID:shkxquan】经微信公众号授权转载，如需转载与原文作者联系导读：跟随世界主流经济学的研究范式，数量化研究已经成为了中国经济研究的主流。经济学，作为社会科学中数量化程度非常高的一门学科，其本身还是脱离不了社会科学本身的限制，经济学的主要使命是帮助我们认识复杂的经济世界，更多时候是对经济现象提出合理解释。一篇严谨的经济学论文，一般需要三个基本的要素：视点(Perspective)，参照（Benchmark），以及分析方法 (Analytical Tool)（钱颖一，2002）。学习计量经济学的目的是为了进行实证研究，对于学习计量经济学的人而言，要写一篇有实证研究的计量经济学论文或报告时，选题、建立计量模型、选择计量方法等至关重要。今日为您带来一篇关于计量经济学实证论文写作的全面解析。1什么是论文究竟什么是论文？简单地说，论文就是对新的研究成果的汇报。为什么一位成绩优秀的学生，在撰写毕业论文时可能一筹莫展？这主要是因为，平时上课做题，主要学习已有知识，只需被动消化吸收即可，有固定模式可循；而做研究写论文，则需主动创造 (哪怕是一点点) 新知识。因此，刚起步研究的学生，面临着从学习知识 (学生) 到创造知识 (研究者) 的转型。论文与一般的文章或散文不同，后者可以仅仅表达某种情感，或记录一些事情。经济学论文必须用十分严谨的数理逻辑或统计推断，来一步一步地得到结论，保证每个环节都丝丝入扣、经得起推敲；而不能随便发表议论，或轻率地下结论。而且，论文贵在创新，其价值主要在于其原创性 (originality ) 或新颖性(novelty)，即对于已有文献的边际贡献 (marginal contribution)，参见下图。▲已有知识与新研究的关系一般来说，规范的实证研究包括以下几个步骤，即准备阶段、选题、探索性研究、收集数据、建立计量模型、选择计量方法、解释回归结果、论文写作、与同行交流、提交论文或投稿，下面分别进行介绍。2准备阶段如果以为今天想做研究，明天就可开始，或许不现实。要开始真正的研究，需要一系列的准备工作。首先，必须掌握一定的经济理论，以获得观察经济现象的必要视角 (perspective)、参照系 (reference 或 benchmark) 与分析工具 (analytical tools)。否则，即使看到经济现象，也可能无从下手分析。正如钱颖一 (2002, p.2) 所指出：我在哈佛大学做博士生的时候，韦茨曼 (Martin Weitzman) 教授问我，受过现代经济学系统训练的经济学家和没有经过这种训练的经济学家究竟有什么区别？他研究比较经济制度，经常去苏联访问，问这个问题是从与苏联经济学家交往中有感而发的。韦茨曼的回答是，受过现代经济学系统训练的经济学家的头脑中总有几个参照系，这样，分析经济问题时就有一致性，不会零敲碎打，就事论事。这正是经济学界常说的 “像经济学家那样思考” (Think like an economist)。当然，爱因斯坦更早就说过类似的话，甚至更为深刻：你能不能观察到眼前的现象取决于你运用什么样的理论，理论决定着你到底能观察到什么。显然，那种认为可以不需要任何理论指导而直接去 “看真实世界” 的想法或许过于天真了。这些经济理论的学习，主要体现在微观经济学、宏观经济学以及经济学的各专业课程上，比如金融学、财政学、发展经济学、产业经济学、劳动经济学等。其次，为了进行实证研究，还必须掌握一定的计量方法与统计软件 (比如 Stata)。即使你收集到相关的数据，但数据也不会 “自己说话”，仍需要使用统计软件，运用适当的计量方法进行统计推断。因此，计量经济学对于实证研究不可或缺。在具备一定的理论功底与计量训练后，即可正式开始做实证研究了。3选题实证研究的第一步就是选题，即选择研究的题目。对于刚起步的研究者，常常不知如何选题。研究者通常知道自己想要研究的领域 (比如，经济增长)，但这还不是一个具体的 “研究问题” (research question)。对实证分析而言，研究问题通常是有关 “ X 对 Y 有何作用” 之类的因果关系。如果想研究 “家庭联产承包责任制对农业经济增长的作用”，就更具体了，此处 X 指 “家庭联产承包责任制”，而 Y指 “农业经济增长” 。当然，实证研究也可以只有 Y 而没有 X，比如对于某个统计指标 Y 的测算；但纯粹描述性的研究已比较少见。研究问题可以来源于理论 (比如，检验资产定价模型 CAPM 是否成立)，也可来自对经济现象的观察 (比如媒体报道、社会调研)；可以研究某政策的效应 (比如新劳动法对失业率的影响)，也可以对文献中已有论文进行改进。如果没有任何研究想法，则建议先浏览一些经济学的顶级期刊。比如，经济学中文期刊的 “四大金刚”，即《经济研究》、《经济学(季刊)》、《世界经济》、《管理世界》；以及经济学英文期刊的 “Top 5”，即 American Economic Review，Econometrica，Journal of Political Economy，Quarterly Journal of Economics，Review of Economic Studies。这些顶级期刊都是经济学的一般性期刊 (general interest journal)，涵盖经济学的各个领域。如果确定研究经济学的某个领域，比如金融学，还可关注《金融研究》等专业期刊 (field journal)。浏览这些期刊中的论文 (通常技术性较强，故未必从头读到尾)，可大致知道当前的经济学者都在研究哪些前沿问题，取得了哪些成果，还有哪些未解之谜；进一步，可以评估他 (她) 们的研究方法是否可靠，以及可能的改善空间。如果能提出好的研究问题，也许你的研究就成功了一半。什么是好的研究问题呢？总的来说，研究问题越具体、越有趣、越新颖、越有可行性，则越好！(1) 具体：简单来说，在以上“ X 对 Y 有何作用” 的句型中，应能明确 X 与 Y 具体是什么。(2) 有趣：你的研究问题为什么重要？别人会感兴趣吗？为什么我们要在乎你的问题 (Why should we care)？知道问题的答案后，能影响人们对世界某方面的看法吗？ (3) 新颖：论文的核心价值在于其创新性，即做出了文献中所没有的边际贡献。这种边际贡献可以是研究了新的现象、使用了新的 (更好的) 计量方法，或者使用了新的数据集。做研究的过程是创造新知识的过程，在本质上不同于学习已有 (旧) 知识的过程。(4) 可行：即使你的研究问题很具体、很有趣、很新颖，如果找不到相应的数据，则不可行。对于刚开始选题的学生而言，似乎自己能想到的题目，都已被别人做过了。其实未必。要想做出新的边际贡献，当然可在前人的基础上，继续拓展与改进 (改进计量方法，增加变量，使用新数据等) 。另一方面，也可以完全撇开前人，去研究全新的现象。比如，20世纪70年代末中国农村实行了家庭联产承包责任制改革，这是史无前例的。到了1990年左右，就涌现出一批研究农村改革对中国农业产出影响的论文 (比如，Lin, 1992)。又比如，2014年11月开始实行上交所与港交所之间的 “沪港通”。假以时日 (有了足够的数据后)，就可以研究沪港通对中国证券市场的影响。即使是前人已经研究过的现象 (太阳底下没有新的事物)，也可用新眼光、新视角去观察。重要的是，要有敏锐的观察力，并 “像经济学家那样去思考” (Think like an economist)。当然，对于刚起步的新手，应尽量避免已经被研究得很烂、或过于富有挑战性的题目。显然，备选的研究问题越多越好，因为能 “存活” 下来的研究想法通常不多。4探索性研究有了潜在的研究问题后，首先需要进行初步的 “探索性研究” (exploratory study)，看看它是否具有新颖性与可行性。比如，通过查找文献，考察别人是否已经做过类似研究，并大致了解数据是否可得。(1) 通过文献回顾评估选题的新颖性论文贵在有新意。假设你找到了一个具体、有趣而可行的研究问题，但它究竟有多少新颖性，这就不可避免地需要查阅文献，看看文献中是否已有类似研究。如果别人已做过很相似的研究，则通常须更换题目；除非另辟蹊径，找到很不相同的方法或数据。对于中文论文，可在 CNKI (China National Knowledge Infrastructure) 中搜索。对于英文论文，可在 JSTOR (Journal Storage) 或 EconLit with Full Text (美国经济学会) 输入关键字进行搜索；二者均全文收录了许多经济类英文期刊，但前者有几年滞后。对于二者未覆盖的经济类期刊，可通过一些主要出版社 (集团) 搜索，比如 Elsevier Science Direct, Springer Link, Taylor & Francis, Wiley 等。某些工作论文则可通过百度或谷歌搜索。什么时候开始看文献，即看文献的时机，也很重要。如果从一开始就大量地阅读文献，则可能被文献所淹没，望洋兴叹，自觉渺小。更好的方法是，当自己有了一定的想法之后，再去系统地看文献。这样，才会知道自己究竟要看什么，也更能带着批判的眼光去看。另外，阅读文献的态度也十分重要。虚心地从经典论文中汲取营养，才能站在巨人的肩膀上，但仍应带着某种批判性的眼光。事实上，由于经济现象的复杂性 (经济学还只是软科学)，任何论文都有一定缺点 (比如，忽略了某些可能重要的因素)，也都有可以改进的空间 (甚至可能推翻作者的结论)，故不必太迷信 “权威”。既然经济学还不是科学，获得诺贝尔奖的经济学家可能持有相反的观点，那么又哪来的权威呢？重要的是，使用逻辑与实证的方法对不同的观点进行甄别与质疑。如果认为前人所做的研究已经十全十美，你都赞同，那么，你怎么可能做出新的边际贡献呢？(2) 确定所需数据是否可得在正式开始研究之前，还应大致知道所需要的数据不仅存在，而且可以得到。数据从何而来？一般来说，数据要么是别人提供的 (比如统计局)，要么是自己收集的 (比如问卷调查)。寻找数据可以从网络搜索开始 (比如谷歌或百度)，也可以询问专家或同行。如果确实不知道该从哪里找数据，还可关注文献中同类研究的数据来源，然后溯本及源。因此，阅读一定文献之后，就应该基本了解该研究领域的常见数据来源了。近年来，一些国际期刊已在其网站公开了发表论文中所用的数据集与估计程序 。5收集与整理数据从数据的来源格式来看，数据可分为电子版与非电子版两大类。对于非电子版的数据，需耐心输入数据 (通常先输入Excel表，再导入Stata中)，并注意检查，防止出错。即便下载电子版数据，也应检查可能存在的错误。实证研究的关键材料乃是数据。如果数据质量不高，则 “巧妇难为无米之炊”。无论多么高深的计量方法，如果原始数据质量有问题，也只能是 “垃圾进去，垃圾出来” (garbage in, garbage out)。Zvi Griliches 在 1994 年给美国经济学会做的主席演讲 (presidential address) 指出，由于经济学家不够注意数据的来源及产生过程，经常错误地解释数据，导致研究的进展缓慢；如果不提高数据质量，计量理论方面的重大进展将无用武之地。为此，将数据导入统计软件后，需仔细察看数据 (inspect the data)。一个常见误区是，研究者只知进行回归，却不去熟悉原始数据 (raw data)，或增加对数据的感觉 (get a feel for the data)。察看数据的常见方法为，计算变量的主要统计特征 (summary statistics)，包括均值、最大值、最小值、标准差、相关系数等，并根据经济常识判断它们是否合理。比如，虚拟变量的最小值与最大值必然为 0 与 1；否则，此变量有误。如果数据有时间维度 (比如时间序列或面板数据)，还可画时间趋势图。如果发现在某个时点上的变量取值异常波动，则应考察此数据是否有误；即使数据无误，也应考虑异常波动的原因。总之，在察看数据的过程中，主要观察数据中是否存在不一致 (inconsistent) 的地方；比如，出现了不可能、不现实或可疑的取值。如果发现，则要进行处理 (比如，可能是数据输入错误)，这被称为 “数据清理” (data cleaning)。对于大多数从事应用研究的学者而言，主要是使用别人 (比如统计局、世界银行) 提供的数据。即便如此，也应该对数据的质量有一个清醒的判断，并使用相应的计量方法 (至少在做出实证研究的结论时，应考虑数据质量的影响)。在使用别人提供的数据时，还应注意其定义及统计口径，是否是与理论模型中的变量相对应。比如，中国的失业率指的是 “城镇登记失业率”，其统计口径与标准教科书中以及西方国家的失业率概念有很大不同。对于计量的初学者来说，与真实数据打交道也是加深对计量经济学理解的重要途径。只有弄脏你的手 (get your hands dirty)，才能真正学会做实证研究。6建立计量模型虽然实证研究可以没有理论模型，但如果有好的理论模型作为基础，则更有说服力。具体来说，回归分析一般只能说明变量之间的相关性，要对变量之间的因果关系做出判断，常常需要依赖于经济理论。因此，即使无法提供完整的理论模型，也应该进行一定的理论分析。最理想的情形是，从理论模型中推导出计量模型 (econometric model)，即待估计的回归方程。一般来说，一篇好的实证论文，需要讲一个好的 “故事” (story)，然后用数据来证实或检验此故事。对于回归函数的具体形式，可以考虑线性、对数 (变量只取正数且有指数增长趋势)、双对数、非线性 (边际效应不是常数)等。在进行模型设定时，应尽量使用常识 (common sense) 与经济理论 (economic theory) 。比如，将 “人均变量” (如人均消费) 与 “人均变量” (如人均 GDP ) 相匹配；使用实际汇率来解释实际进出口。又比如，考虑 FDI 对经济增长的作用。由于 FDI 起作用需要时间，如果把当年的增长率对当年的 FDI 进行回归，可能没有太大意义。比较适当的做法是，考虑期初的 FDI 对随后五年 (或若干年) 经济增长的作用 (这样做也可缓解双向因果关系)。如果不确定该如何设定计量模型，可借鉴文献中同类研究的模型设定。另外，模型既不能过于简单 (解释变量过少)，也不宜过于复杂，而应当保持适当的简洁 (keep it sensibly simple)。在选择解释变量时，“从小到大” (specific-to-general) 的建模方法简单易行，但可能偏差较大 (因为存在遗漏变量)；而 “从大到小” (general-to-specific) 的建模方法偏差小，但不易执行。实践中，常采用折衷方案，即选择简单而有解释力的模型。7选择计量方法有了计量模型与数据之后，即可根据数据类型与特点，选择合适的计量方法。比如，被解释变量为虚拟变量，则可使用 Probit 或 Logit；如果是面板数据，则应考虑固定效应、随机效应、时间效应等；如果是时间序列，则须先判断是否含单位根，再决定使用相应的计量方法。对于一般的数据，通常先做 OLS，看看结果，作为一个参照系。做完 OLS 后，可以画残差图，大致看看扰动项是否符合经典假定，然后进行严格的检验。如果有所违背 (比如，存在异方差、自相关)，则做相应的处理（使用稳健标准误或 GLS）。对于时间序列，还可检验是否存在结构变动 (邹检验，Chow test)。另外，应该对数据的质量进行检验，判断是否存在多重共线性、极端值、弱工具变量等，并做相应的调整。由于受数据可得性 (data availability) 的限制，遗漏变量几乎不可避免。因此，很有必要在实证论文中对此进行讨论。不外乎以下两种情况。第一，存在遗漏变量，但与解释变量不相关 (需要说明为什么不相关)，故可以不做处理。第二，存在遗漏变量，且与解释变量相关，则必须进行处理，例如增加控制变量、寻找代理变量、使用工具变量、使用面板数据等。另一常见问题是内生解释变量。此时，一般需找到有效的工具变量才能得到一致的估计。由于面板数据可以在一定程度上克服遗漏变量问题，故比横截面数据或时间序列更有说服力。因此，如果可以获得面板数据，则应尽力争取。比如，对于中国的宏观变量，如果使用全国的时间序列，则一般样本容量较小。此时，可考虑收集省际面板 (provincial panel) 的相应数据。大多数的实证论文都希望说明 X 对 Y 的因果作用。而从回归分析的相关关系升华到因果关系，是很大的飞跃，需要使用适当的计量方法来识别这种因果关系。总之，在这部分应该说明，为什么所用的计量方法是最恰当的。计量经济学的理论总是建立于一些理想化的假定基础之上，而现实的经济数据通常或多或少地不符合这些假定。因此，尽管计量理论是可以严格证明的一门科学，但实证研究在一定程度上却是一门艺术，常需要在理论与现实之间找到适当的妥协 (be prepared to compromise)。8解释回归结果使用计量方法估计模型后，计算机软件 ( 比如 Stata ) 将输出相应的计量结果。此结果可能较长，包含密密麻麻的表格与数字。如果你尝试了各种不同的计量方法与解释变量 (alternative specifications)，则结果就会更复杂。如何看这些结果？简单地说，只能用一个字一个字地看，直到看明白为止。当然，也有诀窍。计量结果可能很复杂，但真正重要的信息通常不多，比如回归系数 (含符号)、 p 值，以及样本容量、拟合优度等。以一元回归为例 (工资对数对教育年限回归) ，回归结果参见下图。▲工资对数对教育年限的回归结果在上图的回归结果中，变量 s (教育年限) 的回归系数符号为正 (与经济理论相符)，系数估计值为 0.0966245， p 值为 0.000 (在 1% 水平上具有统计显著性)，样本容量为 758，而拟合优度 为 0.2527 (教育年限可解释工资对数约四分之一的变动)。在上图中，左上角的残差平方和、右下角的置信区间，乃至常数项等信息，基本可以不关心 (除非有需要)。在解释回归系数时，还应注意区分统计显著性与经济显著性。“统计显著性” (statistical significance) 主要通过 p 值来考察。如果 p 值小于或等于 0.05，则意味着该系数在统计上显著地不等于零；反之，则在统计上不显著，在统计上可将此系数视为零 (不存在)。“经济显著性” (economic significance) 主要通过系数的绝对值来考察，须特别注意变量的取值单位。在上例中，解释变量教育年限 s 的单位为年，而被解释变量工资对数 lnw 可解释为工资的百分比变化，故 s 的回归系数为 0.0966245 意味着，每增加一年教育，未来工资收入将提高 9.66%，具有很高的经济显著性 (可能过高了)。反之，假如 s 的回归系数为 0.01 或 0.001，则意味着每增加一年教育，未来工资收入只会上升 1% 或 0.1%，显然在经济意义上很不显著。此时，统计上显著而经济上不显著，则意味着解释变量对被解释变量的影响很小 (经济上不显著)，尽管这种影响被估计得很精确 (统计上显著)。类似地，在进行计量检验时 (比如，豪斯曼检验)，Stata 可能输出很多结果，但最需要关注的只是原假设以及 p 值；因为知道二者就可以进行检验了，而其余信息都是细节。研究者通常花费较长时间收集与整理数据。将数据导入Stata，然后输入相应的回归命令，则是 “见证奇迹的时候” (moment of truth)。如果关键解释变量兼具统计与经济显著性，符号也与理论预期一致，而其他控制变量的符号与显著性也大体与预期相符，则会感到十分欣慰，过去收集整理数据的辛劳也都值了。但有时，所得计量结果未必尽如人意，比如关键解释变量不显著，甚至符号与预期相反。此时应怎么办呢？大致来说，出现这种情况，可能有如下三种原因。(1) 使用计量方法不当。比如，在上述一元回归中，显然遗漏了许多变量，可能存在遗漏变量偏差，导致 OLS 估计不一致。更一般地，如果存在内生性而未加以处理，将导致不一致的估计，使得本应显著的变量变得不显著。(2) 数据质量有问题。如果数据存在较大的度量误差，所用代理变量与真实变量相差较远 (由于真实变量不可观测)，或者数据输入中的人为错误，都有可能影响估计的一致性。(3) 经济理论有问题。在排除了以上两种可能性之后，最后一种可能性是，经济理论不正确。经济理论所预期的某种效应可能不存在；或者同时存在其他作用机制，使得净效应的符号相反。实证研究的目的之一就是检验经济理论。如果发现已有理论与经验证据不符，则说明此理论尚有改进空间，甚至需要放弃。正如林毅夫 (2001, p. 75) 所指出：如果发现理论推论和我国经验事实不一致,要坚持的不是现有的理论,而是进一步去了解我国的经验现象, 然后, 根据经验现象构建一个可以解释这个现象的理论。所以, 当发现这种不一致时, 不要死抱理论, 成为现有理论的俘虏, 也不要在巨人的面前而感到自己渺小。其实,这正是对理论发展做出贡献的绝好机会。在计量实践中，研究者经常根据计量结果而调整模型，以期得到更为理想的结果，并且只在论文中汇报最佳的结果，而将寻找此结果的过程隐去。这实际上是 “数据挖掘” (data mining) 的一种形式。数据挖掘既有成本 (缺点)，也有收益(优点)。数据挖掘的优点是，可对数据进行各种 “实验”，以期揭示数据中的某种规律性，发现模型设定的错误，以此改进理论或计量模型。数据挖掘的缺点则是，由于它根据数据特征来设定计量模型，故模型设定由数据产生，如果再用此数据去检验由它产生的模型，就不是客观的检验，由此导致偏差。事实上，一定程度的数据挖掘是不可避免的，而这两种形式的数据挖掘的界限并不清晰，正如 Heckman (2000) 指出，“尽管使用数据来检验受到该数据启发的理论存在严重的问题，但如果拒绝从数据中学习并修改理论，则会导致更严重的问题” 。解决数据挖掘所带来的偏差的方法之一是进行稳健性检验，而不是仅汇报最佳的结果。 9诊断性检验任何计量方法都有其适用的前提条件；如果前提不成立，则无法使用此计量方法 (可能导致不一致的估计)。因此，在估计完模型后，应对计量方法的前提条件进行 “诊断性检验” (diagnostic checking) 或作出定性说明。比如，使用工具变量法进行2SLS估计后，应进行弱工具变量检验、过度识别检验 (假设存在过度识别)、解释变量内生性检验；并从定性的角度说明 “排他性约束” (exclusion restriction) 为什么成立。又比如，使用时间序列估计自回归 (AR) 或向量自回归模型 (VAR)，则应检验残差是否为白噪声 (无自相关)。即使进行OLS回归，也应说明解释变量为什么外生，或者遗漏变量偏差为什么不重要。10稳健性检验为了使用特定的计量方法，研究者通常需要做一系列的假定。但问题是，论文的主要结果是否对这些假定很敏感？为此，有必要放松论文的某些假定，看结果是否稳健或基本不变，这称为 “稳健性检验” (robustness check) 或 “敏感度分析” (sensitivity analysis)。比如，通过改变样本区间 (或去掉极端值)、函数形式、计量方法、控制变量、变量定义、数据来源等，来考察计量结果的稳定性。在计量实践中，研究者通常会通过数据挖掘，找到 “最佳” 的计量模型。如果仅汇报此最佳模型，则会导致偏差。因此，有必要适当地改变模型的设定，比较其主要结果的变化。显然，只有稳健的结果才有说服力，故稳健性检验已成为高质量实证论文不可或缺的一部分。11论文写作得到较为理想的实证结果之后，即可开始写论文。简单地说，论文就是对研究成果的汇报。为了便于读者更快地从论文中获取信息，经济学论文通常有一定的结构，而论文写作本身也是一门精益求精的艺术。经济学家曼昆曾问过加尔布雷斯 (John K. Galbraith) 写作成功的秘密；加尔布雷斯回答说，他写的所有东西都会修改很多次，通常直到第五稿时才会基本满意。下面分别介绍论文的各个部分。（1）标题、关键字、摘要论文的首页通常包括标题、作者、摘要、关键字等信息。标题 (title) 是论文的标签，正如商品的商标或名称。一般应选择简洁而有吸引力的标题，并能让读者知道该文主要做什么。在论文写作乃至成文之后，都有可能修改论文题目，使之更为贴切有趣。在题目之下一般为作者姓名，而将具体的作者单位、联系方式、感谢语 (包括基金资助) 以及 “文责自负” 等声明放在脚注里。如果有多位作者，一般需选择其中一位作者作为 “通讯作者” (corresponding author)，负责投稿并与编辑部保持联系 。在题目与作者之下，一般为摘要 (abstract)，通常在100字左右。摘要需突出论文的重要意义、研究方法与主要结论。一般读者会先看摘要，再决定是否看全文。因此，论文摘要应字斟句酌，凸显本文的主要贡献，并激起读者进一步阅读的兴趣。摘要通常在论文主体完成后才撰写，因为此时作者对于论文的主要内容会有更清晰的概念。在摘要的下面，通常还需提供几个关键字 (key words)，以便读者能很快地根据关键字搜索到此文。关键字常常来自论文的题目。另外，在关键字之下，还可能提供 JEL 分类号，这是美国经济学会主办的 Journal of Economic Literature 杂志所用的经济学各领域的分类编号 。经济学实证论文的正文一般依次包括以下部分：引言、文献回顾 (可归入引言)、理论框架或背景介绍 (可省略)、数据说明、计量模型与估计方法、回归结果、稳健性检验 (可归入回归结果)、结论。下面分别进行说明。(2) 引言 (Introction) 引言虽是全文的第一部分，却经常最后写。原因之一，引言集中了全文的卖点 (selling points)，最难撰写，须反复修改；原因之二，引言概括了全文的内容，只有在全文大体完工后，才能准确地总结与提炼。引言通常包括以下内容：本文研究了什么问题，此问题为什么重要 (研究意义)；本文使用了什么数据 (最好在数据来源上有所创新或挖掘)，实证研究的计量方法是什么，得到了哪些主要结论；此研究与已有文献的关系，本文的主要创新与边际贡献等。由此可见，引言将论文的精华部分以非技术性的方式呈现给读者，可视为扩展版的摘要，是 “销售” 此文的重要手段。事实上，许多读者在浏览论文时，常常先看引言与结论，然后再决定是否细读正文；可见引言的重要性。 引言的写作大致有两个套路。传统的套路是，在提出研究问题之后，首先回顾已有文献的相关研究以及不足之处，然后顺势引出本文的研究方法与主要贡献 (比如，填补了文献的空白)。传统套路的优点是，比较有逻辑性，能自然地呈现学术发展的脉络；其缺点在于读者需要有一定耐心，先回顾主要文献，然后才知道本文的主要工作。现代的套路是，提出问题之后，马上直奔主题，介绍本文的研究方法与主要结论，然后再回头介绍本研究与现有文献的关系。这两种套路各有优缺点，适合不同的论文，但直奔主题的现代套路似乎日益流行。另外，引言的最后一段通常提供全文的路标 (roadmap)，告诉读者本文的其余部分在结构上如何安排，以便于读者阅读。(3) 文献回顾 (Literature Review)文献回顾如果较短，可以归入引言部分；反之，如果文献回顾较长，则可单独作为论文的一个部分。对于文献的回顾一般按文献出现的时间先后进行，着重介绍重要的文献，而其他文献可以简略介绍、放入脚注，甚至略去。文献回顾的写作切忌只是堆砌罗列一些文献，而未进行深入分析。事实上，文献回顾的根本目的是为了厘清本文的研究与已有文献的关系，以凸显本文的边际贡献及其在文献中的地位。为此，在肯定现有文献的原创贡献外，难免会指出其不足之处 (或被忽略的方面)。此时，应注意语气委婉，因为这些文献的作者有可能正是未来的审稿人或编辑。另一方面，你又希望突出本文的独特贡献 (当然必须实事求是)。因此，在指出现有文献的不足与突出本文的贡献之间，需要找到措辞与语调上的平衡。(4) 背景介绍 (Background Information) 或理论框架 (Theoretical Framework)实证论文并非仅仅是找一堆数据，然后汇报回归结果。只有告诉读者有关经济现象的背景，完整地述说一个经济故事，才能使得计量结果更有说服力。比如，Nunn and Qian (2011) 研究引入 “新世界” (New World) 作物土豆对 “旧世界” (Old World) 人口增长与城市化的影响，在其第二节背景部分，即以大量篇幅介绍土豆的优点 (virtues of the potato)、土豆如何从新世界传播到旧世界，以及其他新世界作物。因此，实证研究者的工作并不仅仅是下载数据进行回归，还需要熟悉所研究现象的历史、制度与文化背景，乃至数据的来源与产生过程。如果可能，在此部分可引入一个简单的理论模型 (theoretical model) 或思想框架(conceptual framework)，为后续的实证研究提供理论基础。但对于实证论文而言，其理论部分不宜太过复杂，以致喧宾夺主。另外，如果经济现象过于复杂，没有现成的理论，也可根据常识 (common sense) 直接写下计量模型或回归方程。(5) 数据说明 (Data description)实证论文的结论是否可靠，首先取决于数据的质量。因此，在数据说明部分，应详细说明数据的具体来源，并评估其可靠性。介绍数据来源的详细程度，应使读者能按图索骥得到同样的数据，以保证科学结果的可重复性。如果对原始数据进行了一些处理或加工，也应一一说明。如果学术界对于数据的质量有质疑，则应说明这些潜在的数据质量问题，对于你的研究有何影响。比如，GDP的绝对水平可能被夸大了，而你仅使用 GDP 的增长率，故可能影响不大。如果数据来自问卷调查，则应说明随机抽样如何进行，问卷如何发放与执行等，并在附录中附上具体的问卷。介绍数据来源之后，通常以表格形式给出主要变量的统计特征 (summary of statistics)，比如样本容量、均值、标准差、最小值、最大值等，使读者对数据的基本特征有所了解。有时，还会提供关键变量的相关系数矩阵 (matrix of correlation)，作为对变量之间关系的初步证据。(6) 计量模型与估计方法 (Econometric model and estimation)在此部分，需要结合所研究的问题以及已有数据，给出具体的计量模型，即回归方程。通常会有一个基准 (baseline 或 benchmark) 的计量模型，然后在此基础上对模型设定 (model specification) 有所变化，比如增加或替换变量。此部分着重需说明论文的估计策略 (estimation strategy)，即究竟应使用什么计量方法来识别主要变量之间的因果关系。初学者易犯的错误是，在论文中直接使用某计量方法，而未说明为什么这是最合适的计量方法。任何计量方法都有适用的前提条件，需要研究者仔细甄别与判断。如果有两个计量方法，各有优缺点，则可二者都用，然后作为稳健性检验，比较二者的结果。(7) 回归结果 (Regression results)介绍计量方法之后，即可汇报回归结果，通常以表格形式来呈现，主要包括以下信息：被解释变量与解释变量的名称、回归系数估计值、标准误 (或 t 统计量)，以星号表示统计显著性，以及相关的统计量 (样本容量、拟合优度等)。在正文中，需要对回归结果进行解读，包括回归系数的统计显著性与经济显著性，符号是否与理论预期相符等。(8) 稳健性检验 (Robustness checks)在实证论文中仅仅汇报一个回归结果显然是不够的，因为变量的显著性可能在不同的模型设定下变化。只有在不同的模型设定下，都能得到类似的结果，才是稳健与可信的。对于稳健性检验的结果汇报，如果篇幅比较短，可归入上一部分的 “回归结果”；反之，如果做了较多的稳健性检验，则可单独作为论文的一个部分。(9) 结论 (Conclusion)结论是论文的最后部分，对全文所作工作进行总结，并给读者留下最后的印象。结论部分通常概要地回顾本文的研究问题、计量方法与主要结论，也可重申本文的独特贡献。由于任何论文都有局限性，故也可指出未来的改进空间与研究方向。许多读者会先看引言与结论，再决定是否看正文，故结论部分也十分重要。（10）参考文献 (References)几乎所有研究都建立在前人成果之上，故必然会在文中引用他人的论文或著作。这些论著的详细出处，则一般收集于文末的参考文献。需要特别注意的是，文中所有引用的论著，都应包括在参考文献中；反之，所有参考文献中的论著，都应在正文中被引用。参考文献的顺序一般按照作者姓氏的字母 (拼音) 进行排列，对于同一作者的作品则按发表年代排序。另外，不同期刊对于参考文献的具体格式也有不同要求；在投稿前需按所投期刊的要求进行修改。（11）附录 (Appendix)有些论文还有附录，主要收集不影响正文阅读，但篇幅较长的细节。比如，对于理论文章，可能把繁琐的证明放在附录。而对于实证论文，有时会把过长的数据说明放在附录。如果数据来自问卷调查，则通常把具体的问卷放在附录。（12）写作风格经济学论文属于科学类的论文，并不需要过于华丽的词藻，而应首先注意行文的简洁与逻辑性。另一方面，优美流畅的文笔对于提高论文可读性、吸引读者注意力十分重要。对于初次写论文者，首先要注意 “书面语” 与 “口语” 的区别，避免过分口语化；不能嘴上怎么说，笔下就怎么写，而应使用更为洗练到位的书面语言。在下笔之前，可先在脑海里构思文章的结构与写作风格。事实上，写作的过程也是使思路更加清晰的过程。对于论文中的方程式，可使用 Word 文档中的 “insert” → “object” → “Microsoft Equations” 进行编辑，使得方程更为美观 。论文中所有单独成行的方程式，都应按顺序编号，以(1)、(2)、(3)等表示，以便于检索。对于论文中的表格与图片，也应注意其格式。一般来说，表格的标题应在表的上方；而图片的标题则在图的下方。在表格或图片的下方，还可以有注释，说明数据来源、变量定义等相关信息。对于初学者，建议仔细观察经典论文的文章结构与风格，并注意模仿。比如，中文论文可以模仿《经济研究》或《经济学季刊》，而英文论文则可参照 American Economic Review, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics 等。正如古语所云，“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”。12结语如何才能做出高水平的实证研究？如何才能写出高质量的经济学论文？更进一步，如何才能成为好的经济学家或经济工作者？显然，要达到这些目的，绝非单一学科 (比如，计量经济学) 就能胜任，而需要全方位的学识与素养。在此，引用凯恩斯的一段话作为结束语，并与大家共勉 （曼昆，2009，p.39）：经济学研究似乎并不需要任何极高的特殊天赋。与更高深的哲学或纯科学相比，经济学不是……一门极其容易的学科吗？一门容易的学科，但这个学科中很少有人能出类拔萃！这个悖论的解释也许在于杰出的经济学家应该具有各种天赋的罕见的结合。在某种程度上，他应该是数学家、历史学家、政治家和哲学家。他必须了解符号并用文字表达出来。他必须根据一般性来深入思考特殊性，并在思绪奔放的同时触及抽象与具体。他必须根据过去、为着未来而研究现在。他必须考虑到人性或人的制度的每一部分。他必须同时保持果断而客观的情绪，像艺术家一样冷漠而不流俗，但有时又要像政治家一样脚踏实地。

本文转载自【微信公众号：社科学术圈，ID:shkxquan】经微信公众号授权转载，如需转载与原文作者联系一、社会科学的研究步骤在每一个环节都需要理论的指导。其中，在检验研究假设结束之后，需要与现有的文献对话，再次发现新问题，开始新一轮的研究过程。在这个环节之中，资料分析作为重要一环，对于社会科学的研究极为重要。二、资料分析的方式分类教育研究包含多样化的研究方法及分类。一般情况下，按照认识论基础，研究方法可以分为定量研究、定性研究和混合研究。也有部分学者按照研究目的、手段等对研究方法进行分类。比如别敦荣和彭阳红将研究方法分为：理论思辨、经验总结、历史研究、调查研究、比较研究、数学分析、质的研究和个案研究；在国内，根据刘良华对研究方法的分类大体上有三个基本类型：实证研究（量化的、质化的）、思辨研究（又称理论研究）、实践研究（常以教育对策、教育反思、教育改革形式显现）。实证研究是基于“事实”的方式进行论证并有规范的研究设计和研究报告。陈向明指出，“研究方法”一般包含三个层面：第一，方法论，即指导研究的思想体系，其中包括基本的理论假定、原则、研究逻辑和思路等；第二，研究方法或方式，即贯穿于研究全过程的程序与操作方式；第三，具体的技术和技巧，即在研究的某一阶段使用的具体工具、手段和技巧等。文中所采取的分类是按照陈向明定义中的第三个层面为标准进行的分类。在实际的研究过程中大多数时候是以一种研究方法为主，其他为辅，交叉使用的。以下内容是介绍每一种具体的方式。那么资料搜集上来了？该如何分析呢？三、具体的资料分析方式01.思辨分析（1）历史研究方法历史研究法是运用历史资料，按照历史发展的顺序对过去事件进行研究的方法。亦称纵向研究法，是比较研究法的一种形式。在政治学领域中，它着重对以往的政治制度、政治思想、政治文化等的研究。历史研究的目的在于解决政治制度的现状及其演变趋向。但不是断章取义地分析政治制度的现状，而是系统地研究它们以往的发展及其变迁的原因。历史研究法主要是研究政治制度的发展历史，从各种事件的关系中找到因果线索，演绎出造成制度现状的原因，推测该制度未来的变化。（2） 比较研究方法比较研究法就是对物与物之间和人与人之间的相似性或相异程度的研究与判断的方法。比较研究法可以理解为是根据一定的标准，对两个或两个以上有联系的事物进行考察，寻找其异同，探求普遍规律与特殊规律的方法。按属性的数量，可分为单向比较和综合比较。按时空的区别，可分为横向比较与纵向比较。按目标的指向，可分成求同比较和求异比较。按比较的性质，可分成定性比较与定量比较。按比较的范围，可分为宏观比较和微观比较。（3）文献研究方法文献研究法主要指搜集、鉴别、整理文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识的方法。文献法是一种古老而又富有生命力的科学研究方法。文献法的一般过程包括五个基本环节，分别是：提出课题或假设、研究设计、搜集文献、整理文献和进行文献综述。文献法的提出课题或假设是指依据现有的理论、事实和需要，对有关文献进行分析整理或重新归类研究的构思。研究设计首先要建立研究目标，研究目标是指使用可操作的定义方式，将课题或假设的内容设计成具体的、可以操作的、可以重复的文献研究活动，它能解决专门的问题和具有一定的意义。02.话语分析话语分析作为一种专门的学科研究对象的出现，特别是在法语领域的出现，一般来说，是语言学发展过程中，特别是自20世纪60年代末以来，必然会出现的现象。这个新领域与语言学保持着复杂的关系，而这种关系又是经济被重新定义的。话语分析作为一种活动，正如它的内涵一样，它存在的前提是：特殊对象的生成、观念系统的状态、新颖恰当的研究对象的方法论的框架系统的状态。批评话语分析（critical discourse analysis）,以下简称CDA是当代语言学研究的一个新兴分支。批判话语分析的主要方法：系统功能语法分析、语篇体裁交织性分析、话语历史背景分析。例如：如果有一部有关第三世界的纪录片始终把第三世界的穷人当做及物动词性的宾语，那就必然给读者、听着留下这样的印象：穷人是被动的牺牲品，而不是斗争的参与者。例如：对何人使用何种称谓，体现着作者（讲话者）的态度。情态是人际功能的体现形式之一，主观情态反应话语生成者与陈述者的亲近性，而客观情态则模糊了个体和团体的观点。03.内容分析内容分析法：是一种对于传播内容进行客观，系统和定量的描述的研究方法。其实质是对传播内容所含信息量及其变化的分析，即由表征的有意义的词句推断出准确意义的过程。内容分析的过程是层层推理的过程。内容分析法的信度指两个或两个以上的研究者按照相同的分析维度，对同一材料进行评判结果的一致性程度，它是保证内容分析结果可靠性、客观性的重要指标。ROST content mining是一款免费的大型内容分析研究性工具平台，主要功能包括：辅助各学科进行研究，协助完成文本分析和内容分析方面的研究，凡是需要分析论文、微博、博客、论坛、网页、书籍、聊天记录、电子邮件、本地文本类格式文件、数据库中各类文本字段的学科，都可以使用本软件，分析方法目前支持：分词、字频统计、词频统计、聚类、分类、情感分析（含简单和复杂）、共现分析、同被引分析，依存分析、语义网络、社会网络、共现矩阵等分析方法。04.质性研究一种在社会科学及教育学领域常使用的研究方法，通常是相对量化研究而言。质性研究实际上并不是一种方法，而是许多不同研究方法的统称，由于他们都不属于量化研究，被归成同一类探讨。其中包含但不限于民族志研究，人类学研究，论述分析，访谈研究等。（1） 民族志研究民族志，是一种写作文本，是人类学独一无二的研究方法，是建立在人群中田外野地工作基础下第一手观察和参与之上的关于习俗的撰写。民族志内容主要为相关人的访问内容、档案记录的检视、与衡量与访问内容的可信度，从此内容，可找出特定团体与组织之间的关联，并为关心大众以及专业的同行撰写整个故事的来龙去脉。而民族志学家则记录人们的日常生活。研究的焦点放在人类思想和行为中较可预测的型态上。为了真实纪录，1930年代后，民族志的产生通常需要相当冗长时间的实际体验。（2） 口述史研究口述史亦称口碑史学。口述史在国际上是一门专门学科，即以搜集和使用口头史料来研究历史的一种方法，或由此形成的一种历史研究方法学科分支。1948年，美国哥伦比亚大学的艾伦内文斯（Allan Nevins）教授在该校创立了口述史研究中心，第一次使用了“口述史”这个概念。标志着现代口述史学术领域的成立口述历史是通过有准备、以音像设备为工具的采访，记述人们口述所得的具有保存价值和尚未得到过的原始资料。（3） 行动研究行动研究是一种适合于广大教育实际工作者的研究方法。它既是一种方法技术，也是一种新的科研理念、研究类型。行动研究是从实际工作需要中寻找课题，在实际工作过程中进行研究，由实际工作者与研究者共同参与，使研究成果为实际工作者理解、掌握和应用，从而达到解决问题，改变社会行为的目的的研究方法。它是一种行动研究理论与实践相结合，在于资料收集、合作探讨、自我反省、多方总结最后解决问题的方法；一种主题明确、思路清晰的解决问题的方法。（4） 扎根理论研究扎根理论研究法是由哥伦比亚大学的AnselmStrauss和BarneyGlaser两位学者共同发展出来的一种研究方法。是运用系统化的程序，针对某一现象来发展并归纳式地引导出扎根的理论的一种定性研究方法。（5） 个案研究个案研究(case study)也称个案调查。对某一特定个体、单位、现象或主题的研究。这类研究广泛收集有关资料，详细了解、整理和分析研究对象产生与发展的过程、内在与外在因素及其相互关系，以形成对有关问题深入全面的认识和结论。个案研究的单位可以是个人、群体、组织、事件或者某一类问题，由此而产生人员研究个案，各生活单位或社会团体个案、传播媒介个案，以及各种社会问题个案等。（6） 文本分析从文本的表层深入到文本的深层，从而发现那些不能为普通阅读所把握的深层意义。新批评细读法“新批评”细读法不是一种自我感兴趣的印象式批评，而是一种“细致的诠释”，是对作品作详尽分析和解释的批评方式。其操作过程大致分为以下三个步骤：首先是了解词义，然后是理解语境，再次是把握修辞特点。叙述学分析法叙述是人类社会性活动中的一个重要部分。“叙述学”分析法，主要是故事分析(包括故事序列分析，故事类型分析等等)，与叙述视角分析(包括叙述者的人称、位置、可信度；叙述者的声音、叙述的速度等)。05.社会网络分析社会网络分析用于描述和测量行动者之间的关系或通过这些关系流动的各种有形或无形的东西,如信息、资源等。根据分析的着眼点不同,社会网络分析可以分为两种基本视角：关系取向和位置取向。关系取向关注行动者之间的社会性粘着关系,通过社会联结本身——如密度、强度、对称性、规模等——来说明特定的行为和过程。位置取向则关注存在于行动者之间的、且在结构上相处于相等地位的社会关系的模式化(patterning),它讨论的是两个或以上的行动者和第三方之间的关系所折射出来的社会结构,强调用“结构等效”来理解人类行为。06.引文分析引文分析法，就是利用各种数学及统计学的方法进行比较、归纳、抽象、概括等的逻辑方法，对科学期刊、论文、著者等分析对象的引用和被引用现象进行分析，以揭示其数量特征和内在规律的一种信息计量研究方法。引文分析的主要内容：引文年代分析、引文量分析、集中和离散规律分析、引文类型分析、引文语种分析、引文国别分析。引文分析的主要作用是：测量学科的影响和重要性、研究学科结构、研究学科信息发布、确定核心期刊、研究文献老化规律等。07.统计学分析（1） 统计描述它研究如何用科学的方法去搜集、整理、分析经济和社会发展的实际数据，并通过统计所特有的统计指标和指标体系，表明所研究的社会经济现象的规模、水平、速度、比例和效益，以反映社会经济现象发展规律在一定时间、地点、条件下的作用，描述社会经济现象数量之间的关系和变动规律，也是进一步学习其他相关学科的基础。（2） 方差分析方差分析(Analysis of Variance，简称ANOVA)，又称“变异数分析”或“F检验”，是R.A.Fisher发明的，用于两个及两个以上样本均数差别的显著性检验。由于各种因素的影响，研究所得的数据呈现波动状。造成波动的原因可分成两类，一是不可控的随机因素，另一是研究中施加的对结果形成影响的可控因素。方差分析是从观测变量的方差入手，研究诸多控制变量中哪些变量是对观测变量有显著影响的变量。（3） 二元相关因果关系分析方法之一种。二元线性回归分析法是在一元回归基础上的延伸,式中y是因变量；x1、x2是自变量；a、b1、b2是回归系数。二元线性回归法适用于分析有两个主要自变量的预测，一般运用计算机进行计算。（4） 元分析元分析(meta-analysis)统计方法是对众多现有实证文献的再次统计，通过对相关文献中的统计指标利用相应的统计公式，进行再一次的统计分析，从而可以根据获得的统计显著性等来分析两个变量间真实的相关关系。元分析程序输入参数包括：各个观察到的相关系数(已有研究文献中变量间的相关计分析，从而可以根据获得的统计显著性等来分析两个变量间真实的相关关系。（5） 多元回归“多元回归”在工具书中的解释：1、研究一个依变量、依两个或两个以上自变量的回归。2、亦称为多元线性回归,是反映一种现象或事物的数量依多种现象或事物的数量的变动而相应地变动的规律。3、建立多个变量之间线性或非线性数学模型数量关系式的统计方法。在肥料试验中广泛应用。（6） 多元变量分析多元分析，是指同时考虑多个反应变量的统计分析方法。其主要内容包括两个均值向量的假设检验、多元方差分析、主成分分析、因子分析、聚类分析和典范相关分析等。（7） 因子分析因子分析是指研究从变量群中提取共性因子的统计技术。最早由英国心理学家C.E.斯皮尔曼提出。他发现学生的各科成绩之间存在着一定的相关性，一科成绩好的学生，往往其他各科成绩也比较好，从而推想是否存在某些潜在的共性因子，或称某些一般智力条件影响着学生的学习成绩。因子分析可在许多变量中找出隐藏的具有代表性的因子。将相同本质的变量归入一个因子，可减少变量的数目，还可检验变量间关系的假设。（8） 主成分分析主成分分析（Principal Component Analysis，PCA），将多个变量通过线性变换以选出较少个数重要变量的一种多元统计分析方法。又称主分量分析。实际课题中，为了全面分析问题，往往提出很多与此有关的变量(或因素)，因为每个变量都在不同程度上反映这个课题的某些信息。主成分分析首先是由K.皮尔森对非随机变量引入的，尔后H.霍特林将此方法推广到随机向量的情形。信息的大小通常用离差平方和或方差来衡量。主成分分析作为基础的数学分析方法，其实际应用十分广泛，比如人口统计学、数量地理学、分子动力学模拟、数学建模、数理分析等学科中均有应用，是一种常用的多变量分析方法。（9） 聚类分析聚类分析指将物理或抽象对象的集合分组为由类似的对象组成的多个类的分析过程。它是一种重要的人类行为。聚类分析的目标就是在相似的基础上收集数据来分类。聚类源于很多领域，包括数学，计算机科学，统计学，生物学和经济学。在不同的应用领域，很多聚类技术都得到了发展，这些技术方法被用作描述数据，衡量不同数据源间的相似性，以及把数据源分类到不同的簇中。（10） 非参数检验非参数检验(Nonparametric tests)是统计分析方法的重要组成部分，它与参数检验共同构成统计推断的基本内容。参数检验是在总体分布形式已知的情况下，对总体分布的参数如均值、方差等进行推断的方法。但是，在数据分析过程中，由于种种原因，人们往往无法对总体分布形态作简单假定，此时参数检验的方法就不再适用了。非参数检验正是一类基于这种考虑，在总体方差未知或知道甚少的情况下，利用样本数据对总体分布形态等进行推断的方法。由于非参数检验方法在推断过程中不涉及有关总体分布的参数，因而得名为“非参数”检验。（11） 结构方程模型结构方程模型（Structural·Equation·Modeling, SEM）是社会科学研究中的一个非常好的方法。该方法在20世纪80年代就已经成熟，可惜国内了解的人并不多。在社会科学以及经济、市场、管理等研究领域，有时需处理多个原因、多个结果的关系，或者会碰到不可直接观测的变量(即潜变量)，这些都是传统的统计方法不能很好解决的问题。20世纪80年代以来，结构方程模型迅速发展，弥补了传统统计方法的不足，成为多元数据分析的重要工具。

本文转载自【微信公众号：社科学术圈，ID:shkxquan】经微信公众号授权转载，如需转载与原文作者联系-1-社会科学的研究步骤在每一个环节都需要理论的指导。其中，在检验研究假设结束之后，需要与现有的文献对话，再次发现新问题，开始新一轮的研究过程。在这个环节之中，资料分析作为重要一环，对于社会科学的研究极为重要。-2-资料分析的方式分类教育研究包含多样化的研究方法及分类。一般情况下，按照认识论基础，研究方法可以分为定量研究、定性研究和混合研究。也有部分学者按照研究目的、手段等对研究方法进行分类。比如别敦荣和彭阳红将研究方法分为：理论思辨、经验总结、历史研究、调查研究、比较研究、数学分析、质的研究和个案研究；在国内，根据刘良华对研究方法的分类大体上有三个基本类型：实证研究（量化的、质化的）、思辨研究（又称理论研究）、实践研究（常以教育对策、教育反思、教育改革形式显现）。实证研究是基于“事实”的方式进行论证并有规范的研究设计和研究报告。陈向明指出，“研究方法”一般包含三个层面：第一，方法论，即指导研究的思想体系，其中包括基本的理论假定、原则、研究逻辑和思路等；第二，研究方法或方式，即贯穿于研究全过程的程序与操作方式；第三，具体的技术和技巧，即在研究的某一阶段使用的具体工具、手段和技巧等。文中所采取的分类是按照陈向明定义中的第三个层面为标准进行的分类。在实际的研究过程中大多数时候是以一种研究方法为主，其他为辅，交叉使用的。以下内容是介绍每一种具体的方式。那么资料搜集上来了？该如何分析呢？-3-具体的资料分析方式| 思辨分析1. 历史研究方法历史研究法是运用历史资料，按照历史发展的顺序对过去事件进行研究的方法。亦称纵向研究法，是比较研究法的一种形式。在政治学领域中，它着重对以往的政治制度、政治思想、政治文化等的研究。历史研究的目的在于解决政治制度的现状及其演变趋向。但不是断章取义地分析政治制度的现状，而是系统地研究它们以往的发展及其变迁的原因。历史研究法主要是研究政治制度的发展历史，从各种事件的关系中找到因果线索，演绎出造成制度现状的原因，推测该制度未来的变化。2. 比较研究方法比较研究法就是对物与物之间和人与人之间的相似性或相异程度的研究与判断的方法。比较研究法可以理解为是根据一定的标准，对两个或两个以上有联系的事物进行考察，寻找其异同，探求普遍规律与特殊规律的方法。按属性的数量，可分为单向比较和综合比较。按时空的区别，可分为横向比较与纵向比较。按目标的指向，可分成求同比较和求异比较。按比较的性质，可分成定性比较与定量比较。按比较的范围，可分为宏观比较和微观比较。3. 文献研究方法文献研究法主要指搜集、鉴别、整理文献，并通过对文献的研究形成对事实的科学认识的方法。文献法是一种古老而又富有生命力的科学研究方法。文献法的一般过程包括五个基本环节，分别是：提出课题或假设、研究设计、搜集文献、整理文献和进行文献综述。文献法的提出课题或假设是指依据现有的理论、事实和需要，对有关文献进行分析整理或重新归类研究的构思。研究设计首先要建立研究目标，研究目标是指使用可操作的定义方式，将课题或假设的内容设计成具体的、可以操作的、可以重复的文献研究活动，它能解决专门的问题和具有一定的意义。| 话语分析话语分析作为一种专门的学科研究对象的出现，特别是在法语领域的出现，一般来说，是语言学发展过程中，特别是自20世纪60年代末以来，必然会出现的现象。这个新领域与语言学保持着复杂的关系，而这种关系又是经济被重新定义的。话语分析作为一种活动，正如它的内涵一样，它存在的前提是：特殊对象的生成、观念系统的状态、新颖恰当的研究对象的方法论的框架系统的状态。批评话语分析（critical discourse analysis）,以下简称CDA是当代语言学研究的一个新兴分支。批判话语分析的主要方法：系统功能语法分析、语篇体裁交织性分析、话语历史背景分析。例如：如果有一部有关第三世界的纪录片始终把第三世界的穷人当做及物动词性的宾语，那就必然给读者、听者留下这样的印象：穷人是被动的牺牲品，而不是斗争的参与者。例如：对何人使用何种称谓，体现着作者（讲话者）的态度。情态是人际功能的体现形式之一，主观情态反应话语生成者与陈述者的亲近性，而客观情态则模糊了个体和团体的观点。| 内容分析内容分析法：是一种对于传播内容进行客观，系统和定量的描述的研究方法。其实质是对传播内容所含信息量及其变化的分析，即由表征的有意义的词句推断出准确意义的过程。内容分析的过程是层层推理的过程。内容分析法的信度指两个或两个以上的研究者按照相同的分析维度，对同一材料进行评判结果的一致性程度，它是保证内容分析结果可靠性、客观性的重要指标。ROST content mining是一款免费的大型内容分析研究性工具平台，主要功能包括：辅助各学科进行研究，协助完成文本分析和内容分析方面的研究，凡是需要分析论文、微博、博客、论坛、网页、书籍、聊天记录、电子邮件、本地文本类格式文件、数据库中各类文本字段的学科，都可以使用本软件，分析方法目前支持：分词、字频统计、词频统计、聚类、分类、情感分析（含简单和复杂）、共现分析、同被引分析，依存分析、语义网络、社会网络、共现矩阵等分析方法。| 质性研究一种在社会科学及教育学领域常使用的研究方法，通常是相对量化研究而言。质性研究实际上并不是一种方法，而是许多不同研究方法的统称，由于他们都不属于量化研究，被归成同一类探讨。其中包含但不限于民族志研究，人类学研究，论述分析，访谈研究等。1. 民族志研究民族志，是一种写作文本，是人类学独一无二的研究方法，是建立在人群中田外野地工作基础下第一手观察和参与之上的关于习俗的撰写。民族志内容主要为相关人的访问内容、档案记录的检视、与衡量与访问内容的可信度，从此内容，可找出特定团体与组织之间的关联，并为关心大众以及专业的同行撰写整个故事的来龙去脉。而民族志学家则记录人们的日常生活。研究的焦点放在人类思想和行为中较可预测的型态上。为了真实纪录，1930年代后，民族志的产生通常需要相当冗长时间的实际体验。2. 口述史研究口述史亦称口碑史学。口述史在国际上是一门专门学科，即以搜集和使用口头史料来研究历史的一种方法，或由此形成的一种历史研究方法学科分支。1948年，美国哥伦比亚大学的艾伦内文斯（Allan Nevins）教授在该校创立了口述史研究中心，第一次使用了“口述史”这个概念。标志着现代口述史学术领域的成立口述历史是通过有准备、以音像设备为工具的采访，记述人们口述所得的具有保存价值和尚未得到过的原始资料。3. 行动研究行动研究是一种适合于广大教育实际工作者的研究方法。它既是一种方法技术，也是一种新的科研理念、研究类型。行动研究是从实际工作需要中寻找课题，在实际工作过程中进行研究，由实际工作者与研究者共同参与，使研究成果为实际工作者理解、掌握和应用，从而达到解决问题，改变社会行为的目的的研究方法。它是一种行动研究理论与实践相结合，在于资料收集、合作探讨、自我反省、多方总结最后解决问题的方法；一种主题明确、思路清晰的解决问题的方法。4. 扎根理论研究扎根理论研究法是由哥伦比亚大学的AnselmStrauss和BarneyGlaser两位学者共同发展出来的一种研究方法。是运用系统化的程序，针对某一现象来发展并归纳式地引导出扎根的理论的一种定性研究方法。5. 个案研究个案研究(case study)也称个案调查。对某一特定个体、单位、现象或主题的研究。这类研究广泛收集有关资料，详细了解、整理和分析研究对象产生与发展的过程、内在与外在因素及其相互关系，以形成对有关问题深入全面的认识和结论。个案研究的单位可以是个人、群体、组织、事件或者某一类问题，由此而产生人员研究个案，各生活单位或社会团体个案、传播媒介个案，以及各种社会问题个案等。6. 文本分析从文本的表层深入到文本的深层，从而发现那些不能为普通阅读所把握的深层意义。新批评细读法“新批评”细读法不是一种自我感兴趣的印象式批评，而是一种“细致的诠释”，是对作品作详尽分析和解释的批评方式。其操作过程大致分为以下三个步骤：首先是了解词义，然后是理解语境，再次是把握修辞特点。叙述学分析法叙述是人类社会性活动中的一个重要部分。“叙述学”分析法，主要是故事分析(包括故事序列分析，故事类型分析等等)，与叙述视角分析(包括叙述者的人称、位置、可信度；叙述者的声音、叙述的速度等)。| 社会网络分析社会网络分析用于描述和测量行动者之间的关系或通过这些关系流动的各种有形或无形的东西,如信息、资源等。根据分析的着眼点不同,社会网络分析可以分为两种基本视角：关系取向和位置取向。关系取向关注行动者之间的社会性粘着关系,通过社会联结本身——如密度、强度、对称性、规模等——来说明特定的行为和过程。位置取向则关注存在于行动者之间的、且在结构上相处于相等地位的社会关系的模式化(patterning),它讨论的是两个或以上的行动者和第三方之间的关系所折射出来的社会结构,强调用“结构等效”来理解人类行为。| 引文分析引文分析法，就是利用各种数学及统计学的方法进行比较、归纳、抽象、概括等的逻辑方法，对科学期刊、论文、著者等分析对象的引用和被引用现象进行分析，以揭示其数量特征和内在规律的一种信息计量研究方法。引文分析的主要内容：引文年代分析、引文量分析、集中和离散规律分析、引文类型分析、引文语种分析、引文国别分析。引文分析的主要作用是：测量学科的影响和重要性、研究学科结构、研究学科信息发布、确定核心期刊、研究文献老化规律等。| 统计学分析1. 统计描述它研究如何用科学的方法去搜集、整理、分析经济和社会发展的实际数据，并通过统计所特有的统计指标和指标体系，表明所研究的社会经济现象的规模、水平、速度、比例和效益，以反映社会经济现象发展规律在一定时间、地点、条件下的作用，描述社会经济现象数量之间的关系和变动规律，也是进一步学习其他相关学科的基础。2. 方差分析方差分析(Analysis of Variance，简称ANOVA)，又称“变异数分析”或“F检验”，是R.A.Fisher发明的，用于两个及两个以上样本均数差别的显著性检验。由于各种因素的影响，研究所得的数据呈现波动状。造成波动的原因可分成两类，一是不可控的随机因素，另一是研究中施加的对结果形成影响的可控因素。方差分析是从观测变量的方差入手，研究诸多控制变量中哪些变量是对观测变量有显著影响的变量。3. 二元相关因果关系分析方法之一种。二元线性回归分析法是在一元回归基础上的延伸,式中y是因变量；x1、x2是自变量；a、b1、b2是回归系数。二元线性回归法适用于分析有两个主要自变量的预测，一般运用计算机进行计算。4. 元分析元分析(meta-analysis)统计方法是对众多现有实证文献的再次统计，通过对相关文献中的统计指标利用相应的统计公式，进行再一次的统计分析，从而可以根据获得的统计显著性等来分析两个变量间真实的相关关系。元分析程序输入参数包括：各个观察到的相关系数(已有研究文献中变量间的相关统计分析，从而可以根据获得的统计显著性等来分析两个变量间真实的相关关系。5. 多元回归“多元回归”在工具书中的解释：1、研究一个依变量、依两个或两个以上自变量的回归。2、亦称为多元线性回归,是反映一种现象或事物的数量依多种现象或事物的数量的变动而相应地变动的规律。3、建立多个变量之间线性或非线性数学模型数量关系式的统计方法。在肥料试验中广泛应用。6. 多元变量分析多元分析，是指同时考虑多个反应变量的统计分析方法。其主要内容包括两个均值向量的假设检验、多元方差分析、主成分分析、因子分析、聚类分析和典范相关分析等。7. 因子分析因子分析是指研究从变量群中提取共性因子的统计技术。最早由英国心理学家C.E.斯皮尔曼提出。他发现学生的各科成绩之间存在着一定的相关性，一科成绩好的学生，往往其他各科成绩也比较好，从而推想是否存在某些潜在的共性因子，或称某些一般智力条件影响着学生的学习成绩。因子分析可在许多变量中找出隐藏的具有代表性的因子。将相同本质的变量归入一个因子，可减少变量的数目，还可检验变量间关系的假设。8. 主成分分析主成分分析（Principal Component Analysis，PCA），将多个变量通过线性变换以选出较少个数重要变量的一种多元统计分析方法。又称主分量分析。实际课题中，为了全面分析问题，往往提出很多与此有关的变量(或因素)，因为每个变量都在不同程度上反映这个课题的某些信息。主成分分析首先是由K.皮尔森对非随机变量引入的，尔后H.霍特林将此方法推广到随机向量的情形。信息的大小通常用离差平方和或方差来衡量。主成分分析作为基础的数学分析方法，其实际应用十分广泛，比如人口统计学、数量地理学、分子动力学模拟、数学建模、数理分析等学科中均有应用，是一种常用的多变量分析方法。9. 聚类分析聚类分析指将物理或抽象对象的集合分组为由类似的对象组成的多个类的分析过程。它是一种重要的人类行为。聚类分析的目标就是在相似的基础上收集数据来分类。聚类源于很多领域，包括数学，计算机科学，统计学，生物学和经济学。在不同的应用领域，很多聚类技术都得到了发展，这些技术方法被用作描述数据，衡量不同数据源间的相似性，以及把数据源分类到不同的簇中。10. 非参数检验非参数检验(Nonparametric tests)是统计分析方法的重要组成部分，它与参数检验共同构成统计推断的基本内容。参数检验是在总体分布形式已知的情况下，对总体分布的参数如均值、方差等进行推断的方法。但是，在数据分析过程中，由于种种原因，人们往往无法对总体分布形态作简单假定，此时参数检验的方法就不再适用了。非参数检验正是一类基于这种考虑，在总体方差未知或知道甚少的情况下，利用样本数据对总体分布形态等进行推断的方法。由于非参数检验方法在推断过程中不涉及有关总体分布的参数，因而得名为“非参数”检验。11. 结构方程模型结构方程模型（Structural·Equation·Modeling, SEM）是社会科学研究中的一个非常好的方法。该方法在20世纪80年代就已经成熟，可惜国内了解的人并不多。在社会科学以及经济、市场、管理等研究领域，有时需处理多个原因、多个结果的关系，或者会碰到不可直接观测的变量(即潜变量)，这些都是传统的统计方法不能很好解决的问题。20世纪80年代以来，结构方程模型迅速发展，弥补了传统统计方法的不足，成为多元数据分析的重要工具。

摘要：同学们在论文写作过程中，常常把握不好写文章的重点、难点、顺序以及相关规范等问题。在这篇文章中，笔者将与同学们一起分享如何动手写实证文章的个人经验。第一个经验是，时刻要想着自己的观点，即文章的重点是命题或观点，要有能推进某一个领域某个方面的理论认识。第二个经验是，观点是搭在架子上的。写文章的难点是搭架子，这个架子由三部分组成：理论框架图、研究设计图和研究路线图，架子上搭的东西是问题和假说。第三个经验是，写文章的顺序是先做文献综述以发现和提出问题，然后借助模型、跑数据看结果，结果不错就可以考虑进入写作了。第四个经验是，写文章要符合相关规范，保证文章内容完整，从题目、摘要到参考文献等，该有的都要有。平常和学生交流，他们常常抱怨，写一篇实证论文，抓不住重点，有种无从下手的感觉。任教这么多年，我在文献阅读与写作的教学实践中发现，同学们开始论文写作时，通常都会遇到下面这些阻碍：内容不完整、架子搭不起来，不知道先做干什么后干什么，该有的没有。正是这些阻碍，导致要么是比较灰心，不愿意再尝试，要么是费了很大力气，收效甚微。概括起来，主要有四方面的问题：第一种是没有观点，没有观点的文章是无法做到目标明确、重点突出的。第二种是搭不起架子，内容都是散乱堆砌在一起。第三种是想动手之后，搞不清楚先做什么后做什么。最后一种是对写论文考虑不够全面，即按期刊发表的要求来看，文章内容上是有缺失的，搞不清楚一篇文章到底应包括哪些部分。在这篇文章中，我将探讨聚焦于以下几个关键词：实证文章写作、年轻朋友、初次尝试写作，在此基础上从大的方面讲讲写一篇实证论文需要注意的地方，需要做哪些准备等。在我看来，这个大的方面有四个：第一是观点，第二是搭架子，第三是行动顺序，第四是内容完整性。个人觉得，以上四个方面注意到了，尤其是一篇文章的观点搞定了，一篇文章能够写出来也就八九不离十了。其他一些方面（如模型、变量与指标、估计方法等）都是一些细节，可以具体做的过程中着手解决。希望我的分享，能够帮助大家严肃、冷静地面对论文写作中的千头万绪，不至于灰心。从不会到会，从不熟练到熟练，都有一个过程；很多时候，这个过程都是反复的，需要有毅力和耐心。一、观点最重要！众所周知，写一篇文章，最重要的是要有观点。那么，什么是观点？从问题来看，观点就是针对某个问题所给出的正面回答，它是对某个领域、某个问题在认识上的推进。从命题来看，结论是根据分析结果对命题或假说进行检验，然后经过论证得出的。可以说，结论是就是暂时可以接受的命题（这是证伪意义上的）。观点有两个特点：一是问题导向性，即观点都是针对问题的。什么是问题？问题是理论预期与事实现状的差距。从这个角度来看，观点要能针对这个“差距”提出具体的判断和看法。二是针对性，即观点都是针对已有认识而存在。在这个方面，既要搞清楚别人的问题和命题，也要搞清楚自己的问题和命题，做到知己知彼。观点是一篇文章的核心，所有的准备工作都是围绕这个核心展开，提出和检验都是针对这个观点的；不仅如此，还需要对其进行论证。前人的观点，别人和自己的观点都是知识谱系中的一部分。在我看来，“今生”看到的是观点，观点的“前世”是命题和问题。因此，在一篇实证论文准备阶段，要下力气的地方就是把与观点有关的内容讲清楚：第一个与观点有关的是问题，第二个与观点有关的是命题，第三个与观点有关的是如何检验命题，并给出检验结果及相关推断，第四个是讨论。观点是开放性的，要将观点置于争论的场景。前面的三个方面是最基本的了。也就说，在准备环节需要准备、检查的方面至少包括：①关注的问题是什么？②针对这个问题，提出的新的命题或假说是什么？③检验这个新命题的思路和方法是什么？目前看来，最需要准备做的工作就是把问题和命题提出来（因为最后得出的观点，就是检验命题的结果），而这是需要在文献综述环节完成的。当然“打磨”和“雕琢”还有赖于阅读、思考和检验的反复循环。具体而言，在论文写作的准备环节，需要从观点的四种形态来把握、检查自己的前期准备工作，这四种形态依次是：问题、命题、实证结果、讨论。①观点的第一种存在形态：问题。新观点都是因问题而起，观点都是对某个困惑的解答。个人认为，从问题这一形态来把握观点，有两点益处：一是观点是有问题导向的，观点直接指向“某个理论预期与事物现状的差距”，它有针对性。二是观点生长于认识分歧点，观点是为了解释、解决或改善认识分歧点或不满意而存在的，它有具体性。从这个角度来看，研究者首先应从问题的角度来审视自己的观点，所支持的观点对应的问题是什么，这个问题内在的分歧点是什么？我们平常所讲的找准问题，其实讲的就是能不能找准这个差距和分歧点。因此，把握观点的第一个关键点就是明了其问题针对性，作者在这一点上要将自己观点与分歧点的联系勾勒和显示出来。显然，从文献入手来梳理和归纳已有研究的认识及分歧是必要的，也是基础性的。②观点的第二种存在形态：命题。命题是研究者提出的针对于问题（或差距、分歧点、不满意）的另一种不同的猜想。个人认为，从命题这一形态来把握观点，才真正给问题的认识和解决注入了研究者自己的理念和血液。可以说，命题是研究者对问题或分歧点给出的正面解答。问题与命题的显著区别是：问题呈现出来的是差距和分歧，而命题给出了针对差距和分歧的具体解。一些初学者搞不定的地方就是，问题部分找不准差距和分歧点，命题部分提不出具体的猜想式回答。简言之，命题是“实”的，而不是“空”的。对研究者而言，观点从问题到命题，是惊人的一跳。把握观点的第二个关键点就是针对某个分歧点提出新的理论性猜想，其难点是选准理论或提出新的理论视角。同样，通过文献综述工作，有助于形成这种猜想，实现这惊人一跳，即找到改善不满意的可能方向。③观点的第三种存在形态：实证结果。从实证结果来看，观点是检验后、暂时接受的命题。计量模型、数据、变量和回归这些忙活了半天，目的就是为了检验，就是试图从实证角度检验所提出的命题或假说。实证结果至少在两个方面有助于观点的成立：第一，它是经验性，它是基于反映现实世界的数据的。第二，它从一个方面（如统计意义上）暂时接受了新命题，它是具体的，至少在统计意义上排除“不显著”的可能性。也就是说，实证结果是支持观点进而论证观点的一个有效路径。如果新命题阶段是观点的出生阶段，那么，到了实证结果阶段，才算是把观点“坐实”了。从这个角度来说，经常没事多用软件跑跑数据、看看结果是必要的。实证结果阶段是从数据、经验、统计等意义上支持了新的命题。因此，把握观点的第三个关键点就是尽可能更加全面地搜集支持新命题的经验证据。④观点的第四种存在形态：讨论。观点的第四种存在形态是说它处于讨论阶段。这个讨论有两层意思：第一层意思是指在该研究的内部，既要探讨基于数据实证结果的其他可能性竞争性解释，还要从文献、数据检验（包括稳健性检验）和数据变量等方面全面统筹这些工作的匹配性和合理性。第二层意思是指该研究的外部，有必要将该研究的内容、结果及结论拿出来和其他人（如老师和同学）交流、探讨，注重观点的可沟通性，看看别人从经验上是否可以理解和接受该研究所提出的观点。因此，把握观点的第四个关键点，就是要从竞争性的角度审视自己的观点，同时对那些“损害”新命题的负面证据和可能给出合理解释。在我看来，准备写一篇实证文章，要随时随地把观点的四种形态拎出来，审视一下自己所做的准备和工作，问一下自己准备是否充分。小结一下：从这部分探讨的内容来看，大家可以发现，我所讲的观点与大家通常上所讲的有明显区别：（1）我讲的观点是在认知和证伪的语境下，观点需要经历不同的阶段，它有一个认识的螺旋式上升过程。（2）我所讲的观点是明确、具体的，既能看清楚与已有认识的联系，也能看清楚其新颖性。（3）我所讲的观点是可以检查的，即整个认知和研究过程可以从“技术环节”上检查和审视。训练题目：可以拿出一篇自己感兴趣的实证论文，尝试归纳概括一下这篇论文观点的四种形态。具体而言：（1）这篇论文的观点所针对的问题是什么？（2）这篇论文所提出的新命题是什么？（3）这篇论文实证结果是什么？（4）在讨论环节对该文观点有挑战性的观点还有哪些？二、搭架子搭架子的目的就是论证观点，在实证论文中就是提出并检验命题。在一篇文章中，观点是论证出来。就实证论文而言，论证观点的思路和过程是：提出问题和命题，然后实证检验，进而讨论最后得出结论。搭架子首先要搞清楚一篇文章的目标和重点，一篇文章的目标是要推进某个领域或对某个事物的认识，而重点就是要提出和检验一个或多个命题。因此，搭架子就是要围绕目标和重点展开。一般而言，搭架子包括三个部分：提出问题、提出假说、构建研究设计。相对而言，搭架子体现的是专业的研究能力了。从观点的四种形态来看，第一种形态（问题阶段）是在文献综述下完成的。接下来的三种形态，最为紧要的是命题阶段和检验阶段。其中，命题阶段，对应的是理论框架图或分析框架图。检验阶段，对应的是研究设计图。从具体准备和行动的角度来讲，还有一个研究技术路线图，它要在具体研究部署上落实理论框架图和研究设计图里面的考虑和想法。观点是搭在架子上的，写文章的难点就是搭架子。通常来讲，写文章就是讲观点、论证观点，可以将这种套路称为传统范式。而目前实证论文的要求则是提出问题和命题，并检验命题，论证是在提出命题和检验命题的过程完成的，这符合实证研究的证伪范式，可以将这种套路称为新范式。从形式上看，传统范式与新范式的区别在于：新范式有明确的架子，而传统范式的架子，要么是没有，要么是隐藏起来的。搭架子有助于检查研究者的思考和研究过程是否合理，当然也有助于别人来认识和了解文章的思路、内容及观点。对于初学者而言，需要想着找架子并把架子搭起来是必要的。从个人经验来看，搭架子要明白两点：一是架子上搭的东西是什么，架子上搭的是命题。二是架子有哪几类。具体而言，搭架子的架子通常有三类：①理论框架图或分析框架图。②研究设计图。③研究技术路线图。对于每位研究者或者作者而言，都需要问一下自己：这三个架子：是什么、有什么用，怎么来搭建。很多时候，尽管在文中没有呈现出这三个图，但在脑海里还是应该有的。第一、是什么。①分析框架图或理论示意图（相对而言，分析框架图有些时候可以是概念性的，即没有明确的理论直接对应），一般来讲都是在讲基于某个理论对某个事物或研究对象的行为逻辑的认识和理解，通常把这种行为逻辑用机理或机制来表示。其中，有三点需要重视：首先，这个图瞄准的是针对某个具体研究对象的命题。可以这样来讲，理论示意图或分析框架图是对所考察问题或命题的理论猜想。其次，这个图里要有理论，只不过理论示意图中的理论更加明确。本质是在讲理论，选择理论很重要。最后，所使用的工具是概念或变量，用它们之间的逻辑联系来阐释作用机制。②研究设计图体现的是借助数据和模型检验命题的思路和方法。也就是说，一个研究设计图中至少要包括三个元素：第一个元素是待检验的命题（一个或多个）；第二元素是检验命题的素材，如数据或案例等；第三个是检验命题的思路和方法。③研究技术路线图是实施步骤，体现的是工作部署。技术路线图的核心和基础是研究设计，要体现出问题、命题以及对命题的检验。技术路线图对瞄准研究目标的工作步骤进行分解，即技术路线图要做到：其一是目标导向，所有的工作环节都要指向目标，都是为实现目标服务的，工作环节之间要有逻辑性和递进性。其二是要体现整个研究工作的重点和难点，按重点分节或分块，使得路线图体现出阶段性和层次性。第二、有什么用。这三个图对于把文章写出来尤其是把观点讲明白、讲清楚是十分重要的。它们起的作用是“指导”，指导作者如何展开具体的检验命题工作。具体而言：①理论框架图的指导作用是，选出一个更适合的理论（或理论视角）来缩小分歧或改善不满意，同时也借助理论将命题的内在逻辑呈现和提炼出来，供计量分析进一步检验。②研究设计图的指导作用是，将命题、计量模型、数据及变量与指标统筹起来考虑如何实施对命题的检验工作。③研究技术路线是在时间顺序上，根据研究条件对研究设计进行部署和安排。因为不可能一口气就能把所有工作都干完，这就涉及一个工作步骤的问题。研究技术路线图首先应该显示的是将对命题检验的工作进行分解的考虑和部署。这个图的作用：一是对研究工作分出节点来。二是对命题的分解，即一个核心命题可以分为几个子命题。三是对单个命题的检验，要能体现出检验思路。第三、怎么搭。当然，以上三个图都要有一段文字（这绝对是必要的！）来阐述图中的内容及其关系，而不是一个光秃秃的图，让读者自己来猜。此外，搭架子需要注意的是：（1）核心是命题及其检验。命题是焦点，它是观点的主体和核心。上述三个图都是关于问题的新命题或新假说展开的，也就是说，上述三个图都是针对观点的第二个形态即“命题”展开的。（2）提醒自己是否在思维上做到简洁直观。如果这三个图在脑海里还是比较乱，不清晰，甚至图中的字数都很多，则需要完善。（3）查缺补漏，看看自己是否有遗漏，还缺什么条件等。关于上述提及的这些需要注意点，都可以找一些范文来研读、揣摩体会。由搭架子想起的，还有两个事情：一个是理论基准问题，另一个是研究工具和手段问题。从上面的阐述来看，在写论文搭架子的过程中，可以发现，如果平时学习过程中不重视理论和方法的学习和积累，真的动手起来，就会捉襟见肘了——没有理论基准，要画个理论示意图是困难的，没有研究工具和手段，即使能提出一个好的命题，也无从下手。显然，这两点都是要在平时留意并下大功夫的。训练题目：（1）可以拿出一篇自己感兴趣的实证论文，假设自己是作者，尝试“复原”一下这篇论文的三个图：理论框架图、研究设计图和研究技术路线图。（2）以三个图中的某一个图为例（如理论框架图），搜寻三篇都有理论框架图的实证论文，比较分析一下作者在构思和“创作”理论框架图上的同与不同。三、行动顺序观点和搭架子都要落实在行动上。写文章有千头万绪，究竟从哪里开始才算合理和高效的，又该如何一步一步有条不紊地进行呢？行动顺序，可以分为准备和写作两个阶段。根据我的认识，这两个阶段在行动顺序上有四个要求：第一、行动顺序要符合认知理性。即思考、研究和写作都是为了更好地提出猜想并对猜想进证伪。第二、行动顺序要符合实证检验的思路。文章最终的观点起始于问题，途经问题、命题和检验，终于讨论，准备和写作过程都要对观点的四个阶段保持敏感性。第三、行动顺序要符合反复检验的特点。实证研究是一个反复干的循环过程。第四，行动顺序要是在理论分析框架等三个图的指导下进行的。第一个阶段是准备阶段。总的来看，准备阶段的工作思路是：提出问题——提出命题——初步检验——深入考察——得出结论。如前所述，文章的核心是观点，观点的“前世今生”分别是问题、命题和实证结果。而一篇文章的问题和假说从哪里来，主要是从文献综述来。那么，工作的起点就是围绕自己感兴趣的一个领域进行阅读，然后提出问题和命题（或假说），即主要依靠文献综述提出问题和命题。随后，针对该命题，先用计量模型和软件跑一下数据，这是第二步，即初步检验命题——用计量模型和软件跑数据。如果估计结果差不多。根据文献综述和跑出来的实证结果，在脑海里构思理论分析框架等三个图，然后根据这三个图开始思考和布局研究设计，这是第三步，即统筹考虑文献综述、问题和命题、数据检验结果后，开始谋篇布局。这是一个比较全面的整体性考虑。第二个阶段是写作阶段。根据我的个人经验，整个写作可以分为六步：第一步，写综述，提出问题和命题；第二步：写研究设计和实证分析部分；第三步，写引言和结论部分，对综述做修订；第四步，审视全文，写摘要；第五步，补充引用、注释和参考文献；第六步，聚焦观点，全面修改完善。这六步是为了概括起来方便而已，当然仁者见仁了，各有各的写作习惯。关于行动顺序，年轻朋友常常问：从哪里开始，要注意什么？我的个人体会就是：第一、一切始于文献综述。文献综述很重要，它不仅有助于界定“差距”、揭示分歧点、提出新的猜想，而且还为实证检验环节的模型、变量、指标及估计方法输送“炮弹”。显然，如果没有夯实文献综述工作的地基，则后续环节都很被动了。给年轻朋友的一个忠告就是，不要以为文献综述就是走过场，可以混过去。第二、判断一篇文章可以“进入”写作环节的标准就是假说是否形成。这个形成有两层意思：一是针对差距和分歧点，提出了新的猜想，这个猜想是具体的，有理论针对性。二是这个新的猜想经过了数据和模型的初步检验。第三、写一篇实证论文最容易忽视的环节就是讨论阶段。很多年轻朋友认为有了文献综述、实证分析就大功告成了，实则不然。同样重要的是讨论，它担负的是排除竞争性假说的重任。第四、整个行动是有反复的，而不是单向流程，其中，有些环节，要反复做。做实证研究、写论文如同打铁——加热、捶打、放置于冷水中淬火，然后再反复。概而言之，在具体行动上，有必要问问自己：（1）文献综述扎实吗？（2）假说搞定了吗？（3）讨论是否充分？（4）还需要把哪些工作再反复做一下？四、内容完整在这里，我将根据期刊论文发表的标准来概括一篇实证文章所应该包含的内容，具体见表1的左列。从内容完整性来看，一篇论文至少应包括“引言”等六部分，即使最后一部分里包括的注释等都是不可或缺的，都是这个“作品”应有的。接下来，我将讲讲文章结构及内容与观点四个阶段的关系。文章的目的是提出问题、进行实证检验最终得出结论。可以从观点的四种型态来检查内容的完整性。了解文章内容完整性的要求是必要的。第一、了解认识一篇文章应包括哪些内容或部分，既是开始准备时要考虑的，也是做好之后检验的必备。第二、在准备的过程中，要随时提醒自己，以避免遗忘有关内容部分。一篇实证论文包括的内容很多，百密都有一疏，因此谨慎和细心的态度是必要的。表1给出了文章每一部分的具体位置和功能。具体而言，引言的功能是“提出问题及命题并论证观点”；文献综述及假说提出的功能是“发现问题与提出命题”；研究设计的功能是“检验命题”；实证分析的功能是分析与讨论“实证结果”（其中“（四）进一步讨论”与观点的第四种型态对应）；“结论及政策建议”的功能是得出“结论”。其他的功能是辅助性的。可以看出，每一部分都和观点的四种型态有关。脑海里有了表1，大家对一篇实证文章的大致格式、具体作用和篇幅就可以做到心中有数。对于初学者而言，总结出以上这些内容，其用意有这么几个：一、通过这些归纳和梳理，有助于大家先从形式上进行模仿、照猫画虎。二、帮助其明白这些内容在文中所扮演的功能和位置。同时，初学者自己也应该找到一些自己感兴趣的论文，揣摩与体会文中有关内容的好与不好；同时，对好的表述或呈现方式进行总结，以备己用。本篇文章很长，能看到这里的同学们都是很有耐心的，希望以上经验能对你有所帮助，收藏起来慢慢看，你一定能够写好一篇实证论文的

社会学是目前高校的一大热门专业。它涉猎广，涵盖知识丰富。对于语言系、文学系考研是不错的选择之一。但是很多同学会有一个疑问：社会学是什么？本次东学君将详细地向大家介绍社会学这一专业～1.什么是社会学？社会学(sociology)起源于19世纪末期，是一门研究社会的学科。社会学使用各种研究方法进行实证调查和批判分析，以发展及完善一套有关人类社会结构及活动的知识体系，并会以运用这些知识去寻求或改善社会福利为目标。社会学的研究范围广泛，包括了由微观层级的社会行动(agency)或人际互动，至宏观层级的社会系统或结构，社会学的本体有社会中的个人、社会结构、社会变迁、社会问题、和社会控制，因此社会学通常跟经济学、政治学、人类学、心理学等学科并列于社会科学领域之下。因其兴起的历史背景，社会学研究的重心很大一部分放在现代性社会中的各种生活实态，或是当代社会如何形成演进以至今日的过程，不但注重描述现况，也不忽略社会变迁。社会学的研究对象范围广泛，小到几个人面对面的日常互动，大到全球化的社会趋势及潮流。家庭、组织、经济个体、城市、市场、政党、国家、文化、媒体等都是社会学研究的对象，而这些研究对象的共通点是一些具有社会性的社会事实。虽然“社会性”的定义在不同学派之间仍有争执，但社会事实外在于个人，且对个人的行为跟认知有影响，这一点是大致上为社会学者所共同接受的。社会学作为一门实证性很强的学科，容易入门，相对于经济学，经营学等专业来讲对考生的专业背景也并无限制。尤其对于本科专业为日语或英语的同学非常适合。2.（日本）社会学专业研究什么内容？社会学可大分为理论研究与实证研究两大类。① 理论研究包括哲学、社会思想学、社会文化学、社会调查法、社会心理学，社会人类学等。② 实证研究相对于理论研究更加具体化，也是学生很青睐的一个方向。包括福祉政策、劳动政策、少子高龄化、女性的社会进出、LGBT、都市环境等。3.学习社会学毕业后的就职方向有哪些？社会学属于文系，毕业后的在日本的进路主要有以下三点。①　在日本就职。在日本就职时，会被归为文系，文系职务大多不限制具体专业。所以如果进入一般企业就职，除了技术岗位都可以胜任。②　继续进行学术研究─读博。对社会学有浓厚学术兴趣的同学可以选择读博。当然，可以自由选择在哪个国家或大学读。是否读博，一定要对自己进行审慎的评估后再做决定。③　回国工作。文科专业相对于理工类专业其专业性较弱，所以学校背景在就职时就变得尤为重要。在日本就职时同理。④ 相关机构/组织供职。如果有机会且有兴趣的前提下也可以考虑在可以充分发挥专业知识的社会福祉类机构（如政府部门、非盈利机构、社会性团体、研究机构等）。4. 日本大学院社会学专业怎么考4.1 考试形式考试形式可以分为以下三种书类选考笔试面试4.1.1 书类选考书类选考需要提出书类包括但不限于：①願書②研究計画書（或志望理由书）③学位証明成績証明書④語学能力証書（英语，日语）⑤推荐信另外，不同的学校会对申请材料做出不同要求，准备时要格外注意细读募集要项。4.1.2 笔试几乎所有学校的笔试都可以分为两个部分。① 名词解释名词解释即对某个社会学专有名词进行解释说明。该部分更多考察的是理论方面的概念或是社会调查法的内容。一般为N选M的类型。② 综合论述综合论述即对某个问题进行综合的阐述，也可以视为是小论文的写作。着重考察学生对该问题的理解程度及逻辑思维。除此以外，日语写作能力也会从中反映出来。问题以N选1的类型居多。小论文小论文考试，主要的形式以全命题或半命题的议论文为主，通过写小论文的形式检查考生的基础知识体系和逻辑思维能力、讨论的展开能力等。而小轮的命题内容和方向，就是源于经营学的战略、组织、市场、生产、创新管理等科目。根据院校不同，一次考试中往往会出现从来自不同科目的复数个命题，考生可以结合自己所报考的具体科目方向，选择题目中熟悉的内容进行作答。而答题过程中，只有考试时间的限制（一般1到2小时）没有对于小论文字数或格式的限制。4.1.3 面试第一次笔试合格者（或者选考流程只有面试），将会进入到面试环节。笔试合格的倍率根据学校不同而不同。比如东大，笔试合格率很高，而比如早大社科，笔试合格率极低。还有的学校，笔试面试在同一天联动进行。出愿资料提交的研究计划书会成为面试的主要提问内容。面试的时间长度从15分钟到30分钟不等，内容大同小异。① 考生个人基本情况，主要可以归纳为：自我介绍（说明自身基本情况：出身、大学专业、年龄、来日时间等等）志望动机介绍毕业后发展规划留学费用负担问题（私立大学）在回答这些问题时，紧密围绕研究内容，表达自身强烈的研究兴趣和动机是不二法门。也就是说，通过对这些问题的回答，让面试考官了解到为了能够进入大学院进行研究学习，你已经做好了时间上和思想上和物质上的准备。② 针对研究计划书的专业性问题：研究计划书的简述问题意识，研究意义 研究方法和实现可能性针对研究计划书的问题，才是面试的重中之重。通过对研究计划中的问题意识和研究手法的讲解，考生需要向教授展现一个基础的研究素养的同时（逻辑思维能力等），也要最大限度的将自身研究的意义传达给教授。简单来说，一个逻辑严谨而能够给教授带来较大认知上的刺激/新鲜感的研究计划书和面试内容是保障面试合格的重要因素。4.2 社会学专业考试出题内容社会学专业课考察知识点包括以下两个方面：①　理论：社会学的三巨人，古典欧洲社会学，机能主义，芝加哥学派，法兰克福学派以及当代四大家等。② 实证：社会福祉，家族社会学，性与性别，宗教，都市社会学等。以上就是本期社会学考研的分享内容啦，更多内容可以私戳东学君哦。最后，希望同学们都考取理想大学！

本文转载自【微信公众号：社科学术圈，ID:shkxquan】经微信公众号授权转载，如需转载与原文作者联系01开题报告的结构（一）论文名称第一，名称要准确、规范。准确就是论文的名称要把论文研究的问题是什么，研究的对象是什么交待清楚，论文的名称一定要和研究的内容相一致，不能太大，也不能太小，要准确地把你研究的对象、问题概括出来。第二，名称要简洁，不能太长。不管是论文或者课题，名称都不能太长，能不要的字就尽量不要，一般不要超过20个字。（二） 论文研究的目的、意义研究的目的、意义也就是为什么要研究、研究它有什么价值。这一般可以先从现实需要方面去论述，指出现实当中存在这个问题，需要去研究，去解决，本论文的研究有什么实际作用，然后，再写论文的理论和学术价值。这些都要写得具体一点，有针对性一点，不能漫无边际地空喊口号。主要内容包括：（1）研究的有关背景(课题的提出)：即根据什么、受什么启发而搞这项研究。（2）通过分析本地（校）的教育教学实际，指出为什么要研究该课题，研究的价值，要解决的问题。（三）本论文国内外研究的历史和现状（文献综述）规范的开题报告应该有文献综述，如果是小课题可以省略该部分。文献综述一般包括：其研究的广度、深度和已取得的成果；寻找有待进一步研究的问题，从而确定本课题研究的平台(起点)、研究的特色或突破点。（四）论文研究的指导思想指导思想就是在宏观上应坚持什么方向，符合什么要求等，这个方向或要求可以是哲学、政治理论，也可以是政府的教育发展规划，也可以是有关研究问题的指导性意见等。（五） 论文写作的目标论文写作的目标就是课题最后要达到的具体目的；要解决哪些具体问题，就是本论文研究要达到的预定目标，也是本论文写作的目标定位。确定目标时要紧扣课题，用词要准确、精练、明了。常见存在问题是：不写研究目标；目标扣题不紧；目标用词不准确；目标定得过高，对预定的目标没有进行研究或无法进行研究。确定论文写作目标时，一方面要考虑课题本身的要求，另一方面要考率实际的工作条件与工作水平。（六）论文的基本内容研究内容要更具体、明确。并且一个目标可能要通过几方面的研究内容来实现，目标与内容不一定是一一对应的关系。大家在确定研究内容的时候，往往考虑的不是很具体，写出来的研究内容特别笼统、模糊，把写作的目的、意义当作研究内容。基本内容一般包括：（1）对论文名称的界说。应尽可能明确三点：研究的对象、研究的问题、研究的方法。（2）本论文写作有关的理论、名词、术语、概念的界说。（七）论文写作的方法具体的写作方法可从下面选定：观察法、调查法、实验法、经验总结法、个案法、比较研究法、文献资料法等。（八）论文写作的步骤论文写作的步骤，也就是论文写作在时间和顺序上的安排。论文写作的步骤要充分考虑研究内容的相互关系和难易程度，一般情况下，都是从基础问题开始，分阶段进行，每个阶段从什么时间开始，至什么时间结束都要有规定。课题研究的主要步骤和时间安排包括：整个研究拟分为哪几个阶段；各阶段的起止时间。02开题报告的五个研究方法（一）调查法与实验法1、调查法调查法是科学研究中最常用的方法之一。它是有目的、有计划、有系统地搜集有关研究对象现实状况或历史状况的材料的方法。调查方法是科学研究中常用的基本研究方法，它综合运用历史法、观察法等方法以及谈话、问卷、个案研究、测验等科学方式，对教育现象进行有计划的、周密的和系统的了解，并对调查搜集到的大量资料进行分析、综合、比较、归纳，从而为人们提供规律性的知识。调查法中最常用的是问卷调查法，它是以书面提出问题的方式搜集资料的一种研究方法，即调查者就调查项目编制成表式，分发或邮寄给有关人员，请示填写答案，然后回收整理、统计和研究。2、实验法实验法是通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果联系的一种科研方法。其主要特点是：第一、主动变革性。观察与调查都是在不干预研究对象的前提下去认识研究对象，发现其中的问题。而实验却要求主动操纵实验条件，人为地改变对象的存在方式、变化过程，使它服从于科学认识的需要。第二、控制性。科学实验要求根据研究的需要，借助各种方法技术，减少或消除各种可能影响科学的无关因素的干扰，在简化、纯化的状态下认识研究对象。第三，因果性。实验以发现、确认事物之间的因果联系的有效工具和必要途径。（二）规范研究与实证研究实证研究方法排斥价值判断，规范研究方法却以价值判断为基础。1、规范研究方法规范研究方法以某种价值判断为基础，说明经济现象及其运行应该是什么的问题。规范研究方法研究客观现象的目的在于：提出一定的标准作为经济理论的前提，并以该标准作为制定经济政策的依据，以及研究如何使经济现象的运行符合或实现这些标准。规范研究方法以某种价值判断为基础，解决客观经济现象“应该是什么”的问题，即要说明所要研究的对象本身是好还是坏，对社会具有积极意义还是具有消极意义。规范研究方法研究经济现象的出发点和归宿离不开价值判断。规范研究方法，就是从价值判断出发来研究经济现象，并研究如何实现上述标准。2、实证研究法实证研究法是科学实践研究的一种特殊形式。其依据现有的科学理论和实践的需要，提出设计，利用科学仪器和设备，在自然条件下，通过有目的有步骤地操纵，根据观察、记录、测定与此相伴随的现象的变化来确定条件与现象之间的因果关系的活动。主要目的在于说明各种自变量与某一个因变量的关系。实证研究法是认识客观现象，向人们提供实在、有用、确定、精确的知识的研究方法，其重点是研究现象本身“是什么”的问题。实证研究法试图超越或排斥价值判断，只揭示客观现象的内在构成因素及因素的普遍联系，归纳概括现象的本质及其运行规律。实证研究法的步骤：(1)确定所要研究的对象。分析研究对象的构成因素、相互关系以及影响因素，搜集并分类相关的事实资料。(2)设定假设条件。在研究的过程中，研究对象的行为是有其特征所决定，试图把所有复杂因素都包括进去，显然是不现实也不可能的。为此，必须对某一理论所使用的条件进行设定。当然，假设的条件有一些是不现实的，但没有假设条件则无法进行科学研究。运用实证研究法研究问题，必须正确设定假设条件。(3)提出理论假说。假说是对于现象进行客观研究所得出的暂时性结论，也就是未经过证明的结论。假说对研究对象现象的经验性概括和总结，但还不能说明它是否能成为具有普遍意义的理论。(4)验证。在不同条件和不同时间对假说进行检验，用事实检验其正确与否。检验包括应用假说对现象的运动发展进行预测。（三）定量分析与定性分析1、定量分析法在科学研究中，通过定量分析法可以使人们对研究对象的认识进一步精确化，以便更加科学地揭示规律，把握本质，理清关系，预测事物的发展趋势。2、定性分析法定性分析法就是对研究对象进行“质”的方面的分析。具体地说是运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法，对获得的各种材料进行思维加工，从而能去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，达到认识事物本质、揭示内在规律。（四）文献综合法与个案研究法1、文献综合研究法文献研究法是根据一定的研究目的或课题，通过调查文献来获得资料，从而全面地、正确地了解掌握所要研究问题的一种方法。文献研究法被子广泛用于各种学科研究中。其作用有：①能了解有关问题的历史和现状，帮助确定研究课题。②能形成关于研究对象的一般印象，有助于观察和访问。③能得到现实资料的比较资料。④有助于了解事物的全貌。2、个案研究法个案研究法是认定研究对象中的某一特定对象，加以调查分析，弄清其特点及其形成过程的一种研究方法。个案研究有三种基本类型：(1)个人调查，即对组织中的某一个人进行调查研究;(2)团体调查，即对某个组织或团体进行调查研究;(3)问题调查，即对某个现象或问题进行调查研究。（五）跨学科研究法运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行综合研究的方法，也称“交叉研究法”。科学发展运动的规律表明，科学在高度分化中又高度综合，形成一个统一的整体。据有关专家统计，现在世界上有2000多种学科，而学科分化的趋势还在加剧，但同时各学科间的联系愈来愈紧密，在语言、方法和某些概念方面，有日益统一化的趋势。

来源：新浪财经文/新浪财经意见领袖专栏作家 余华莘ESG信息的好处可以量化为 -- 组合最大夏普比率的提高（相对于基于非ESG信息的有效前沿），而ESG信息的代价可以量化为 -- 在选择具有较高ESG的组合时，其可获得的夏普比率相比于不考虑ESG情况下的夏普比率可能会有所下降。【前言】本篇文章翻译整理了来自AQR Capital Management、 Copenhagen Business School以及Centre for Economic Policy Research （CEPR） 的三位研究员 Lasse Heje Pedersen， Shaun Fitzgibbons和Lukasz Pomorski于2020年11月20号发表在著名金融学术期刊《Journal of Financial Economics》的纽约大学Sterns商学院系列研究论文之一的《Responsible Investing： The ESG-Efficient Frontier》。下文是翻译文稿的第一部分，主要讨论总结了ESG投资组合的有效前沿理论和模型。资料来源： https：//papers.ssrn.com金融学术界自Merton（1987）之后，关于ESG方面的理论研究文献越来越多。部分文献认为ESG会损害投资组合表现，同时也有部分文献则认为ESG会提升投资组合表现。而且近年来，随着越来越多的资产所有者和投资组合经理正在积极寻求如何有效得将环境、社会和治理（ESG）纳入和应用在他们的投资过程之中，但是关于如何具体地将ESG纳入投资组合，相关的指导原则和研究结论却很少。而且不管是在学术界还是投资业界，对于ESG负责任投资到底是会帮助提升投资业绩还是会损害投资业绩，可谓是众说纷纭，意见不一。一些人认为，对ESG的考虑必然会降低预期收益（如Hong和Kacperczyk，2009年），而另一些人则认为“ESG策略的出色表现是无可置疑的”（《金融时报》，2017-09-07）。因此，兹需在实证研究方面来弥合或者解释了这两类文献之间的论据和论证差异。为了调和这些相反的学术观点，本篇论文的三位作者提出了一种理论（即ESG-SR 有效前沿），该理论不仅显示了基于ESG的投资选择的潜在成本和收益，而且解释了ESG是如何影响投资组合选择和均衡资产价格的。此外，本篇论文通过实证估计了ESG对组合选择和均衡价格的影响的程度大小。三位作者重点对ESG投资组合的选择问题以及资产定价问题进行了计量和统计研究，并第一次在学术界额业界提出了ESG有效前沿（ESG-SR efficient frontier）的概念。ESG有效前沿表示的是每个ESG水平对应的可实现的最高夏普比率 （夏普（Sharpe） Ratio） ，投资者可以在ESG有效前沿上根据自身偏好选择最优的投资组合。ESG有效前沿上的投资组合是四种资产的结合：无风险资产、切线组合 （Tangency Portfolio） 、最小方差组合以及ESG-切线组合，这一规律可称为“四基金分离”。在此基础上，三位作者研究了结合ESG的均衡资产定价模型（ Equilibrium Asset Pricing） 和均衡资产收益满足ESG调整后的资本资产定价模型（CAPM）。该模型展示了ESG对投资组合预期收益率的影响，以及对于不同类型的投资者（Type-A、Type-U和Type-M）而言，ESG与预期收益率之间的关系可能为正相关、负相关或中性。最后，本篇论文根据环境（E）、社会（S）和治理（G）指标因子的具体度量指标，从实证角度进一步研究了各个指标因子的ESG有效前沿，并基于这些ESG有效前沿，评估了ESG投资的好处和代价。总体来看，ESG信息的好处可以量化为 -- 组合最大夏普比率的提高（相对于基于非ESG信息的有效前沿），而ESG信息的代价可以量化为 -- 在选择具有较高ESG的组合时，其可获得的夏普比率相比于不考虑ESG情况下的夏普比率可能会有所下降。另外，三位作者也从实证角度分析了各个ESG指标对于公司未来基本面、投资者需求、估值、未来收益率的影响，结果表明G（治理）指标对未来收益率具有显著影响，而E（环境）与S（社会）对未来收益率没有显著影响。作为一个从业基金经理，我认为，此篇论文对已经进入或者将要进入ESG负ESG负责任投资领域的资产所有者和投资组合经理的实践具有较强的借鉴和指导意义。当然，此类研究文献中的结果均由其作者通过历史数据统计、建模和测算完成，因此在监管政策和市场环境发生变化时，模型和结论也可能存在失效的风险，也需要注意。【正文】一、 引言 （Introction）本篇论文提出的理论认为，每只股票的环境、社会和治理的得分（ESG Score）都具有两个作用：1）提供有关公司基本面的信息；2）影响投资者的偏好。为了帮助投资者构建最优投资组合，本篇论文提出了ESG有效前沿，即SG有效前沿表示的是每个ESG水平所对应的可实现的最高夏普比率，而且对应的投资组合满足四基金分离定律。本篇论文实证了均衡资产价格由ESG调整后的资本资产定价模型确定，该模型展示了ESG对预期收益率的影响。结合具体的股票数据集，本篇论文计算出了实证ESG的有效前沿，并研究了ESG负责任投资的成本和收益。最后，本篇论文分别使用E（碳排放）、S（非罪恶股票指标）、G（应计利润）和整体ESG（MSCI ESG评分）的四个替代变量来检验理论。本篇关于ESG负责任投资的有效前沿与资产定价的论文发现要点可以总结如下：1） 从理论上讲，本篇论文证明了投资者可以在ESG有效前沿上选择最优的投资组合。2） ESG有效前沿上的投资组合是四种资产的结合：无风险资产、切线组合、最小方差组合以及ESG-切线组合。这一规律称为“四基金分离”（four-fund separation）。3） 均衡资产收益满足ESG调整后的资本资产定价模型，该模型展示了ESG对预期收益率的影响。4） 根据环境（E）和治理（G）的替代变量度量指标，通过实证上的ESG-SR有效前沿， 对ESG负责任投资的成本和收益进行评估。5） 作者还使用四种ESG替代变量（碳排放、非罪恶股票指标、应计利润和整体ESG评分）测试了本篇论文的理论，从实证角度分析了各指标对收益率的影响。本篇论文的模型考虑了三种类型的投资者：1） Type-U投资者（ESG-Unaware Investors）不了解ESG，只是寻求无条件均值-方差效用的最大化； 2） Type-A投资者（ESG-Aware Investors）也具有均值方差偏好，但他们使用资产的ESG得分来补充其对风险和预期收益的看法； 3） Type-M投资者（ESG-Motivated Investors）会使用ESG信息，并且对高ESG得分也有偏好。换句话说，M型投资者寻找的是在高预期收益、低风险和高ESG得分之间进行最优选择的投资组合。尽管同时选择这三个方面具有一定挑战性，但本篇论文认为可以将投资者的问题简化为ESG与风险调整后收益之间的选择。图1：ESG-SR有效前沿与均值方差前沿资料来源： Journal of Financial Economics；NYU Stern School of Business具体来说，对于每个ESG水平，论文模型都会计算出最高的可获得夏普比率（SR）。如图1.A所示，本篇论文用“ESG-SR前沿”（ESG-SR frontier）表示ESG得分和最高夏普比率之间的这种联系。当投资者同时关注风险、回报和ESG时，ESG-SR前沿是说明投资机会的有用方法。重要的是，该ESG前沿仅取决于证券特征，而与投资者偏好无关。因此，投资经理首先可以“机械地”计算前沿，然后基金经理可以根据他们的偏好在有效前沿上选择一个点来构建对应的ESG组合。此外，拥有相同信息的投资者即使在ESG-SR前沿上偏好不同的投资组合，也应在该前沿方面达成共识。这种ESG-SR特性配对分离的特性类似于传统理论上的标准均值方差前沿（mean-variance frontier）的特性，而且对于标准均值方差前沿来说，其也仅取决于证券特征，因此投资者可以“机械地”计算前沿，然后根据风险厌恶程度选择投资组合在有效前沿上的位置。另外，ESG-SR有效前沿为什么是驼峰形（hump-shaped）的呢？我们可以首先考虑标准均值-方差前沿：如图1.B所示，切线组合（tangency portfolio）在所有投资组合中具有最高的夏普（Sharpe） Ratio，因此根据ESG得分和SR就可以确定ESG-SR前沿的峰值。ESG-SR前沿之所以是驼峰形的，是因为只有当投资组合的ESG得分为切线组合对应的ESG得分时，其对应的最大SR是最高的，其他情况下的最大SR是相对更低的。A型投资者选择SR最高的投资组合，即图1.A中的“使用ESG信息的切线投资组合”。M型投资者倾向于较高的ESG，因此他们在ESG有效前沿上，选择切线组合右边的投资组合。在有效前沿以下或左侧选择投资组合则不是最优选择。但是，U型投资者可能会选择前沿以下的投资组合，因为他们在计算切线组合时忽略了ESG得分中包含的信息。对ESG偏好相对较小的M型投资者选择的峰值略靠右的投资组合，也具有几乎最高的SR（高于图1中U型投资者获得的SR）。而对ESG强烈偏好的M型投资者则是在ESG有效前沿的最右边选择投资组合（夏普比率有可能低于U型投资者可获得的夏普比率）。图2：ESG调整后的CAPM模型资料来源： Journal of Financial Economics；NYU Stern School of Business本篇论文作者还推导出了证券的均衡价格和收益。尤其是，本文研究结果表明预期收益是由经ESG调整后的CAPM模型给出的（如图表2所示）。当市场中有很多U型投资者并且高ESG对应于未来的高收益时，研究结果表明ESG高的股票可以实现高预期收益，这是因为高ESG股票可以获利，但其价格并未被U型投资者竞价，从而带来了较高的未来回报。相反，当市场中有许多A型投资者时，这些投资者会将高ESG股票的价格抬高，以准确反映其预期利润，从而消除了ESG与预期收益之间的联系。此外，如果市场中有许多M型投资者，那么高ESG股票实际上会带来较低的预期收益，因为受ESG激励的投资者愿意为较高的ESG投资组合接受较低的收益。为了从实证方面验证ESG-SR理论模型，本篇论文考虑了E、S、G和整体ESG的指标替代变量。1） 将每个公司的碳强度作为E的度量（即公司的绿色程度）；2） 使用Hong和Kacperczyk（2009）定义的有罪股票指标作为S的度量；3） 根据财务报表中的应计利润来计算公司在会计选择中的保守/激进程度（Sloan，1996），作为G的度量；4） 作为整体ESG的衡量标准，本文使用了ESG评级提供商MSCI提供的ESG总体评分。本篇论文首先根据实证数据和统计分析估计其中一些ESG指标替代变量的ESG有效前沿，而且实证前沿的形状取决于ESG是否可以预测回报。假设ESG中的G可以预测回报，E不能预测回报，那么同时考虑两者的前沿是很有趣的。在G可以预测回报的情况下，用其替代变量进行ESG投资既有好处，也有代价。从ESG信息的好处来看，实证结果表明，包含此替代变量的最大SR比忽略此变量的最大SR大约高出12%（对应于图1.A中两个切线组合之间的垂直差异）。从ESG信息的代价来看，相对于使SR最大化的ESG得分水平，将平均ESG得分加倍会使SR降低3%。相反，当使用E（碳排放）估计ESG-SR前沿时，本文发现将此类信息纳入其投资组合后，夏普比率几乎没有事后改善。但是，有效前沿仍然是有用的，因为它可以反映出向碳排放较少公司倾斜的SR成本— 即使是大幅减少碳排放，对夏普比率的影响也很小。总而言之，这些前沿显示了ESG负责任投资者的组合机会集，量化了使用ESG进行投资的成本和收益。论文作者还研究了将ESG纳入投资组合的常见方法，即排除法 -- 通过剔除ESG得分最低的资产来限制投资范围。本篇论文发现了一个与直觉相反的结果，即如果投资者将低ESG的股票去除掉，并建立最优投资组合，则其对应的ESG总得分可能反而低于未施加ESG限制的最优投资组合的ESG得分。发生这种情况是因为不受限制的投资者可能会卖空低ESG资产以对冲风险，或为较高ESG资产的较大头寸融资。另外，限制投资范围的广度也会影响业绩表现。最后，论文作者进行了一系列基于其提出的理论模型的实证检验，并研究了四种ESG替代变量与收益的关系。为了解释G（治理，Governance）度量对于收益的预测能力，首先，本篇论文实证结果不仅表明G可以正向预测公司未来的盈利能力，而且还观察到投资者对这类股票的需求有所增加，但并未达到使它们比其他股票更昂贵的程度，实际上G值较高的股票以相对便宜的托宾Q值进行交易。因此，G可以预测股票的收益，因为投资者没有完全意识到G可以预测盈利能力。其次，正如Hong和Kacperczyk（2009）所证明的那样，S的度量（无罪恶度）对收益的预测是反向的，即S越小则收益越高。最后，本篇论文发现剩下的两个指标，即E（碳强度）和总体ESG（MSCI 评分）与投资者需求、高估值具有正相关关系。但是，这些替代变量度量与本篇论文数据中的收益没有统计上的显著联系，这也许是因于样本期较短造成的。这篇论文在理论上和实证上都为ESG负责任投资的相关研究做出了有意义补充与贡献。因为继Merton（1987）之后，关于ESG的理论文献越来越多。这些文献认为对ESG较敏感的投资者将拒绝持有低ESG的资产（“市场划分”），例如，Heinkel，Kraus和Zechner（2001年），Luo和Balvers（2017年）以及Zerbib（2020年）的研究表明，在均衡状态下，这种市场划分方式可为非绿色公司带来更高的预期回报。除了进行这种市场划分之外，本文作者还对许多具有ESG得分特征的资产进行了建模。在这个一般性设置的基础上，本篇论文得出了与经典Markowitz解决方案相似的投资组合解决方案，其中包括了有关ESG-SR有效前沿的新颖结果。此外，本篇论文展示了ESG均衡状态下何时对收益有正向预测效果，何时对收益有反向预测效果。由于部分文献认为ESG会损害投资组合表现，二部分文献则认为ESG会提升投资组合表现，因此在实证方面，本篇论文的研究弥合了这两类文献之间的差异。前一类文献基于上文提到的市场划分理论，通过实证表明了“有罪的股票（Sin Stocks）”（酒精、烟草、游戏等股票，具有较差的“S”得分）会产生正超额收益（Hong和Kacperczyk，2009）。这种“有罪溢价”与Baker、Bergstresser、Serafeim和Wurgler（2018）的发现相似，他们发现绿色市政债券相比于其他类似的普通债券是以溢价发行的（票息率更低）。相比之下，另一部分文献表明，具有良好治理水平（ESG中的“ G”）的股票会产生正的超额收益（Sloan，1996；Gompers，Ishii和Metrick，2003），而且员工满意度（ESG“ S”的一部分）较高的股票也是如此（Edmans，2011年）。本篇论文的模型和实证结果有助于解释这些相反的发现。本文作者认为，如果ESG是未来公司利润的正向预测指标，并且ESG的价值在市场中未被完全定价，则ESG可以正向预测收益。此外，根据该模型的预测结果，当大多数投资者意识到ESG的价值时，ESG成为中性收益预测因子；当投资者对于高ESG的股票，愿意接受其较低的收益率时，ESG成为收益的反向预测因子（高ESG对应于低收益率）。因此，根据本篇论文的模型，Hong和Kacperczyk（2009）的结果之所以出现，是因为他们衡量的罪恶股票（属于与酒精、烟草和博彩相关的行业）与投资者需求低相关，而Gompers，Ishii和Metrick（2003）以及Edmans（2011）的ESG度量与更高的公司利润相关。本篇论文还与歧视经济理论（economic theories of discrimination）相关联，其中包括Becker（1957）提出的基于偏好的歧视理论（：taste-based discrimination ）和Phelps（1972）提出的统计歧视理论（statistical discrimination）。的确，ESG得分在本篇论文的模型中扮演双重角色，因为ESG既直接影响投资者的偏好（一种基于偏好的歧视），也间接影响投资者的偏好，后者是因为ESG得分可以为风险和预期收益提供信息（一种统计歧视）。在均衡状态下，这两个维度之间的相互作用可能产生各种潜在结果。这个结论和它的灵活性很重要，因为实证文献表明，ESG与收益之间的联系具有一定的影响。某些ESG度量指标对收益的预测是正向的，而其他ESG度量的预测却是反向的，这凸显了对ESG理论分析框架的迫切需求，该框架应允许结果具有类似的灵活性，并对每种方法何时适用给出了可检验的预测。二、 ESG投资的组合选择：ESG有效前沿（efficient frontier）2.1理论模型：Markowitz与可持续发展目标（注：这个部分内容主要是纯学术的理论建模，涉及很多数学公式，故下文以图像显示。）2.2解决方案：ESG-SR前沿2.3案例：投资者如何使用ESG-SR前沿选择投资组合下图3.A说明了受ESG激励的M型投资者如何使用ESG-SR前沿（ESG-夏普（Sharpe） ratio frontier）来选择投资组合。首先，对于每个ESG级别，M型投资者都会找到具有最高SR的投资组合。考虑这一组合构建步骤的一种方法是：1）投资者在具有如图1.B所示的ESG水平的情况下，为所有投资组合计算标准均值方差前沿（mean–variance frontier）；2）接着，投资者将从无风险证券到切线组合（仅针对具有此ESG水平的切线组合）的连线斜率作为最大夏普比率；3）然后，投资者收集所有这些夏普（Sharpe）比率，并将它们与ESG水平相对应，绘制出的结果便如图3.A所示。图3：无差异曲线与ESG前沿资料来源： Journal of Financial Economics；NYU Stern School of Business图3.A展示了M型投资者的无差异曲线。这些曲线向下倾斜是因为M型投资者喜欢较高的夏普（Sharpe）比率，也喜欢较高的ESG得分，并且在二者之间可以选择取舍，以使每个无差异曲线上的所有投资组合都在效用偏好（utility）上是无差异的。在无差异曲线与ESG-SR前沿相切的那一点上，M型投资者的效用是最大化的。该解决方案不是夏普（Sharpe）比率的全部最大值（global maximum value），因为投资者可以最优地选择更高水平的ESG，以满足其对ESG的非财务偏好。上述的最优组合解决方案与本篇论文的A型投资者（了解ESG的投资者）的解决方案（如图3.B所示）形成对比。A型投资者认为ESG信息可以更好地预测收益，但对ESG并没有任何直接（非财务）偏好。也就是说，A型投资者可能会倾向于ESG高（或ESG低）的投资组合，只要ESG信息有助于最大化组合投资的业绩。这意味着投资者具有水平的无差异曲线，也就是A型投资者的偏好仅仅取决于夏普（Sharpe）比率。而且可以推论，A型投资者虽然考虑了ESG-SR前沿，但将他将始终选择具有最高夏普（Sharpe）比率的投资组合。最后，由于U型投资者与A型投资者一样，均是解决标准均值方差的最优化问题，只是投资者U计算了不同的风险和预期收益估算。在本篇论文的第4.2节中，我么估计实证ESG-SR前沿时，将更具体地说明这一点。2.4广义的ESG偏好（注：这个部分内容主要是纯学术的理论建模，涉及很多数学公式，故下文以图像显示。这个章节讨论了常见的ESG筛选法，以及在纯多头策略和多空策略的应用模型。）风险提示：文献中的结果均由相应作者通过历史数据统计、建模和测算完成， 在政策、市场环境发生变化时，模型存在失效的风险。

央广网上海11月2日消息（记者唐奇云）由华东师范大学教育学部、北京师范大学教育学部、全国教育科学规划领导小组办公室、光明日报教育研究中心共同举办的第六届“全国教育实证研究论坛”10月31日至11月1日在华东师范大学举办。本届论坛聚焦教育实证研究方法，设置了17场平行分论坛，分别由国内17所高水平教育学教学科研单位主持；42家教育学高水平期刊担任论坛学术支持单位，33家期刊派出代表参加了线下“期刊与作者面对面”主题沙龙，分四组与教育学人进行对谈，共同探讨并推进扎根中国大地的教育实证研究。论坛主席袁振国教授致辞（央广网发 华东师范大学供图）根据疫情防控常态化的要求，论坛首次采用线上线下融合的方式，在控制线下参会规模同时，组建了由17位技术专家构成的直播团队并得到了CCtalk实时互动教育平台的友情支持，通过线上直播扩大论坛受益面，共计约10万人次参加了线上讨论。10月31日晚，论坛“期刊与作者面对面”主题沙龙活动火热进行。33家高水平教育学期刊的嘉宾分四组，与作者开展对话，共话新时代中国教育实证研究人才培养、高水平教育实证研究及其成果发表、推广。据统计，本次论坛共收到会议论文投稿610篇，会议报名3937人，获邀线下参会人员800人。17场平行论坛共有287人次进行了主题报告。内容涉及教育的元分析技术与应用、量化方法反思与前瞻、质性方法反思与前瞻；教育研究的中介与调节效应、结构方程模型、面板数据分析、问卷设计与运用、随机实验设计、测量评价技术、图像视频分析、案例分析方法、扎根理论的运用、政策效果的评估；教育质性研究中的编码技术、理论贡献、访谈策略、田野调查等研究领域。与会代表以极高的专业热情和专业精神开展了热烈深入的讨论。“期刊与作者面对面”沙龙（央广网发 华东师范大学供图）此外，本次论坛同时组织开展了第四届教育实证研究优秀成果奖评选。组委会通过对71家单位推荐的324篇学术论文、141篇学位论文进行三轮评审并公示，最终评选出10篇优秀学术论文和10篇优秀学位论文。论坛主席袁振国教授在致辞中回顾了全国教育实证研究论坛举办六年来推动实证研究从少到多，从数量增长向质量提升迈进的历程，提出从“更具有思想性和前瞻性”“更具有理论概括能力”“更多体现价值理念和追求”“更多形成系统设计和整体布局”的方向，加强教育实证研究。“全国教育实证研究论坛”发起并连续举办六年来，营造了注重教育科学研究方法和研究规范的良好氛围，有力推动了中国教育研究向实证范式的转型，已经成为教育学界一年一度的学术盛会。

问题是一项研究的灵魂，一般在文章导言中开门见山地明确提出。假设是研究的心脏，其前的文献分析和其后的数据分析是为它服务的。但一篇文章应该起始于研究问题而不是研究假设，因为问题是开放的，可以容纳不同答案，而假设则容易排斥其他答案和解释。所以，从问题开始能使我们思路保持开放，避免偏颇；而从假设出发有先入为主、排斥异己观点之虞。在实践中，研究者往往在动笔写文章前，有时在开始研究前，已经有了答案，即某种假设。即便如此，我们在文章中还是必须探讨对同一问题的不同理论观点、不同答案，以及相反的经验证据。事实上，研究者应该特别关注那些与自己相对立的理论观点，因为这显示了理论争议及其蕴含的争论、探索价值。社会科学的经验问题可分为三类：描述性、解释性（explanatory）、意释性（interpretative）。对现象的描述和分类属于分类学的范畴。纯粹描述性研究在社会学和经济学较少见，除非所描述现象是全新的。在宏观和历史分析中，描述性命题仍然占据重要地位。比如韦伯的世袭官僚制（patrimonial bureaucracy），以及黄宗智（Huang，2008）的“简约集权”，都是对中国历史上政体性质的描述。再如，迈克尔·曼（Mann，1984）根据基础能力（infrastructural power）和专制能力（despotic power）将国家分为四种类型的描述：弱基础、弱专制（中世纪西欧封建），弱基础、强专制（封建帝国），弱基础、弱专制（现代民主制），强基础、强专制（现代集权国家）。应该之处，描述性问题不同于描述性方法。描述性方法，如细致叙事（detailed narratives）、深度描述（thick description）等，是质性研究者常用来做因果解释或意义阐释的方法。一个好问题往往比正确的答案更加重要，因为好问题会激发讨论和争论，如果问题不好，正确答案也会很快被忘记。如何问好问题？我认为取决于个人的知识结构、经历和灵性。我在这里提出几个评价好问题的参考标准。1. 具体。经验问题应该明确而具体，切忌空泛，一小见大远胜于虎头蛇尾。“中国经济政治改革的困境”这样的论题显得太宽泛，而“国企改革与银行改革的关系”则具体得多。“社会结构对个人行为的影响”过于含混，“社会网络结构与集体行动”则更加明确具体。纯实证研究最好看料下锅，根据手中的经验资料提出问题，脱离资料，好高骛远，就难免虎头蛇尾。假如手中的资料是个人收入，而提出的问题却是国企改革与效率，问题与资料便遥遥相望而不可及。2. 集中。专注于一个研究问题，或者彼此相关的一组问题。当一篇问多个问题时，这些问题应该围绕理论轴心，而不是同一个现象或事物。例如，研究社会关系在国企下岗职工和农民工求职过程中作用的差异，就比全面研究下岗职工的失业原因、心理冲击、婚姻稳定性，以及再就业等问题更加有趣。写论文和写书的要求不一样。如果一个博士研究生计划写一本关于乡镇企业的书，包含乡镇企业发展、农村金融、乡村财政、外商投资等多个主体，那么分在不同章节，各章有各自的焦点，也未尝不可。3. 原创性。原创诚然可贵，却是真金难求。研究新现象往往能提出新问题，但新现象本身的独特或罕见性未必是创新。用新资料研究老问题，尽管有价值，但绝不是创新；而对一些老话题或普通现象以崭新的视角提出研究问题则可能具有独创性。比如周雪光（Zhou，2005）采用新颖的新制度主义思路来研究社会分层的老话题，为解决老问题提供了有趣的新视角。对新现象提出老问题尽管有价值但绝不是创新。有时，真正具有独创性的研究要经历一个漫长的过程才被人们接受和欣赏，例如科斯（Coase，1937）的问题“企业为什么存在？”老生常谈的问题很难做出新意，比如布劳、邓肯的升迁模型，从20世纪60年代提出便成为美国社会学的主流，到现在40多年来学术界对它进行了翻来覆去的研究，已经变得索然无味。此类研究的“原创性”大多体现于从某个未被研究过的国家（如中国）搜集新数据，此外很难再做出新意。问题不新鲜，数据新鲜也可以，二流杂志也许感兴趣。比较稳妥的做法是围绕当前学术界前沿争论提出问题，虽然不一定有创意，但不至于陈词滥调，抱着老掉牙当宝贝。4. 意义。这一标准包括语义上的意义和理论意义。语义上有意义的基本要求是研究问题要符合逻辑、符合事实，不应是假问题。不符合逻辑的假问题如：家猫是否质数？反正回答都没有意义。此类假问题在社会科学中并不多见。不符合事实的假问题则充斥社会科学领域，如“乡镇企业发展如何挤占农业发展劳动力”听上去似乎深刻，其实也是一个假问题，因为中国农业劳动力是过剩的。再如，进城农民工是否是造成动荡的“火山”则更显得荒诞。学术研究特别强调理论意义，即理论缘由（theoretical rationale）。每一个好的经验问题背后都有一个理论问题。比如中国传统司法制度是否理性，蕴含的问题可能是韦伯对中国法律的理解是否正确？理论问题的水平，反映研究者的理论训练和理论修养，决定研究的价值。魏昂德（Walder，1995a）曾提出一个问题：中国的知识精英与政治精英是分裂的还是融合的？对许多中国学者来说，这个问题的答案似乎是秃子头上的虱子——明摆着的。其实这个问题有深渊的理论渊源，即新阶级理论。知识分子与官僚的冲突并非中国特色，而是社会主义体制自身的固有矛盾。理论意义的评价从根本上看是主观的。例如，科学研究本身是否有意义就很难主观，清朝的官僚们曾认为西方的科学技术不过是雕虫小技。那么，谁来对重要性做出评判呢？判断理论意义不仅需要学者的理论功底，并且必须是学术界认可。定义重要概念、提出重要问题要比做回归分析困难得多。对大部分研究者而言，只能通过文献分析来证明自己的研究问题有理论意义。“遛狗”、“交谈中的口误”是不是有意义的研究问题？我的看法是“无关紧要”，但是加芬克尔（H. Garfinkel）研究过这些问题，而他乃本土方法论（ethnomethodology）之一代宗师，他感兴趣的问题一定是重要的、值得研究的。又如，倪志伟（Victor Nee）1989年在《美国社会学评论》（American Sociological Review）发表第一篇关于中国市场转型的文章，提出农村改革使普通农民收益更多，干部受益较少命题，并将自己的研究同泽兰尼关于 匈牙利从再分配机制向市场机会转型的研究联系起来。之后，随着倪志伟学术声望的提高，他只需要从自己以前的研究中提出问题。借助著名理论可以是“追捧”，也可以是批判。“追捧”大理论可以形象地比喻为“傍大款”策略，而批判大理论则被戏称为“稻草人”策略。无论是“傍大款”策略还是“稻草人”策略，都需要扎实的理论基础和实实在在的经验研究，否则就成了追逐时髦的花架子。应该注意的是，对理论缘由的追逐也可能将研究引向歧途。科学发展史上充斥着基于不当理论范式的“假问题”，比如对“以太”的探索、对炼金术的痴迷。关于中国历史的研究，套用马克思主义历史唯物主义，认为中国从秦汉到明清的历史平行西欧的封建制，从而引发关于中国的农民与地主之间的个人依附关系的探讨等等。在当代中国研究中，一些西方理论根本不适用，而不适用的理论就会衍生出不恰当的问题。具体科学理论（中层理论）能通过经验研究筛选淘汰，而宏大理论范式即使有误，也不能靠例行经验研究检验来扬弃，只能通过革命性的“解放思想”来击破。因为，例行经验研究绝大多数只在现行理论范式内，谋求证实或证伪具有具体的理论或经验命题。研究者的个人动机不能算理论缘由。每个人选某个题目都可能有个人原因，比如，我想研究代沟，因为我跟父母搞不好关系；我要研究婚姻关系，因为找不到男朋友或女朋友；我想研究升迁，因为对自己攀爬社会阶梯的成绩感到洋洋得意；我想研究精神健康，因为觉得自己精神有点不正常；我想研究中国，因为她是我魂牵梦绕的祖国；等等。个人原因本身无可厚非，并非往往是强大动力，使学者对自己的研究满怀热情。但这些个人原因并不适合作为选题的缘由写在文中。政治意义和意识形态的重要性也不能作为选题的理论缘由。“深远的历史意义和伟大的现实意义”是不算数的。如果一项研究包含政策涵义，当然是好事，政策涵义本身就可以是缘由，但不构成理论缘由。如果想做一流学术研究，则应该找理论缘由。道德关怀对研究而言往往是最浅薄的动机。我想研究腐败，“因为我对中国的道德衰落深感痛心”，这个原因虽然听起来高尚但并不能构成研究的理论缘由。最近，格兰诺维特（Granovetter，2007）撰写《腐败的社会构造》一文，客观冷静地分析社会网络和社会规范在权钱交易中的作用，字里行间找不到仇恨二字，虽然格氏肯定不是因为对腐败还有恻隐之心才撰写此文。有时，道德关怀是强有力的研究动因；有时，道德关怀只是表现，真正的原因既不是政治的也不是意识形态的，而是自私、自怜或自我标榜。针砭时弊的报纸或博客文章属于公共社会科学范畴，无可厚非，但不在本文讨论之列。纯政策性研究也不在“洋八股”的范畴之内。如果研究的目的是政策评估，或向政府部门提交政策咨询报告，那么写文献综述、证明理论意义就是画蛇添足了以下列举几个好问题的范例。例1：布莱恩·伍兹（Uzzi，1999：482）“研究银行与企业之间的关系网络如何影响企业贷款成功率和贷款利率”。英格拉姆、罗伯茨（Ingram & Roberts，2000）提出：在悉尼竞争激励的酒店行业，酒店经理之间的朋友网络是否影响酒店的业绩（入住率、房价等）。周雪光等人（Zhou et al.，2003）探讨中国经济转型过程中，社会网络、交易成本以及产权对公司间契约缔结和执行的影响。这三项研究的问题明确具体，并且都有深刻的理论缘由，根植于“社会嵌入”理论。例2：蔡丽丽（Tsai，2007）研究中国村落的祠堂、庙会是否对农村公共物品（自来水、学校等）提供产生影响，其理论背景是普特南（R.Putnam）等政治学家的社会资本理论，即社会网络和民间社会团能提高民主政治的效率。蔡丽丽指出，中国村落的宗族和庙会就是社会资本；那么此类民间社团能否帮助村民解决集体行动困境，提高村民对政府的监督能力，改善村政府执政业绩，就成了一个极有理论意义的问题。例3：魏昂德（Walder，1995b）在《美国社会学杂志》撰文，探讨乡镇企业为什么比国有企业发展好。这个问题的重要性在于集体所有的村、镇企业取得成功显与古典产权理论相悖，所以如何解释这一悖论，就成了经济学和社会学的话题。例4：马什2000年在《美国社会学杂志》撰文探讨“中国传统的法律系统是否具有实质理性？”这个问题源于韦伯对中国古代法律系统的判断，认为它完全是非理性的，并因此抑制了理性经济组织的出现。所以这篇文章的理论缘由十分清楚，就是文章的标题“韦伯对中国传统法律的误解”（Marsh，2000）.例5：笔者的两篇文章（Peng，2004；彭玉生，2009），分别探讨了中国村落的宗族网络对私营企业发展和生育率的影响。这两篇文章讨论问题不同，却有共同的理论缘由，即社会网络与非正式规范之间的关系问题。前者讨论在缺乏正式私产保护法的前提下，宗族网路通过维护传统的生育观念，进而提高农村的生育率。