哥伦比亚大学金融工程硕士

详解哥伦比亚大学金融工程（ MSFE ）专业哥大工程学院的研究生专业一共有 15 个。在这 15 个专业当中，赫然存在着这一个专业： Master of Science Program in Financial Engineering （金融工程项目，简称 MSFE ）。在哥大工程学院的 15 个专业当中，唯独 Financial Engineering 是一个结合了金融学与工程学的跨学科专业（当然其它专业也都有跨学科，但的是为工程学内部领域跨学科，在跨度上并没有 Financial Engineering 这个专业的幅度那么大）。那么，这个哥大工程学院的 “ 叛徒 ” 究竟是个什么样的专业呢？哥大的金融工程，实际上是一个结合了 数学 与 统计学 ，并通过运用一些 物理学建模知识 及 应用数学知识 去解释金融债券产品及金融市场的一个专业。在该专业的上半年中，老师会教授一些基础知识；而在下半学年中，学生则会专攻各个不同的方向，包括金融衍生品、金融 & 经济领域、资产分配及管理、计算金融、机器学习、搭建交易系统等。（这段描述来自哥大金融工程项目带头人 Emanuel Derman 口述，在这里为大家做了翻译。另外，这位 Emanuel Derman 教授著有两本非常著名的金融类书籍：《 My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance 》及《 Models.Behaving.Badly 》。对金融工程、量化金融感兴趣的小伙伴可以读一下）从上面这段描述可以看出来，哥大的金融工程课程可以说是 “ 工科味儿 ” 十足了。其核心课程（ Core Curriculum ）设置同样体现了这一点。该专业的 核心课程 不仅包含了 Mathematics 、 optimization models 及 stochastic models 等数学课程，还有 Python 、 statistical analysis 、 Monte Carlo Simulation 等统计学课程（对，又是 Python ，作为 “ 万能胶水 ” 语言， Python 在数据统计及金融分析方面有着强大的功能）。另外，为了督促 MSFE 专业学生的学习，哥大工程学院要求学生必须参加 “ 金融工程系列研讨会 ” ，也就是你们在上图中看到的 “Financial Engineering Seminar Series” 。在这个研讨会中，哥大工程学院会邀请近期在金融工程领域的大牛来进行分享。除了要听研讨会， MSFE 的学生还要在每次研讨会上上交 “ 学习日志（ learning journal ） ” ，以帮助自己理清学习思路，形成学习体系。总之可以看出来，哥大 MSFE 学生的课业是非常繁重的。值得一提的是，哥大还有一个金融数学（ Mathematics with specialization in the Mathematics of Finance, MSFN ）的研究生专业。下面是为大家总结的 MSFE 与 MSFN 之间的相同点与不同点。相同点：MSFE 和 MSFN 都有涉及到金融数学相关的授课内容，比如期权定价模型（ Black-Scholes Model ）、点阵模型（ Lattice Model ）。MSFE 和 MSFN 都会为学生提供 “ 随机进程 ” （ Stochastic Processes ）的课程。MSFE 和 MSFN 的课程都会为涉及统计学知识，包括时间序列分析（ Time-series Analysis ），回归分析（ Reggression Analysis ）等内容。不同点：在 MSFN 中， “ 数值计算方法（ Numerical Methods ） ” 为必修课；而在 MSFE 中， “ 数值计算方法 ” 则为选修课。MSFN 没有编程相关的课程；而 MSFE 专业的学生则有编程相关的选修课。（ PS ：当然，根据哥大的规定， MSFN 的同学也是可以选修 MSFE 的编程选修课的。所以这一点严格意义上并不是一个非常大的不同点）哥大 MSFE 专业录取标准说完了专业相关的信息，接下来再和大家分享一下哥大金融工程研究生项目的录取标准（因为本文的重心再专业本身，所以关于申请方面的内容将简单带过）。硬件要求：以下信息是在哥大工程学院官网上为大家整理的哥大金融工程项目的录取要求： TOEFL 最低 100 ，雅思最低 6.5 ；GRE 没有最低要求，但这里官网给了申请者一个标准，那就是今年申请该项目成功的入学者 GRE 平均分数为（ GRE 总分 *91% ）。有意申请的小伙伴可以作为参考呦～另外，哥大 MSFE 不接受 GMAT 成绩（ Emanuel Derman 也在采访中说道，哥大的 MSFE 与 MBA 是完全不同的）。申请背景：项目比较青睐申请者是工程、数学、计算机科学、统计、经济学、金融或者其他类似的定量背景，前提课程要求学过概率、微积分和线性代数。项目对工作经验无要求，但是学校建议申请者能够有一定的项目经验，无论是实习机会，还是相关领域的科研项目。所以有意申请的小伙伴要赶紧项目做起来啦～

留学360南京陈起玮老师指出，哥伦比亚大学的金融工程硕士项目学制是一年的，因为学制很短该项目不安排实习。

以下是哥大金工的申请要求：1. 硬件要求：项目对于学生的成绩有严格的分数要求，要求TOEFL最低100，GRE没有最低要求，GMAT不接受，项目对于同学们的硬件要求还是比较高的。从往年的录取数据来看，建议同学们达到GPA3.5+，TOEFL105+，GRE325+申请才具有竞争优势。 2. 申请背景：项目比较青睐申请者是工程、数学、计算机科学、统计、经济学、金融或者其他 类似的定量背景，前提课程要求学过概率、微积分和线性代数。

孩子，哥大肯定不会容易的。2010本科最受欢迎专业如下（usnews）：26% social science; 21% engineering; 7% history; 6% english literature金融工程，运筹学，你觉得呢？

以下是TOP30金融专业排名：美国大学金融专业研究生排名 1 University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学(Wharton)　　2 The University of Chicago芝加哥大学(Booth)　　3 New York University(NYU)纽约大学(Stern)　　4 Columbia University哥伦比亚大学　　4 Stanford University斯坦福大学　　6 Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院(Sloan)　　7 Harvard University哈佛大学　　8 University of California -Berkeley加州大学伯克利分校(Haas)　　9 Northwestern University西北大学(Kellogg)　　10 University of California -Los Angeles加州大学洛杉矶分校(Anderson)　　11 University of Michigan- Ann Arbor密西根大学安娜堡分校(Ross)　　12 Boston College波士顿学院(Carroll)　　12 Duke University杜克大学(Fuqua)　　14 University of Texas-Austin德克萨斯大学奥斯汀分校(McCombs)　　15 Fordham University福特汉姆大学　　16 Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学(Tepper)　　16 University of Rochester罗切斯特大学(Simon)　　18 Creighton University克瑞顿大学　　19 St. Joseph's University (Haub)　　20 Santa Clara University圣塔克拉拉大学(Leavey)　　20 the University of North Carolina-Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校(Kenan-Flagler)　　22 Loyola University Maryland洛约拉大学马里兰(Sellinger)　　22 The Ohio State University-Columbus俄亥俄州立大学哥伦布分校(Fisher)　　22 University of Virginia弗吉尼亚大学(Darden)　　22 Xavier University (Williams)　　26 Cornell University康奈尔大学(Johnson)　　26 Indiana University-Bloomington印地安纳大学伯明顿分校(Kelley)　　26 University of Wisconsin-Madison威斯康星大学麦迪逊分校　　26 Yale University耶鲁大学　　30 Gonzaga University贡萨格大学　　30 Loyola Marymount University洛约拉马利蒙特大学　　30 Vanderbilt University范德堡大学(Owen)　　30 Washington University in St. Louis圣路易斯华盛顿大学(Olin)https://www.douban.com/group/topic/133422511/留学定位

金融工程的主要就业方向有： Financial Analysts 金融分析师40%的金融分析师就业于金融和保险行业，包括证券和商品经纪、银行和信贷机构，以及保险公司。其他则就职于私营企业或政府机构。 平均工资：$66,590 薪酬范围：$50,700 -- $90,690Insurance Underwriters 保险业者65%的保险从业者受雇于保险公司，只有少部分就职于银行、融资公司、房地产公司等。 平均工资：$52,350 薪酬范围：$40,000 and $71,070Claims Adjusters, Appraisers, Examiners, and Investigators保险理赔员、估价师70%保险理赔员、估价师受雇于保险公司、保险经纪公司及相关行业，例如私营保险索赔公司等。 平均工资：$50,660 薪酬范围：$38,520 and $65,210 哥大毕业的研究生，就业的形式理论上是不错的，在华尔街找工作是可以找到的，但具体还要到你的GPA有多少，在校期间的表现。如果你能获得教授的推荐信，相信是最有力的敲门砖。 首先你要写好自己的一份resume，最好多描述你在金融工程方面的一些实习经验，或者研究成果，简历不要写太长，2页最好，附上一些references。然后联系你的教授，比较权威的能够证明你学术能力的最好，美国是很看重推荐人的。 你的学术背景不错，问题应该是不大的。加油吧！老师，我现在这边在哥大准备入学，想好好规划自己的学习和以后的就业了，在大学里面考过了CFA1级，我的理想是在纽约的投行里当股票分析师，请问需要怎么具体规划呢？考取博士会不会更加好一点，而且本人交际能力不好，虽然英语口语不错，但是担心不能跟美国教授搞好关系，请老师指点下！你好 同学，美国的研究生主要就是为了培养专才，研究生毕业了就可以从事专业领域的工作，如果你还要读博士，其实就更偏向学术研究了。因此如果你是为了就业，不建议你读博。金融工程对数学，统计学等等要求很高，因此你准备入学，就要有心理准备，要把自己的GPA保持在一个较高的水平。在读研期间，你应该迫使自己对去跟教授打交道。这就是传说中的套磁。要让教授对你印象非常深刻，这样他手上有什么项目，课题，肯定就会想到你，叫你一起做。而这些实践经历是非常宝贵的。对你将来找工作，应聘都是很好的reference。

有的院校选择推荐按照优先顺序推荐如下：普林斯顿大学Princeton University纽约市立大学柏鲁克分校Baruch College, City University of New York加州大学西伯克利分校University of California, Berkeley卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University纽约大学New York University哥伦比亚大学Columbia University康奈尔大学Cornell University麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology纽约大学坦顿工学院NYU Tandon School of Engineering加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles芝加哥大学University of Chicago佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology波士顿大学Boston University福特汉姆大学Fordham University北卡莱罗纳州立大学North Carolina State University华盛顿大学University of Washington罗格斯大学Rutgers University伊利诺伊理工学院Illinois Institute of Technology罗格斯大学Rutgers University约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University伊利诺依大学University of Illinois明尼苏达大学双城分校University of Minnesota史蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute北卡罗莱纳大学夏洛特分校University of North Carolina at Charlotte

1.经济学： 数学专业之所以可以申请经济学的硕士是因为硕士和博士阶段的经济学地需要依靠统计模型和软件来完成经济学相关研究样本和数据的处理，特别是计量经济学，的是以统计和概率论为基础的学科。一般来说经济学有一些热门的方向，主要包括：产业经济学，环境经济，宏观经济，微观经济，区域经济发展等。2.应用数学： 这个专业直博的项目，硕士项目也大多是为了以后读博做铺垫的。所以，考虑这个方向的同学要考虑到以后是不是打算在数学领域读博士做研究。其实应用数学下也有一些细小的研究方向，比如，微积分、计算机数学等，以高等微积分为研究目标是热门的方向。申请者一定需要有优秀的数学功底，同时，如果能够参加GRE的数学专项考试会对申请更加有帮助。3.生物统计方向： 生物统计是研究和开发统计学的方法，并将其运用到公共卫生和健康领域，最终改善和解决公共卫生相关难题，举个例子来说，携带HIV的母乳喂养与婴儿死亡率的关系；激素替代疗法是否会催发心脏病；这些都需要通过生物统计工作者的数据分析处理来得出结论。生物统计专业一般都是开设在学校的公共卫生学院下。申请者在优秀的数学成绩之外，最好能够修1-2门跟生物学或者公共卫生相关的专业来增加自己的专业背景。4.精算： 其实精算人才可以说是目前金融行业最高端，最紧俏的一群数学人才。精算是以统计和概率论为核心的数学知识在金融尖端领域的运用，尤其是在保险和风险控制领域。精算也是对申请者要求最高的专业之一，美国一共有30多所顶尖学校开设有精算专业，以哥伦比亚大学最为有名。同时，从事精算工作的人才，也是最累的，由于其触及到投行的核心业务，每天工作18-20个小时都是很正常的。5.统计与运筹： 近些年来，统计和运筹地被结合在一起，偏重统计方法的深入研究和运用，尤其是在项目管理和规划，工程建造方面。所以，有些学校的这个专业会放在工业工程学院。从申请难度来说，虽然不如精算和应用数学等专业，而就实用性和就业前景而言，又是最有“钱”景的专业之一，所以很多申请者对这个专业情有独钟。5.金融数学： 其实金融数学跟精算是有相似之处的，都是数学和金融乃至经济领域的结合。不同之处在于精算更强调概率论和统计相关课程的学习；金融数学更全面运用微积分等数学知识在金融领域的辅助性作用。同时，精算更注重“算”，也就是数学；而金融数学，则是数学和金融课程的结合。就学校而言，开设金融数学专业的学校偏少，大部分都是美国顶尖的学校。而申请者数量也逐年增加，导致这个专业的竞争也比较激烈。6.金融学：虽然金融学不像金融数学那样侧重数学的重要性，但也是以基础的数学学科为基础的，另外美国金融领域注重量化分析的特点也决定了数学在金融专业中的重要作用。金融学专业下通常有很多细小的方向，比如投资管理，公司理财，证券交易和营销等。这个专业对于数学专业的申请者来说，申请起来是很有优势的。对于不希望硕士阶段的学习过于侧重数学，希望更偏实践性的学生来说，金融学是个不错的选择。7.金融工程： 这个专业其实是纯粹的工科专业。一方面要求申请者要具有数学背景，同时，也最好能有计算机背景。所以，如果数学本科，还修过一些跟计算机编程相关的课程的话，金融工程专业也是选择之一。 以上就是最适合数学背景学生申请美国留学的热门专业，希望对本科数学专业去国外留学的学生有所帮助。

项目开设在工学院，学生至少需要修36个学分，主要包括6门必修课，选修课，金融工程研讨会。项目的前半部分主要强调交易工具及其在金融市场和产品上的建模应用。课程会涵盖随机过程、优化、数值方法、蒙特卡罗模拟和数据分析等方面的内容。同时，学生还需要学习并应用投资组合理论、衍生品估值和金融风险分析等方法。项目后半部分，学生会选修更高级的课程或特定课题，例如利率期限结构模型和金融工程的应用程序设计。学生还可以选择修读有关特定市场及其模型的课程, 例如抵押贷款支持证券或信用风险建模。除了工程学院内的课程外，学生亦可选修其他各学院的课, 例如商院、文理学院、法学院和公共事务学院。项目的核心课包括优化模型和方法，随机模型，金融工程基础，蒙特卡罗模拟，金融工程：连续时间模型，统计分析和时间序列。选修课主要可以选择7个方向的课程，分别是分别是资产管理，计算与编程，计算金融/交易系统，衍生品，金融&经济，金融科技，金融工程领域的机器学习。学生可以根据自己感兴趣的方向，制定自己的课程学习计划。