主要从事的研究领域是税收理论与政策、税收竞争和国际税收研究。从事教学与科研工作二十多年，曾系统地主讲了《财政学（原版）》、《国际税收（原版）》、《中国税制》、《国际税收》、《财经英语》、《税法》、

学术荣誉，社会兼职：任浙江财经学院校、院二级学术委员会委员。在巨化股份等5家上市公司担任独立董事。研究领域，成果概述：主要研究领域是公司理财、会计理论与方法等。主持过&ldqu

主要研究领域是劳动经济、社会保障等。主持过教育部、浙江省社科规划、浙江省科技计划等省部级研究项目5项。已由经济管理出版社出版1部学术著作；在《经济学动态》等杂志上发表学术论文30多篇。获浙江省高等

一、工作经历董进才，河北省鹿泉市人，1989年毕业于吉林大学经济管理学院，同年分配到河北省邢台市政府研究室，1991年考取杭州商学院企业管理专业研究生，1994年分配至河北经贸大学商学院，2

主讲《金融学》、《国际金融》、《理财规划》等课程。主要研究领域为货币经济学一、主持的主要科研项目1．主持2010年教育部人文社会科学研究青年基金项目《社会资本对农户融资便利的作用机制

崔大树，男，1961年5月陕西省榆林市人，汉族，中共党员；中科院理学博士，浙江大学应用经济学博士后，教授；入选浙江省“浙江省新世纪151人才培养工程”。现为浙江财经大学经济

浙江省高校中青年学科带头人，浙江省社科学科组专家，浙江省委兼职讲师团成员。兼任中国伦理学会常务理事、中国法理学研究会理事、浙江省哲学学会副会长、浙江省伦理学会副会长、浙江省马克思主义研究会副会长、

中国数量经济学会理事，浙江省金融工程学会理事，《EuropeanJournalofOperationalResearch》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《管理学报》等四个期刊的论文评审专家。主要研究领域是公司金融、金融风险管理、金融工程。主持和完成国家自然科学基金资助面上项目1项，省社科规划重点项目1项，中国博士后科学基金资助项目1项，省社科规划一般项目1项。以第一作者或独著在《InternationalJournalofComputationalScience》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《数量经济技术经济研究》、《管理工程学报》、《系统管理学报》、《运筹与管理》、《武汉理工大学学报》、《经济学动态》等国内外重要管理期刊上发表学术论文多篇。获浙江省高校科研成果一等奖1项。一、主持的主要科研项目1．国家自然科学基金资助面上项目“期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究”（研究期限：2008．1－2010．12，已结题，主持人）．2．中国博士后科学基金资助项目“外汇期权组合非线性VaR度量模型研究”（研究期限：2007-2009，已结题，主持人）3．浙江省哲学社会科学规划项目“外汇期权组合市场风险计量模型研究”（研究期限：2007-2008，已结题，主持人）4．浙江省哲学社会科学规划研究基地重点项目“金融衍生品组合市场风险度量和监管研究”（研究期限：2011．1-2012．12，在研，主持人）二、代表性论文1．“多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型”，《系统工程理论与实践》，2009年第12期．（EI检索）（第一作者）2．“基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型”，《系统工程理论与实践》，2010年第2期．（EI检索）（第一作者）3．“基于Delta-Gamma-Theta外汇期权风险度量”，《系统工程理论与实践》，2005年第7期．（EI检索）（独著）4．“基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型”，《管理科学学报》，已录用．（第一作者）5．“期权组合市场风险度量的快速卷积方法”，《数量经济技术经济研究》，2010年第7期．（第一作者）6．“基于Delta-Gamma-Theta-Cornish-Fisher模型的外汇期权风险度量”，《数量经济技术经济研究》，2004第11期．（第一作者）7．“基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型”，《管理工程学报》，2009年第3期．（第一作者）8．“基于多元t-分布的外汇期权市场风险非线性VaR度量模型”，《管理工程学报》，2006年第1期．（第一作者）9．“两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法”，《系统工程学报》，2005年第1期．（第一作者）10．“基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型”，《系统管理学报》，2010年第1期．（独著）11．“期权组合市场风险度量模型研究综述”，《经济学动态>，2008年第4期．（独著）12．“基于汇率回报厚尾性的外汇期权定价模型”，《运筹与管理》，2006年第3期．（第一作者）13．“基于有效MonteCarlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型”，《运筹与管理》，2010年第2期．（独著）14．EstimatingTime-varyingCovarianceMatrixofFXReturnsBasedonEMAlgorithm．InternationalJournalofComputationalScience，2009，5．（独著）15．“一个可违约零息债券双因素强度定价模型及其极大似然估计”，《系统工程》，2010年第11期．（第二作者）三、代表性著作1．《外汇期权组合市场风险度量和监管：理论、模型和数值方法研究》，经济管理出版社，2007年版，独著。四、主要学术奖励1．《外汇期权组合市场风险度量研究》，浙江省高校科研成果一等奖，2010年五、主要学术荣誉1．浙江省新世纪151人才第三层次人才。2．浙江财经学院中青年学科带头人。*如果发现导师信息存在错误或者偏差，欢迎随时与我们联系，以便进行更新完善。联系方式>>

1998年毕业于江西师范大学，获理学学士学位；2002年毕业于浙江大学，获西方经济学硕士学位；2004年受Inwent资助赴德国柏林经济学院访问进修；2009年获浙江大学管理学博士学位。主要从事区