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华南理工大学轻工与食品学院导师介绍:余龙

姓名:余龙性别:男职称:教授学院:轻工与食品学院最后学历:博士主要研究方向:功能碳水化合物材料理论与技术余龙(LongYU),1982年华南理工大学获

  • 华南理工大学理学院(数学)导师介绍:王晓天

     姓名:王晓天性别:男出生年月:职称:教授学院:理学院(数学)研究方向:王晓天,教授2001年7月博士研究生毕业于复旦大学数学系。主要从事金融工程、分形数学在金融学中的应用及行为金融学的研究工作。王晓天从1997年就开始这方面的研究工作。在建立股票价格及波动率模型、衍生证券定价方面发表了一系列文章。特别地,基于分形数学、行为金融、经济物理学的观点,给出了存在交易费时,股票收益具有长期记忆性时的期权定价公式,初步搞清了期权价格与分形标度、最佳交易时间及交易费比例系数之间的关系。这是一项具有挑战性的工作,从2009年开始,王晓天及合作者在这方面的期刊上已连续发表了9篇(这9篇均被SCI收录,其中的8篇还同时被SSCI收录)相应的研究论文。从2001年到2003年,王晓天在武汉大学数学院进行博士后的研究工作,并于2003年6月在武汉大学被评为副教授。在这一期间曾获得过中国博士后科学基金一项(二等)。发表论文如下:[1]PreciseCoefficientEstimatesforClose-to-ConvexHarmonicUnivalentMappings.2001,JournalofMathematicalAnalysisandApplications263,501-509(SCI收录第一作者).[2]OptionPricingoffractionalversionoftheBlack-ScholesmodelwithHurstexponentHbeing.2001,Chaos,SolitonsandFractals,12,599-608(SCI收录第一作者).[3]DeterminationofdiffusionkernelonfractalsWang.2001.J.Phys.A:Math.Gen.34,9815-9825(SCI收录第二作者).[4]AproofforFrench’sempiricalformulaonoptionpricing.2001,Chaos,SolitonsandFractals12,2441-2453(SCI收录第二作者).[5]Whiteningfilterandinnovationsrepresentationofself-similarprocess.2002,Chaos,SolitonsandFractals14,1047-1057(SCI收录第一作者).[6]Onharmonictypicallyrealmappings.2003,JournalofMathematicalAnalysisandApplications277,533-554(SCI收录第一作者).[7]AfractionalversionoftheMertonmodel.2003,Chaos,SolitonsandFractals15,455-463(SCI收录第一作者).[8]Integralandderivativesonnetfractals.2003,Chaos,SolitonsandFractals16,107-117(SCI收录第三作者).[9]Determinationofmemoryfunctionandfluxonfractals.2001,PhysicsLettersA288,79-87(SCI收录第四作者).[10]OnthreeopenquestionsproposedbyFalconer.1999,ProgressinNatureScience,Vol,9NO.3(SCI收录第二作者).[11]Thedeterminationofthediffusionkernelonfractalsandfractionaldiffusionequationfortransportphenomenainrandommedia.1999,PhysicsLettersA252141-150(SCI收录第三作者).[12]重分式Poisson过程——一个新的股票价格运动模型。武汉大学学报(2005)Vo1.51.15-19(国内核心第二作者)从2003年9月至2005年12月,王晓天在天津大学管理学院进行第二站博士后的研究工作。在此期间曾获得中国博士后科学基金一项(一等);参加过一项国家自然科学基金项目的研究工作(项目编号70471050,标题:多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究)。2005年12月进入华工工作。完整培养过三届硕士研究生(共12名),其中一人获广东省优秀硕士论文奖。目前,指导着9名硕士研究生。此外,给研究生讲过《行为金融学》、《数理金融》、《保险精算》。在科研基金方面:(1)于2007年申请到一项国家自然科学基金(项目编号10771075,标题:分形几何在金融中的应用——非无套利假设下的期权定价与分形股票价格模型的构建),该项目已于2009年12月结题。(2)于2011年参加一项国家自然科学基金(项目编号11071082)。在发表论文方面:股票收益及其波动率的长记忆性一直是金融研究热点之一,但其相应的衍生产品的定价研究尚未完全解决。王晓天从行为金融的视角提出,如果投资者是非Bayes决策者,那么2002年诺贝尔经济学奖获得者Kahneman提出的锚定-调整投资策略及分形数学中的标度理论在期权定价中将起极其重要的作用;王晓天在这方面已经连续发表了6篇论文,并且都被SCI和SSCI收录。2006年以来,王晓天发表论文如下:[1]WhiteningfilterandinnovationalrepresentationoffractionalBrownianmotion.Chaos,Solitons&Fractals,39(2009),2392-2398(SCI收录排名第一).[2]NonhomogenesusfractionalPoissonprocesses.Chaos,Solitons&Fractals.31(2007)236-241(SCI收录排名第一)[3]OnsomegeneralizationoffractionalBrownianmotions.Chaos,Solitons&Fractals.28(2006)949-957(SCI收录排名第一)[4]FractionalPoissonprocess(II).Chaos,Solitons&Fractals.28(2006)143-147(SCI收录排名第一)[5]Poissonfractionalprocesses.Chaos,Solitons&Fractals.18.169-177(SCI收录排名第一)[6]Fractional-momentCAPMwithlossaversion.Chaos,Solitons&Fractals42(2009),1406-1414(SCI、SSCI收录排名第一)[7]Fraction-momentCapitalAssetPricingmodel.Chaos,Solitons&Fractals42(2009),412-421(SCI、SSCI收录排名第一)[8]ScalingandlongrangdependenceinoptionpricingI:PricingEuropeanoptionswithtransactioncostsunderthefractionalBlackScholesmodel.PhysicaA389(2010)438-444.(SCI、SSCI收录排名第一)[9]ScalingandlongrangdependenceinoptionpricingII:PricingEuropeanoptionswithtransactioncostsunderthemixedBrownian-fractionalBrownianmodel.PhysicaA389(2010)445-451(SCI、SSCI收录排名第一).[10]ScalingandlongrangdependenceinoptionpricingIII:AfractionalversionoftheMertonmodelwithtransactioncosts.PhysicaA389(2010)452-458(SCI、SCI收录排名第一).[11]ScalingandlongrangdependenceinoptionpricingIV:PricingEuropeanoptionswithtransactioncostsunderthemultifractionalBlack-Scholesmodel.PhysicaA389(2010).789-796(SCI、SSCI收录排名第一).[12]Scalingandlongrangedependenceinoptionpricing,V:MultiscalinghedgingandimpliedvolatilitysmilesunderthefractionalBlack-Scholesmodelwithtransactioncosts.PhysicaA390(2011).1623-1634.(SCI、SSCI收录排名第一).[13]PricingEuropeanoptionwithtransactioncostsunderthefractionallongmemorystochasticvolatilitymodel.PhysicaA391(2012).1469-1480.(SCI、SSCI收录排名第一).*如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。联系方式

  • 华南理工大学理学院(数学)导师介绍:龙卫江

     姓名:龙卫江性别:男出生年月:1962职称:副教授学院:理学院(数学)研究方向:统计学习,机器学习与模式识别,信息检索男,汉族,1962年生,汉族,副教授。

  • 华南理工大学轻工与食品学院导师介绍:吴虹

    姓名:吴虹性别:女职称:教授学院:轻工与食品学院最后学历:博士主要研究方向:碳水化合物绿色加工2004年6月博士研究生毕业于华南理工大学生物化工专业,获工学博士学位。2

  • 华南理工大学理学院(数学)导师介绍:林健良 

     姓名:林健良性别:男出生年月:职称:副教授学院:理学院(数学)研究方向:运筹、数理统计及其应用*如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便

  • 华南理工大学理学院(数学)导师介绍:廖芹

     姓名:廖芹性别:女出生年月:1958.03职称:教授学院:理学院(数学)研究方向:数理统计与经济信息管理廖芹,女,博士,教授。78年3月入读华南理工大学应用数学

  • 华南理工大学轻工与食品学院导师介绍:罗志刚

    姓名:罗志刚性别:男职称:副教授学院:轻工与食品学院最后学历:博士主要研究方向:功能性生物大分子现为华南理工大学轻工与食品学院副教授,硕士生导师。美国谷物化学师协会(A

  • 华南理工大学理学院(数学)导师介绍:梁满发

     姓名:梁满发性别:男出生年月:1958.03职称:副教授学院:理学院(数学)研究方向:随机分析与数理金融梁满发老师长期从事数据分析和数学建模的教学和科研工作,

  • 华南理工大学理学院(数学)导师介绍:何春雄

     姓名:何春雄性别:男出生年月:1958.03职称:教授学院:理学院(数学)研究方向:随机分析与金融工程何春雄,男,汉族,甘肃白银人,理学博士,1958年3月生。

  • 华南理工大学理学院(数学)导师介绍:郝志峰

     姓名:郝志峰性别:男出生年月:1966职称:副教授学院:理学院(数学)研究方向:数理统计及经济信息管理、自适应算法的设计与分析出生年月:1968年12月