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性别男职称教授职务 电子邮件linqq@ruc.e.cn工作时间1972年接待日►教育背景1982年元月毕业于四川大学，获四川大学学士学位华中理工大学硕士学位中国科学院博士学位在山东大学金融高级人才培养基地，从事金融工程、金融数学的博士后研究曾是德国慕尼黑大学金融与资本市场研究所高级访问学德国莱比锡大学金融与投资研究所高级访问学者美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系高级访问学者►工作经历1972年参加工作1982年元月至今在大学任教►学术和社会兼职中国金融工程学年会常务理事►讲授课程金融工程固定收益证券连续时间金融计量经济学数理金融学►科研方向金融工程金融资产定价金融衍生产品设计与开发及其在金融风险管理中的应用正倒向随机分析及其在金融市场中的应用►代表性学术成果著作：2013，金融工程（第三版），中国人民大学出版社2013，《固定收益证券》，中国人民大学出版社2012，《计量经济学》（第三版），中国人民大学出版社2012，《投资者情绪与股票市场波动——基于隐性情绪指数视角》，中国人民大学出版社2011，《金融时间序列建模和风险度量——基于广义双曲线分布的方法》，中国人民大学出版社2009，《金融工程》（第二版），中国人民大学出版社2009，《计量经济学》(第二版)，中国人民大学出版社2009，《公司债务定价理论与实证——基于条款约束视角》，中国人民大学2007，《数理金融学》，中国人民大学出版社2007，《金融工程（双语教材）》，中国人民大学2006，《计量经济学》，中国人民大学出版社2005，《金融工程》，中国人民大学出版社2005，《固定收益证券》，武汉大学出版社论文： 2013，《我国股票市场非线性结构研究》，《中国物价》2011，《金融开放与经济增长——基于面板阈值模型的实证分析》，《应用概率统计》第2期2011，《我国金融衍生品市场发展模式与路径选择》，《经济学动态》第4期2010，《从克鲁格曼经济学的特色看当前经济理论发展的新趋势》，《经济理论与经济管理》第2期2009，《均值-VaR模型的一种新解法:鞍点近似、遗传算法》，《数理统计与管理》第1期2008，《公司债务定价与资本结构：一个综述》，《管理世界》第1期2008，《CVaR的鞍点解析式及其在CreditRisk＋框架下的应用》，《系统工程》第2期2008，《时变贝塔资本资产定价模型实证研究》，《经济理论与经济管理》第12期2007，《中国信用体系建设中的个人信用模糊评估》，《山西财经大学学报》第2期2007，《带跳倒向随机微分方程最小g-上解》(英文)，《应用概率统计》第3期2007，《中国进出口贸易的J曲线效应分析》，《数量经济技术经济研究》第9期QingQuanLing（2007），Thesmallestg-supersolutionforBSDEwithjumps，ChineseJournalofAppliedProbabilityandStatistics，No.2.2006，《利率互换产品及其在我国的应用》，《湖北社会科学》第6期2004，《倒向随机微分方程解的光滑性》，《数学物理学报》第1期2004，《利率市场化下的商业银行风险管理》，《河南大学学报(社会科学版)》第4期2004，《非Lipschitz条件下g-上鞅的非线性Doob-Meyer分解》，《数学物理学报》第10期2004，《从宏观调控看商业银行制度缺陷》，《学习论坛》第12期2004，《交易市场中的混沌及预测》，《现代金融-理论探索与实践》第12期2004，《利率市场化条件下的商业银行风险管理》，《河南大学学报》第4期QingQuanLing（2003），NonlinearDoob-MeyerDecompositionwithJumps，ActaMathematicaSinica，EnglishSeries，Vol.1.No.1.69-78（SCI）2003，《债券价格、期限以及收益率分析方法》，《现代金融》第10期2003，《衍生金融工具：信用风险管理的重要方法》，《现代金融》第10期QingQuanLing(2002)，Theweaksolutionforstochasticdifferentialequationswithterminalconditions,SCIENCEINCHINASERIESA-MATHEMATICSPHYSICSASTRONOMY,Vol.45.No.12.1518-1522(SCI)2002，《信用风险管理方法》，《投资与证券》第6期2002，TheweaksolutionforBackwardstochasticdifferentialequations，《应用概率统计》第3期2002，《期权套期保值》，《货币金融评论》第9期2002，《期货收益与风险分析》，中国人民大学出版社2002，《信用风险管理方法》，《中国人民大学报刊复印资料》第10期2002，NonlinearDoob-MeyerDecompositionforG.F.《应用数学学报》第12期2002，NonlinearDoob-MeyerDecompositionwithJumps，《数学学报》（英文版）第1期2001，《中国资本市场流动性分析》，中国人民大学出版社2001，《一类导向随机微分方程比较定理》，《华中科技大学学报》第6期2001，《金融与混沌》，《经济导刊》第11期2000，《带跳拟连续倒向随机微分方程的解》，《山东大学学报》第6期2000，MalliavinDerivativesofSolutionsforBSDE，《应用概率统计》第8期2000，Smallestg-supersolutionwithConstraint，《高校应用数学学报》第9期QingQuanLing（2000），Smallestg-supersolutionforBSDEwithcontinuousdriftcoefficients,China.Ann.OfMath.，Vol.21.No.3.356-366(SCI)科研项目：2013，金融危机背景下中国衍生品市场发展模式与路径选择——基于现代正倒向随机分析技术的研究，教育部人文社会科学重点研究基地重大项目2009，中国金融市场微观结构，20090200152009，金融危机背景下中国衍生品市场发展模式与路径选择--基于现代正倒向随机分析技术的研究，教育部人文社科项目基地重大项目2008，随机与分析的应用，20083000222006，金融工程专业建设项目，20060007142006，中国上市公司违约预警模型研究，20060003882006，正向随机及其在金融市场中的应用，916►学术奖励2003年获中国人民大学优秀论文一等奖

性别男职称教授职务副院长电子邮件heping@ruc.e.cn

性别男职称教授职务副院长兼学术委员会副主任电子邮件zhangjieruc@

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