徐信忠系别：金融学系职称：教授办公电话：86-10-62765135Email：xuxz@gsm.pku.e.cn徐信忠现任北京大学光华管理学院资深副院长、金融学教授。在加入北京大学之前，曾任英国BankofEngland货币政策局金融经济学家和英国Lancaster大学管理学院金融学讲座教授。曾任中国金融学年会第一届理事会主席。他在公司治理，行为金融和金融风险管理和资产定价等领域有多年的研究经验，取得了丰富的研究成果，并在国际和国内一流学术杂志上发表文章16篇。发表论文的学术期刊包括JournalofFinancialEconomics,JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,JournalofBankingandFinance,ReviewofEconomicsandStatistics.他的研究成果受到国际同行的认可，发表的论文被大量引用，并获得BritishAccountingReview1997最佳论文奖和2002年澳大利亚金融国际会议衍生产品领域的最佳论文奖。本人的研究成果具有极强的实用价值，上述发表的论文已多次被金融应用性书籍转载，并应邀在英格兰银行，瑞士联合银行，日本三菱银行等金融机构作学术演讲。关于隐含波动率期限结构（TermStructure）的学术文章被金融衍生产品的经典教科书《Options,Futures,andotherderivativesbyJohnHull》引用；关于“恋家”倾向的研究成果被《纽约时报》报道。研究领域公司治理行为金融金融工程教育背景1993英国兰卡斯特大学金融博士1988阿斯顿大学伯明翰企业管理硕士1985北京大学地球物理学学士职业经历1991--1993英国Warwick大学商学院研究员(ResearchFellow)1993--1998英国Manchester大学会计与金融系讲师和高级讲师；1998--1999英国BankofEngland货币政策局金融经济学家；1999--2002英国Lancaster大学管理学院高级讲师和讲座教授。主要研究成果TheDynamicsofInternationalEquityMarketExpectations(Co-authoredwithMichaelJ.Brennan,H.HenryCao,NormanStrong),JournalofFinancialEconomics,forthcomingForecastingFXVolatility:InpliedVolatilitiesversusAR(FI)MAModels,JournalofBankingandFinance,forthcoming.(Co-authoredwithS.Pong,M.Shackleton,andS.Taylor).CAPM,HigherCo-momentandFactorModelsofUKStockReturns,2004,JournalofBussinessFinanceandAccounting,March.(Co-authoredwithD.HungandM.Shackleton)Post-Earning-AnnouncementDriftintheUK,2003,EuropeanFinancialManagement,9(1),89-116.(Co-authoredwithW.LiuandN.Strong)UnderstandingtheEquityHomeBias:TheEvidencefromtheSurveyData,2003,ReviewofEconomicsandStatistics,May,307-312.(Co-authoredwithN.Strong)PricingFTSE100IndexOptionsunderStochasticVolatility,2001,JournalofFuturesMarkets,21,197-211.(Co-authoredwithY.LinandN.Strong).TheProfitabilityofMomentumInvesting,1999,JournalofBusinessFinanceandAccounting,26,1043-1091.(Co-authoredwithW.LiuandN.Strong)DoS&P500IndexOptionsViolateMartingaleRestriction?,1999,JournalofFuturesMarkets,15(5),499-521.(Co-authoredwithN.Strong)TheIncrementalVolatilityInformationinOneMillionForeignExchangeQuotations,1997,JournalofEmpiricalFinance,4(4),317-340.(Co-authoredwithS.Taylor)ExplainingtheCross-sectionofUKExpectedStockReturns,1997,BritishAccountingReview,29(1),1-23.(Co-authoredwithN.Strong)ConditionalVolatilityandtheInformationalEfficiencyofPHLXcurrencyOptionsMarkets,1995,JournalofBankingandFinance,19(4),803-821.(Co-authoredwithS.Taylor)TheTermStructureofVolatilityImpliedbyForeignExchangeOptions,1994,JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,29(1),57-74.(Co-authoredwithS.Taylor)TheMagnitudeofImpliedVolatilitySmiles:TheoryandEmpiricalEvidenceforExchangeRates,1994,ReviewofFuturesMarkets,13(2),355-380.(Co-authoredwithS.Taylor)   教授课程2009-2010研究生金融学概论2008-2009本科生国际财务管理2007-2008研究生公司财务专题