姓名：凌爱凡性别：男出生年月：1977年7月籍贯：江西新建县政治面貌：中共党员职务：工作时间：2000年7月职称：副教授/硕士生导师最后学历：研究生最后学位：理学博士最后毕业院校：西安交通大学最后毕业专业：计算数学所获荣誉．称号：1．第二届江西财经大学优秀学术青年支持计划2．2011年度江西财经大学十大杰出青年3．2012年江西财经大学度科研十强研究方向：1鲁棒投资决策理论2市场风险管理3系统性风险度量联系电话：83816792电子信箱：aifanling@yahoo．com．cn通讯地址：江西省南昌市下罗双港东路169号江西财经大学翼轸楼二楼金融学院210室自我简介凌爱凡：男，1977年7月生，江西新建人，2008年11月获西安交通大学计算数学专业博士学位，中国科学院管理．决策与信息系统重点实验室博士后，新加坡国立大学商学院访问学者。2008年12月加入江西财经大学，现为江西财经大学金融学院副教授，硕士生导师。多年来，一直从事金融优化与算法．投资与消费．金融风险管理等研究。作为第一作者发表学术论文十余篇，SCI源期刊上发表论文6篇，EI源期刊论文5篇，中文核心论文4篇。现为EuropeanJournalofOperationalResearch，JournalofComputationalandAppliedMathematics，Computationoptimizationandapplications，JournalofCombinatorialOptimization，JournalofAppliedMathematicsandComputing等国际期刊的匿名审稿人。主持了国家自然科学基金项目1项，主持国家博士后特别资助项目和面上项目，江西省自然科学基金项目1项，江西省教育厅青年基金1项，参加国家自然科学基金项目3项，国家社科基金项目1项。教育背景：1996．9-2000．7：江西师范大学，数学专业，理学学士2002．9-2005．7：南昌大学，基础数学专业：理学硕士2005．9-2008．12：西安交通大学，计算数学专业，理学博士开设课程本科生课程：金融风险管理;金融工程;研究生课程：金融数学;金融随机分析;动态规划科研成果一．论文类1．JournalArticlesI:FinancialOptimizationandPortfolio[1]RobustPortfolioSelectionInvolvingOptionsundera"Marginal+Joint"EllipsoidalUncertaintySet,JournalofComputationalandAppliedMathematics236:3373–3393．2012,(SCI),第一作者，(co-author:XuChengxian)[2]基于GoogleTrends注意力配置的金融传染问题，《管理科学学报》，第11期,2012,第一作者，(合作者:杨晓光)[3]有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题，系统工程理论与实践，31(1):43-54．2011，第一作者，(合作者:吕江林)[4]具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择，控制与决策,第4期,2011，第一作者，(合作者:吕江林)[5]具有多元权值约束的鲁棒LPM积极投资组合问题，《管理科学学报》,待发表，第一作者，(合作者:杨晓光)2．JournalArticlesII:AlgorithmsDesignsandOptimization[1]ADiscreteFilledFunctionAlgorithmEmbeddedwithContinuousApproximation,，EuropeanJournalofOperationalResearch197(2009)519–531．(SCI),第一作者,(co-author:XuChengxian)[2]AmodifiedVNSMetaheuristicformax-bisectionproblems,，JournalofComputationalandAppliedMathematics,2008，220(1-2)：413–421．(SCI),第一作者,(co-author:XuChengxian)．[3]ApproximationAlgorithmsforMax3-SectionUsingComplexSemidefiniteProgrammingRelaxation,独著，2009,LNCS5573,pp．219–230,(SCI)[4]ApproximationAlgorithmsforMAXRESCUT,第一作者，JournalofAppliedMathematicsandComputing,2010，vol．33(1-2)：357-374，EI：20102212969865,(co-author:XuChengxian)[5]AContinuousAlgorithmBasedonANewNCPFunctionfortheMax-BisectionProblem,第二作者，ChineseJournalofEngineeringMathematics,2009(5)：781-785。(co-author:Liyu)[6]AVNSMetaheuristicwithStochasticStepsforMax3-CutandMax3-Section．MathematicalProblemsinEngineering,Volume2012,ArticleID475018:1-16,2012,(SCI)第一作者,co-author:XuChengxian)[7]Anewdiscretefilledfunctionmethodforsolvinglargescalemax-cutproblems,NumericalAlgorithm,60:435–461,2012,(SCI)第一作者，(co-author:XuChengxian)3．ConferenceArticles(1)2009年6月11日，参加The3rdAnnualInternationalConferenceonCombinatorialOptimizationandApplications，简称COCOA’09)，并宣读论文：ApproximationAlgorithmsforMax3-SectionUsingComplexSemidefiniteProgrammingRelaxation。2009年6月10日-12日，中国黄山，(2)2011年3月25日，参加2011Asia-PacificPowerandEnergyEngineeringConference,并宣读论文：ActivePortfolioManagementProblemswithMultipleWeightsConstraints，2011年3月25-28日，中国武汉。(3)2011年5月19日，参加2011InternationalConferenceonComputerandManagement(CAMAN2011),并宣读论文：TrackingerrorportfolioproblemwithWCPLM1andweightsconstraints，2011年5月19日-21日,中国武汉。(4)2011年10月14日，参加第九届金融系统工程和风险管理国际年会，并宣读论文：注意力配置．相依性与金融传染，此文获得该年会优秀论文奖。二．课题1．作为负责人主持的重要科研项目：[1]国家自然科学基金青年基金项目：含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究，编号：71001045，执行时间：2011．1--2013．12．[2]第5批中国博士后特别资助项目：有限注意力配置与金融传染：理论与实证研究，编号：2012T0148，已完成[3]第48批中国博士后科学基金面上资助项目(二等)：极端市场环境下的鲁棒最优投资决策研究，编号：20100480491，已完成。[4]江西省教育厅科学项目：不确定环境下的投资组合优化问题研究，编号：GJJ10114．已完成。[5]江西省自然科学基金青年项目：图的划分问题与非凸二次规划及其在投资决策中的应用研究，编号：20114BAB211008，执行时间：2012．1-2014．12．[6]第二届江西财经大学优秀学术青年支持计划项目：极端环境和期权对冲约束下的鲁棒投资决策问题，执行时间：2011．5-2014．4．2．作为骨干成员参与的重要科研项目[1]国家自然科学基金面上项目：大规模最大割问题的连续化近似算法及推广，编号：10671152，执行时间：200,7．1----2009．12，已完成。[2]国家自然科学基金面上项目：图最大化问题的近似算法及其在金融数据挖掘中的应用，编号：10971162，执行时间：2010．1---2012．12，已完成。[3]国家社科基金项目：当前国际金融危机：原因．对我国的影响与对策，(编号：08BJY145)，已完成。[4]国家自然科学基金地区项目：基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究，编号：71161012，执行时间：2012．1—2015．12，三．研究生招生1本科背景：欢迎数学．计算机．物理．金融．经济或管理科学与工程等专业报考2研究方向：A．投资组合最优化与市场风险度量;B．系统性风险度量与金融稳定性C．投资与消费决策．模糊厌恶模型;D．金融数据挖掘与信用评级如果发现导师信息存在错误或者偏差，欢迎随时与我们联系，以便进行更新完善。联系方式>>