教授/副系主任财务金融系思源教授楼204室25011091(TEL)65648384(FAX)wangkm@fudan.e.cn研究方向：   公司财务与资

教授/系主任财务金融系思源教授楼201室25011094(TEL)65648384(FAX)sunqian@fudan.e.cn研究方向：   公司财务和国

教授财务金融系思源教授楼220室25011075(TEL)65648384(FAX)machenghu@fudan.e.cn研究方向：   投资策略,资产

副教授财务金融系思源教授楼219室65648384(FAX)luoyan@fudan.e.cn研究方向：   行为金融学、资产定价、共同基金►教育背景：博

教授财务金融系思源教授楼210室25011085(TEL)65648384(FAX)wl_liu@fudan.e.cn研究方向：   金融中介的理论与例证，

教授财务金融系思源教授楼216室25011079(TEL)65648384(FAX)lao@fudan.e.cn研究方向：   金融工程、投资管理、公司财务

教授财务金融系思源教授楼212室25011083(TEL)65648384(FAX)agkong@fudan.e.cn研究方向：   财务管理、投资理论、资

教授财务金融系思源教授楼202室25011093(TEL)65648384(FAX)lzfan@fudan.e.cn研究方向：   资产定价理论，固定收益证券，资本市场实证分析►教育背景：博士,管理工程,华中理工大学►学术经历：2011.02--2012.01,访问学者,美国圣路易斯的华盛顿大学2009.07--2009.08,访问学者,香港科技大学2005.07--2005.08,访问学者,香港科技大学2004.08--2004.10,访问学者,香港科技大学2002.10--2002.11,访问学者,日本立正大学1999.01--1999.06,访问学者,美国麻省理工学院斯隆管理学院►科研获奖：2010.12,上海市第十届哲学社会科学优秀成果奖论文类,三等奖，上海市哲学社会科学优秀成果评奖委员会2008.11,复旦大学复华奖教金文科科研成果个人奖,复旦大学►教学获奖：2005.11,2005年度上海市教学成果奖三等奖,上海市教育委员会►荣誉称号：2006.01,新世纪优秀人才支持计划,教育部►学术任职：2000.01—2015.12,编委,系统工程学报►代表性学术成果：期刊论文：1.   LongzhenFan,FuweiJiang,andGuofuZhou. 2014. TheChinesebondmarket:Risk,return,andopportunities. TheJournalofPortfolioManagement 41(5)110-126.2.   LongzhenFan,CanlinLi,andGuofuZhou. 2013. Thesupplyanddemandfactorinthebondmarket:Implicationsforbondriskandreturn. TheJournalofFixedIncome 23(2)62-81.3.   Fan,Longzhen,BillHu,andChristineJiang. 2012. PricingandinformationcontentofblocktradesontheShanghaistockexchange. Pacific-BasinFinanceJournal 20(3)378-397.4.   Fan,Longzhen,ShuTian,andChuZhang. 2012. WhyareexcessreturnsonChina'streasurybondssopredictable?Theroleofthemonetarysystem. JournalofBanking&Finance 36(1)239-248.5.   Fan,Longzhen,YihongYu,andChuZhang. 2011. AnempiricalevaluationofChina'smonetarypolicies. JournalofMacroeconomics 33(2)358-371.6.   LongzhenFan,AndersC.Johansson. 2010. China'sOfficialRatesandBondYields. JournalofBanking&Finance Vol.34(5)996-1007.7.   LongzhenFan,ChuZhang. 2007. Beyondsegmentation:ThecaseofChina'srepomarkets. JournalofBanking&Finance vol.31939-954.8.   Fan,LongzhenandChuZhang. 2006. TheChineseInterbankRepoMarket：AnAnalysisofTermPremiums. JournalofFuturesMarkets 26(2)153-167.9.   范龙振，程南雁. 一类均值为跳跃-均值回复过程的利率模型. 系统工程学报, 2011, 26(3): 298-305.10.   姚慧，范龙振. 石油价格跳跃下期货价格动态模型及实证分析. 系统工程学报, 2011, 26(2): 181-187.11.   范龙振. 以1年期储蓄存款利率为状态变量的跳跃型广义Vasicek模型. 管理科学学报, 2010, vol.13(10): 69-78.12.   范龙振. 一类均值随机跳跃型广义Vasicek模型. 系统工程学报, 2010, vol.25(4): 467-472.13.   范龙振，张处. 中国债券市场债券风险溢酬的宏观因素影响分析. 管理科学学报, 2009, Vol.12(6): 116-124.14.   范龙振. 短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析. 管理科学学报, 2007, vol.10(2): 80-89.15.   范龙振. 银行间市场回购利率变化的利率模型解释. 系统工程学报, 2007, vol.22(1): 27-34.16.   朱才敏，范龙振. 流动性与交易所市场回购利率. 上海管理科学, 2006, （4）: 34-37.17.   范龙振，施婷. 上海证券交易所回购利率期限结构的风险溢酬. 系统工程理论方法应用, 2006, vol.15(4): 359-363，372.18.   范龙振,张国庆. 两因子CIR模型对上交所利率期限结构的实证研究. 系统工程学报, 2005, vol.20(5): 447-453.19.   范龙振，张国庆. 仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构. 管理工程学报, 2005, vol.19(3): 97-101.20.   范龙振. 上交所利率期限结构的三因子广义高斯仿射模型. 管理工程学报, 2005, vol.19(1): 81-86.21.   范龙振. 广义仿射模型在上交所债券市场的实证分析. 系统工程学报, 2004, vol.19(6): 638-642.22.   范龙振，单耀文. 交易额、A股比例、势效应和三因子模型. 管理科学学报, 2004, 7(3): 13-22.23.   范龙振，王晓丽. 上交所国债市场利率期限结构及其信息价值. 管理工程学报, 2004, vol.18(1): 72-75.24.   范龙振，王海涛. 中国股票市场行业与地区效应分析. 管理工程学报, 2004, vol.18(1): 117-119.25.   范龙振，王海涛. 上海股票市场股票收益率因素研究. 管理科学学报, 2003, vol.6(1): 60-67.26.   范龙振，余世典. 中国股票市场的三因子模型. 系统工程学报, 2002, vol.17(6): 537-546.27.   范龙振，胡畏. 深圳股市价格运动可预测性的研究. 系统工程学报, 2001, vol.16(6): 475-480.28.   叶峰，范龙振，陈辰. 复合打包型衍生证券：日本NewWave基金的定价研究. 管理工程学报, 2001, vol.15(4): 31-33.29.   陈辰，范龙振，叶峰. 指数证券组合模拟市场指数的聚类和MTV方法. 管理工程学报, 2001, vol.15(4): 23-27.30.   叶峰，范龙振. 汇率可预测性实证分析. 管理工程学报, 2001, （7）: 42-45.31.   范龙振，陈辰. 转配股上市对我国股市影响的事件研究. 复旦学报(自然科学版), 2001, vol.40(2): 220-227.会议/研讨会论文：1.   FanLong-ZhenLiWan-Jun. 2008. TheFactorsthatAffectMarketInterestRatesinChineseBondMarket. IEEE  1-5.2.   Fan,Longzhen. 2007. Officialinterestrateandbondexcessreturninchinesebondmarket.    .3.   FANLongzhen,LIUQiwen. 2007. Relationbetweeninterestratedifferenceandtradingvolumedifferenceinchineseinter-bankmoneymarket.    260-266.4.   范龙振. 2005. ModellingRiskPremiumofRepoInterestRateintheSSE.    3463-3468.5.   范龙振,劳兰珺. 2004. AnEmpiricalComparisonofAlternativeModelsofShortInterestRateWithRepoRateinTheInter-BankMarketofChina.    2736-2742.6.   Lan-JunLao,Long-ZhenFan. 2004. AHierarchicalStrategyforActivePortfolioManagementConsideringTransactionCosts.   vol.5.教材和其他：范龙振．投资学．中国上海：上海财经大学出版社，2005．范龙振，胡畏．金融工程学．上海：上海人民出版社，2003．科研项目：2014.01—2017.12,项目负责人,中国特色的市场利率决定机制及相应的资产定价模型,国家自然科学基金面上项目2012.10—2014.09,项目负责人,我国债券市场利率及债券风险回报决定因素研究,上海市浦江人才计划2010.01—2012.12,项目负责人,官方利率影响下的利率期限结构模型和债券定价研究,国家自然科学基金面上项目2005.05—2007.12,项目负责人,具有关联性的多个市场中的固定收益定价模型体系研究,国家自然科学基金面上申请项目

副教授财务金融系思源教授楼214室25011088(TEL)65648384(FAX)xrzhang@fudan.e.cn研究方向：   资产价格泡沫，行为